《計量經濟理論和方法》是上海財經大學出版社出版的圖書，ISBN是9787810984546。
基本介紹
- 書名：計量經濟理論和方法
- 作者：（美）戴維森，（美）麥金農
- ISBN：9787810984546
- 出版社：上海財經大學出版社
圖書信息,內容簡介,作者簡介,目錄,
圖書信息
作 者： （美）戴維森，（美）麥金農 著 沈根祥 譯
叢 書 名：出 版 社： 上海財經大學出版社ISBN：9787810984546出版時間：2006-04-01版 次：1頁 數：686裝 幀：平裝開 本：16開所屬分類：圖書 > 教材教輔 > 大學通用
內容簡介
本書是一本在北美和歐洲不同層次的計量經濟學教學中採用的優秀教材，除了其內容的詳細程度和自封性表明是一本教材外，其涉及問題的難度及深度，更像是一本專著。?
本書使具有一般數學基礎的讀者從更深層次上學習計量經濟學的現代內容成為可能。本書的起點低，除了在第一章對基本的機率論和數理統計知識進行介紹之外，對書中用到的一些常用的數學方法也進行了不厭其煩的介紹，如函式的泰勒級數展開、矩陣、逆矩陣的定義和性質等等。當然這些介紹以夠用為限，往往在用到的時候給出。與同類教材相比，本書對有關內容的處理更加詳細，對於常用的一些方法給出了有關的理論推導。例如White檢驗方法、單位根檢驗和協整理論等。本書常常通過簡單的例子闡釋複雜的理論。作者憑藉對計量經濟學精深的理解和多年教學的經驗，恰如其分地給出很多經典例子，使讀者對一些抽象定理和理論的理解豁然開朗。例如在講解兩種不同類型的極大似然估計量時，通過大家熟知的均勻分布把兩種估計量的區別以及在不同場合的用途講解得很清楚。書中大量的圖形和幾何解釋也有助於初學者對理論的理解和把握。?
本書使有一定計量經濟學基礎的讀者能夠在較短時間內處於計量經濟研究的前沿。本書內容新穎，很多方法都是第一次在此類教科書中出現。例如模擬矩方法（SMM）、間接推斷方法（Indirect inference method）、OPG回歸、雙倍長度人工回歸等。書中參考文獻引用以近年發表的論文居多，最新的文獻引用截至2004年。?
與現有的同類著作相比，本書在很多地方有其鮮明的特點，其中包括：（1）用一章的篇幅（第二章）介紹線性回歸的幾何理論，以投影為工具，使得古典線性回歸模型有關理論的處理非常簡潔和直觀。FWL定理的使用，使許多問題的處理大為簡化，而且更容易看出這些方法的實質。例如對季節調整的處理、虛擬變數作用的解釋以及異常觀測對回歸結果的影響能力的分析等等。（2）自助法的套用。現代計量經濟學以大樣本理論為基礎，而現實中樣本的缺少往往使大樣本理論有關結論的有效性大為降低。自助法的套用能夠大大改善大樣本結論的有限樣本性質。同時，自助法的套用也很容易實現。自助法的套用貫穿本書始終，成為區別於同類教材的一個顯著特點。（3）人工回歸的採用。同FWL定理一樣，人工回歸的巧妙採用，使很多複雜問題的處理大為簡化，尤以牛頓—高斯回歸最為典型。（4）置信區間的處理不同於傳統方法。第5章中置信區間和置信區域的求法，採用假設檢驗反推的方法給出，理解起來也許有些彆扭。採用從假設檢驗反推置信區間的目的，是為了在置信區間中採用自助法。考慮到這一點，就不難理解為什麼作者採用這種處理方法。?
本書練習中用到的數據可以從作者指定的網頁上自由下載，為讀者進行有關實際問題模擬提供了寶貴資源。?
在本書的翻譯中，常用並熟知的數學家，尤其是作為某些重要定理和理論名稱的數學家名字按固定譯法譯出，如牛頓，高斯，畢達哥拉斯等，其餘的作者名字在譯文中則保留西文。對術語的翻譯參考了科學出版社1982年版的《英漢數學辭彙》和清華大學出版社2005版的《英漢數學辭彙》。對於容易引起歧義的術語翻譯，給出譯者注釋。
作者簡介
R.戴維森是麥吉爾大學(McGill University)加拿大計量經濟研究會主席。他在馬賽的GEEQAM(法國馬賽的一個研完實驗室)講授課程，並曾在加拿大皇后大學(Queen’s University)從教多年。他在愛丁堡大學獲得物理學博士學位，在英屬哥倫比亞大學(University 0f British Columbb，)獲得經濟學博士學位。戴維森教授是計量經濟學會特別會員，撰寫7大量的學術論文，是《計量經濟中的估計和推斷》一書的作者之一(牛津大學出版社，1993)。
目錄
譯者的話
中文版序
前言
數據、習題解答和更正
1 回歸模型
1.1 引言
1.2 分布、密度、矩
1.3 回歸模型設定
1.4 矩陣代數
1.5 矩估計方法
1.6 關於練習
1.7 練習
2 線性回歸的幾何學
2.1 引言
2.2 向量空間幾何學
2.3 OLS估計的幾何學
2.4 Frisch-Waugh-Lovell定理
2.5 FWL定理的套用
2.6 觀測影響的槓桿作用
2.7 結語
2.8 練習
3 最小二乘的統計性質
3.1 引言
3.2 參數的OLS估計量是無偏的嗎
3.3 參數的OLS估計量是一致的嗎
3.4 OLS參數估計的協方差矩陣
3.5 OLS估計量的有效性
3.6 殘差和誤差
3.7 線性回歸模型的錯誤設定
3.8 擬合優度的度量
3.9 結語
3.10 練習
4 線性回歸模型的假設檢驗
4.1 引言
4.2 基本思想
4.3 幾種常見分布
4.4 古典正態線性模型的精確檢驗
4.5 線性回歸模型的大樣本檢驗
4.6 模擬基礎上的檢驗
4.7 假設檢驗的勢
4.8 結語
4.9 練習
5 置信區間
5.1 引言
5.2 精確置信區間和漸近置信區間
5.3 自助置信區間
5.4 置信區域
5.5 異方差一致的協方差矩陣估計
5.6 德耳塔方法
5.7 結語
5.8 練習
6 非線性回歸
6.1 引言
……
7 廣義最小二乘及相關主題
8 工具變數估計
9 廣義矩方法
10 極大似然方法
11 離散因變數和受限因變數
12 多變數模型
13 平穩時間序列數據方法
14 單位根和協整
15 計量經濟模型定檢驗
參考文獻
術語對照表
