信息計量經濟學的理論和套用

《信息計量經濟學的理論和套用》是依託北京大學，由塗雲東擔任負責人的青年科學基金項目。

基本介紹

• 中文名：信息計量經濟學的理論和套用
• 項目負責人：塗雲東
• 依託單位：北京大學
• 項目類別：青年科學基金項目

項目摘要

21世紀高維數據建模迅速發展，基於數據的信息計量經濟學（Information-Theoretic Econometrics）逐步成為當今計量經濟學研究的重要方法。信息計量經濟學包含常見的經驗似然法，廣義矩方法，最大熵方法（Maximum Entropy）等。儘管基於最大熵的方法在傳統的計量經濟研究中顯現出很強的優越性，其在高維信息計量經濟學研究仍然處於起步階段。本項目將根據研究隊伍已經具備的國際領先優勢，系統的發展基於最大熵原理的信息計量經濟學在高維數據建模中的理論研究，並結合計量理論對經濟管理中的實際問題進行套用。本項目的重要性體現在兩方面。一方面著重於信息計量理論的研究，為套用經濟學者提供高維數據建模，估計和檢驗的可靠計量工具。另一方面是將計量理論套用到實證分析，利用中國的數據為我國經濟中的實際問題的研究作出貢獻。

結題摘要

隨著大數據時代的到來和數據科學的快速發展，分析和處理數據成為經濟學和管理學研究中重要的研究模式和手段。計量經濟學為經濟學和管理學數據分析提供重要的研究工具，在企業管理、勞動經濟學、總量經濟學等各個分支學科發揮重要的指導作用。本項目研究信息計量經濟學的理論和其在管理學中的套用。 在計量經濟學理論研究上，本項目建立了基於熵的計量經濟學模型平均方法，將數據觀測的不確定性和模型不確定性結合起來，構建建模中的不確定性度量，從而提出基於熵的參數模型和非參數模型的模型平均方法，推導了估計量的漸近性質，討論了假設檢驗等。同時，本項目還研究了帶約束信息下的非參數建模、估計和預測，提出了新的估計量並研究了其理論性質。另外，我們研究了非平穩數據的模型平均，在非平穩協整模型下，提出了有效的模型平均和預測方法。 在實證套用上，對企業經理人的選擇進行了基於模型平均的研究，發現經理人是否與家族有關對企業盈利有著顯著的影響，也發現新的估計方法比文獻中的估計方法得到的估計值更加準確；同時，我們也研究了教育對工資水平的影響，發現基於模型平均的非參數方法能得到對工資水平的更加準確的預測。另外，我們也研究了中國消費者價格指數的建模和預測，改善了傳統巨觀金融中的貨幣數量論，更加精準的刻畫了價格、經濟總量和貨幣發行量的關係。 本項目在國內外期刊上發表論文8篇，為基於熵的信息計量經濟學的建模和模型平均提供了一個框架，為非參數建模和模型平均奠定了理論基礎，對中國的實際經濟研究提供實證分析。本項目具有一定的理論意義和實踐價值。理論方面的研究為日後的計量經濟理論的發展打下基礎，也為經濟學套用提供了數據分析的工具；實證分析結合中國數據，為中國經濟發展中的實際問題作出貢獻。