《計量經濟學及EViews套用》是2020年北京理工大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：計量經濟學及EViews套用
- 作者：唐吉洪
- 出版社：北京理工大學出版社
- 出版時間：2020年9月1日
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787568289283
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《計量經濟學及EViews套用》詳細介紹了計量經濟學的基本理論與分析方法，包括經典與拓展模型的估計與檢驗方法以及EViews的基本操作。《計量經濟學及EViews套用》的特點是在深入淺出地闡釋計量經濟學基本理論和分析方法的基礎之上，運用實例詳細地介紹了EViews的基本操作和在模型中的具體套用。
《計量經濟學及EViews套用》適合作為高等院校經管類專業的計量經濟學本科生教材，也可以作為從事經濟計量分析人員的參考書。
圖書目錄
第一章 一元線性回歸模型
第一節 回歸分析
一、回歸分析的基本概念
二、總體回歸函式
三、隨機干擾項
四、樣本回歸函式
第二節 一元線性回歸模型的基本假設
一、對隨機干擾項的假設
二、對模型設定的假設
三、對解釋變數的假設
第三節 一元線性回歸模型的參數估計
一、普通最小二乘法
二、最大似然法
三、廣義矩估計法GMM
第四節 一元線性回歸模型的統計檢驗
一、模型估計式檢驗的必要性
二、模型參數估計值的經濟意義檢驗
三、擬合優度檢驗
四、變數的顯著性檢驗
五、參數估計的置信區間
第五節 一元線性回歸分析的套用：預測
一、預測值是條件均值或個別值的無偏估計
二、總體條件均值與個別值預測值的置信區間
第二章 多元線性回歸模型
第一節 多元線性回歸模型及其基本假定
一、多元線性回歸模型
二、多元線性回歸模型的基本假定
第二節 多元線性回歸模型的參數估計及統計性質
一、多元線性回歸參數的最小二乘估計
二、估計參數的統計性質
三、隨機誤差項方差的估計
第三節 多元線性回歸模型的統計檢驗
一、擬合優度檢驗
二、回歸方程的顯著性檢驗（F檢驗）
三、回歸參數的顯著性檢驗（t檢驗）
四、回歸係數的置信區間
第四節 多元線性回歸模型的預測
一、點預測
二、平均值的區間預測
三、個別值的區間預測
四、案例分析
第三章 非線性回歸模型
第一節 變數間的非線性關係
第二節 非線性回歸模型的線性化方法
一、非標準線性回歸模型的線性化方法
二、可線性化的非線性回歸模型的線性化方法
三、不可線性化的非線性回歸模型的線性化方法
四、案例分析
第四章 經典單方程計量經濟學模型的拓展
第一節 多重共線性問題
一、多重共線性的含義
二、產生多重共線性的原因
三、多重共線性的後果
四、多重共線性檢驗
五、多重共線性的修正方法
六、案例分析
第二節 異方差性問題
一、異方差性的含義
二、產生異方差性的原因
三、異方差性的後果
四、異方差性的檢驗
五、異方差性的修正方法
六、案例分析
第三節 序列自相關性問題
一、序列自相關的含義
二、序列自相關的分類
三、序列自相關性產生的原因
四、序列自相關性的後果
五、序列自相關性的檢驗
六、序列自相關性的修正
七、案例分析
第四節 虛擬變數問題
一、虛擬變數的含義
二、虛擬變數設定的規則
三、虛擬變數的作用
四、虛擬解釋變數模型
五、案例分析
六、虛擬被解釋變數模型
七、案例分析
第五章 時間序列計量經濟學模型
第一節 時間序列平穩性
一、時間序列平穩性的概念
二、常見的隨機過程
第二節 ARMA（p，q）模型的識別與估計
一、ARMA（p，q）模型的平穩性
二、ARMA（p，q）模型的識別
三、模型的識別
四、模型的參數估計
五、模型的診斷和檢驗
第三節 時間序列平穩性檢驗
一、時間序列平穩性檢驗方法
二、單整序列
三、一個單位根檢驗的例子
第四節 自相關異方差模型
一、ARCH模型
二、GARCH模型族
三、一個GARCH模型的例子
第五節 協整與誤差修正模型
一、協整的定義
二、協整檢驗
三、誤差修正模型
四、誤差修正模型的估計
五、一個協整與誤差修正模型的例子
第六章 聯立方程組模型
第一節 聯立方程組模型及其偏倚性
一、聯立方程組模型的性質
二、聯立方程組模型中變數的類型
三、聯立方程組模型的偏倚性
四、聯立方程組模型的種類
第二節 聯立方程組模型的識別
一、對模型識別的理解
二、聯立方程組模型識別的類型
三、聯立方程組模型的識別方法
第三節 聯立方程組模型的估計
一、聯立方程組模型估計方法的選擇
二、遞歸型模型的估計——普通最小二乘法
三、恰好識別模型的估計——間接最小二乘法
四、過度識別模型的估計——二段最小二乘法
第四節 案例分析
一、研究目的和模型設定
二、模型的識別性
三、巨觀經濟模型的估計
第七章 向量自回歸模型
第一節 VAR模型
一、VAR模型的基本表達式
二、VAR模型的設定
三、VAR模型的估計
四、脈衝回響函式
五、方差分解
六、VAR模型的穩定性
七、一個VAR模型的例子
第二節 SVAR模型
一、SVAR模型與VAR模型
二、SVAR模型的識別
三、SVAR模型的約束形式
四、SVAR模型的類型
五、SVAR模型的估計
六、SVAR模型的脈衝回響函式和方差分解
七、一個SVAR模型的例子
第三節 協整方程和誤差修正模型
一、Johansen協整檢驗
二、向量誤差修正模型
三、一個向量誤差修正模型的例子
第八章 EViews套用基礎
第一節 EViews簡介
一、EViews軟體背景
二、EViews的安裝及啟動與關閉
三、EViews基本視窗簡介
四、EViews工作檔案的操作特點
五、工作檔案的基本操作
第二節 EViews數據處理
一、序列對象視窗簡介
二、序列組的數據錄入、調用與編輯方法
第三節 EViews圖形繪製
一、序列轉換為圖形
二、序列繪圖
附錄
附表1 標準常態分配下的面積
附表2 t分布的百分點
附表3 F分布的上端百分點
附表4 x2分布的上端百分點
附表5a 德賓-沃森d統計量
附表5b 德賓-沃森d統計量
附表6 協整檢驗臨界值表
參考文獻
