《計量經濟學》融計量經濟學理論、方法與套用為一體：以中級水平內容為主，適當吸收初級和高級水平的內容；以經典線性模型為主，適當介紹一些適用的非經典模型。全書形成具有特色的內容體系。全書詳細論述了經典的單方程計量經濟學模型的理論方法，適當介紹了聯立方程計量經濟學模型和時間序列計量經濟學模型的理論方法，引入了幾類擴展的單方程計量經濟學模型；在計量經濟學套用模型中，以生產函式模型、需求函式模型、消費函式模型和巨觀計量經濟學模型為例，介紹套用模型的建立與發展。在詳細介紹線性回歸模型的數學過程的基礎上，各章的重點不是理論方法的數學推導與證明，而是實際庳用中出現的實際問題的處理，並儘可能與中國的現實相結合。《計量經濟學》既包含了由教育部經濟學學科教學指導委員會制定的高等學校經濟學科本科發展經濟學課程教學基本要求的全部內容，又為學有餘力者提供了進一步學習的指南。適合作為各類高等學校經濟、管理學科本科生的教材或教學參考書。也可供具有一定數學和經濟學基礎的廣大經濟管理人員和研究人員閱讀和參考。
基本介紹
- 書名：面向21世紀課程教材•計量經濟學
- 出版社：高等教育出版社
- 頁數：380頁
- 開本：16
- 品牌：高等教育出版社
- 作者：李子奈 潘文卿
- 出版日期：2005年4月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：7040164302
內容簡介,圖書目錄,文摘,序言,
內容簡介
《計量經濟學》為高等教育出版社出版發行。
圖書目錄
第一章 緒論
§1.1 計量經濟學
一、計量經濟學
二、計量經濟學模型
三、計量經濟學的內容體系
四、計量經濟學是一門經濟學科
五、計量經濟學在經濟學科中的地位
§1.2 建立計量經濟學模型的步驟和要點
一、理論模型的設計
二、樣本數據的收集
三、模型參數的估計
四、模型的檢驗
五、計量經濟學模型成功的三要素
六、計量經濟學套用軟體介紹
§1.3 計量經濟學模型的套用
一、結構分析
二、經濟預測
三、政策評價
四、檢驗與發展經濟理論
本章練習題
第二章 經典單方程計量經濟學模型：一元線性回歸模型
§2.1 回歸分析概述
一、回歸分析基本概念
二、總體回歸函式
三、隨機干擾項
四、樣本回歸函式
§2.2 一元線性回歸模型的參數估計
一、一元線性回歸模型的基本假設
二、參數的普通最小二乘估計(OLS)
三、參數估計的最大似然法(ML)
四、最小二乘估計量的性質
五、參數估計量的機率分布及隨機干擾項方差的估計
§2.3 一元線性回歸模型的統計檢驗
一、擬合優度檢驗
二、變數的顯著性檢驗
三、參數的置信區間
§2.4 一元線性回歸分析的套用：預測問題
一、是條件均值或個別值yn的一個無偏估計
二、總體條件均值與個別值預測值的置信區間
§2.5 實例：時間序列問題
一、中國居民人均消費模型
二、時間序列問題
本章練習題
第三章 經典單方程計量經濟學模型：多元線性回歸模型
§3.1 多元線性回歸模型
一、多元線性回歸模型
二、多元線性回歸模型的基本假定
§3.2 多元線性回歸模型的參數估計
一、普通最小二乘估計
二、最大似然估計
三、矩估計(momentmethod，MM)
四、參數估計量的性質
五、樣本容量問題
六、多元線性回歸模型的參數估計實例
§3.3 多元線性回歸模型的統計檢驗
一、擬合優度檢驗
二、方程總體線性的顯著性檢驗(F檢驗)
三、變數的顯著性檢驗(t檢驗)
四、參數的置信區間
§3.4 多元線性回歸模型的預測
一、E(Yo)的置信區間
二、yn的置信區間
§3.5 可化為線性的多元非線性回歸模型
一、模型的類型與變換
二、可化為線性的非線性回歸實例
§3.6 受約束回歸
一、模型參數的線性約束
二、對回歸模型增加或減少解釋變數
三、參數的穩定性
四、非線性約束
本章練習題
第四章 經典單方程計量經濟學模型：放寬基本假定的模型
§4.1 異方差性
一、異方差的類型
二、實際經濟問題中的異方差性
三、異方差性的後果
四、異方差性的檢驗
五、異方差的修正
六、案例——中國農村居民人均消費函式
§4.2 序列相關性
一、序列相關性
二、實際經濟問題中的序列相關性
三、序列相關性的後果
四、序列相關性的檢驗
五、序列相關的補救
六、虛假序列相關性問題
七、案例——中國商品進口模型估計
§4.3 多重共線性
一、多重共線性
二、實際經濟問題中的多重共線性
三、多重共線性的後果
四、多重共線性的檢驗
五、克服多重共線性的方法
六、案例——中國糧食生產函式
§4.4 隨機解釋變數問題
一、隨機解釋變數問題
二、實際經濟問題中的隨機解釋變數問題
三、隨機解釋變數的後果
四、工具變數法
五、案例——中國居民人均消費函式
本章練習題
第五章 經典單方程計量經濟學模型：專門問題
§5.1 虛擬變數模型
一、虛擬變數的引入
二、虛擬變數的設定原則
§5.2 滯後變數模型
一、滯後變數模型
二、分布滯後模型的參數估計
三、自回歸模型的參數估計
四、格蘭傑因果關係檢驗
§5.3 模型設定偏誤問題
一、模型設定偏誤的類型
二、模型設定偏誤的後果
三、模型設定偏誤的檢驗_
§5.4 從傳統建模理論到約化建模理論
一、傳統建模理論與數據挖掘問題
二、“從一般到簡單”——約化建模型理論
三、非嵌套假設檢驗
四、約化模型的準則
本章練習題
第六章 聯立方程計量經濟學模型理論與方法
§6.1 聯立方程計量經濟學模型的提出
一、經濟研究中的聯立方程計量經濟學問題
二、計量經濟學方法中的聯立方程問題
§6.2 聯立方程計量經濟學模型的若干基本概念
一、變數
二、結構式模型(structuralmodel)
三、簡化式模型(mduced-formmodel)
四、參數關係體系
§6.3 聯立方程計量經濟學模型的識別
一、識別的概念
二、結構式識別條件
三、簡化式識別條件
……
第七章 經典計量經濟學套用模型
第八章 擴展的單方程計理經濟學模型
第九章 時間序列計量經濟學模型
附錄 統計分布表
參考文獻
§1.1 計量經濟學
一、計量經濟學
二、計量經濟學模型
三、計量經濟學的內容體系
四、計量經濟學是一門經濟學科
五、計量經濟學在經濟學科中的地位
§1.2 建立計量經濟學模型的步驟和要點
一、理論模型的設計
二、樣本數據的收集
三、模型參數的估計
四、模型的檢驗
五、計量經濟學模型成功的三要素
六、計量經濟學套用軟體介紹
§1.3 計量經濟學模型的套用
一、結構分析
二、經濟預測
三、政策評價
四、檢驗與發展經濟理論
本章練習題
第二章 經典單方程計量經濟學模型：一元線性回歸模型
§2.1 回歸分析概述
一、回歸分析基本概念
二、總體回歸函式
三、隨機干擾項
四、樣本回歸函式
§2.2 一元線性回歸模型的參數估計
一、一元線性回歸模型的基本假設
二、參數的普通最小二乘估計(OLS)
三、參數估計的最大似然法(ML)
四、最小二乘估計量的性質
五、參數估計量的機率分布及隨機干擾項方差的估計
§2.3 一元線性回歸模型的統計檢驗
一、擬合優度檢驗
二、變數的顯著性檢驗
三、參數的置信區間
§2.4 一元線性回歸分析的套用：預測問題
一、是條件均值或個別值yn的一個無偏估計
二、總體條件均值與個別值預測值的置信區間
§2.5 實例：時間序列問題
一、中國居民人均消費模型
二、時間序列問題
本章練習題
第三章 經典單方程計量經濟學模型：多元線性回歸模型
§3.1 多元線性回歸模型
一、多元線性回歸模型
二、多元線性回歸模型的基本假定
§3.2 多元線性回歸模型的參數估計
一、普通最小二乘估計
二、最大似然估計
三、矩估計(momentmethod，MM)
四、參數估計量的性質
五、樣本容量問題
六、多元線性回歸模型的參數估計實例
§3.3 多元線性回歸模型的統計檢驗
一、擬合優度檢驗
二、方程總體線性的顯著性檢驗(F檢驗)
三、變數的顯著性檢驗(t檢驗)
四、參數的置信區間
§3.4 多元線性回歸模型的預測
一、E(Yo)的置信區間
二、yn的置信區間
§3.5 可化為線性的多元非線性回歸模型
一、模型的類型與變換
二、可化為線性的非線性回歸實例
§3.6 受約束回歸
一、模型參數的線性約束
二、對回歸模型增加或減少解釋變數
三、參數的穩定性
四、非線性約束
本章練習題
第四章 經典單方程計量經濟學模型：放寬基本假定的模型
§4.1 異方差性
一、異方差的類型
二、實際經濟問題中的異方差性
三、異方差性的後果
四、異方差性的檢驗
五、異方差的修正
六、案例——中國農村居民人均消費函式
§4.2 序列相關性
一、序列相關性
二、實際經濟問題中的序列相關性
三、序列相關性的後果
四、序列相關性的檢驗
五、序列相關的補救
六、虛假序列相關性問題
七、案例——中國商品進口模型估計
§4.3 多重共線性
一、多重共線性
二、實際經濟問題中的多重共線性
三、多重共線性的後果
四、多重共線性的檢驗
五、克服多重共線性的方法
六、案例——中國糧食生產函式
§4.4 隨機解釋變數問題
一、隨機解釋變數問題
二、實際經濟問題中的隨機解釋變數問題
三、隨機解釋變數的後果
四、工具變數法
五、案例——中國居民人均消費函式
本章練習題
第五章 經典單方程計量經濟學模型：專門問題
§5.1 虛擬變數模型
一、虛擬變數的引入
二、虛擬變數的設定原則
§5.2 滯後變數模型
一、滯後變數模型
二、分布滯後模型的參數估計
三、自回歸模型的參數估計
四、格蘭傑因果關係檢驗
§5.3 模型設定偏誤問題
一、模型設定偏誤的類型
二、模型設定偏誤的後果
三、模型設定偏誤的檢驗_
§5.4 從傳統建模理論到約化建模理論
一、傳統建模理論與數據挖掘問題
二、“從一般到簡單”——約化建模型理論
三、非嵌套假設檢驗
四、約化模型的準則
本章練習題
第六章 聯立方程計量經濟學模型理論與方法
§6.1 聯立方程計量經濟學模型的提出
一、經濟研究中的聯立方程計量經濟學問題
二、計量經濟學方法中的聯立方程問題
§6.2 聯立方程計量經濟學模型的若干基本概念
一、變數
二、結構式模型(structuralmodel)
三、簡化式模型(mduced-formmodel)
四、參數關係體系
§6.3 聯立方程計量經濟學模型的識別
一、識別的概念
二、結構式識別條件
三、簡化式識別條件
……
第七章 經典計量經濟學套用模型
第八章 擴展的單方程計理經濟學模型
第九章 時間序列計量經濟學模型
附錄 統計分布表
參考文獻
文摘
插圖：
這裡需要考察一下現代經濟學，主要是現代西方經濟學的特徵。現代西方經濟學有許多特徵，可以從不同的角度去歸納。從方法論的角度講，主要有以下三個方面：一是越來越多地從方法論的角度去闡述和定義經濟學；認為“經濟學是一種思考社會問題的方法”，“經濟學的主要貢獻是它的分析框架”，“經濟學是一套用以觀察無限豐富和多變的世界的工具”；認為經濟學是其他社會科學的基礎，類似於物理學在自然科學中的地位。二是愈來愈重視研究方法的科學性，重實證分析，輕規範分析，認為“規範的方法顯然是不科學的”，“經濟學，對於規範的問題只能保持沉默”，“科學知識的占有尚不具備解決規範問題的能力”，“如果將價值判斷引入經濟理論，這種理論就不可能成為客觀的科學”。這些認識雖然過於偏激，甚至存在謬誤，在我們看來，經濟學不能完全排斥規範分析，不能完全否定價值判斷，但這些反映了西方經濟學把自己定義為一門實證的社會科學的事實。三是數學的廣泛套用已成為一個普遍趨勢。經濟學作為一門科學，如果從亞當·斯密1776年的《國富論》算起，也只有200多年的時間。經濟學研究的數學化和定量化是經濟學迅速科學化的重要標誌。，當然，數學僅僅是一種工具，而不是經濟學理論本身。但正是這種工具，推動了經濟學理論的發展，微分學與邊際理論、最佳化方法與最優配置理論和數理統計學與經濟學的實證化就是例證。翻開任何一本經濟學教科書或任何一份經濟學刊物，無不用數學語言闡述經濟理論，用定量的方法描述和討論人們關心的經濟現實問題。許多世界一流大學的經濟學院系在其教學計畫的培養目標中，都對學生套用數學工具的能力提出明確要求。例如，“現代經濟學理論的一個顯著特點是數學的廣泛套用，學生必須學會用數學工具描述和發展經濟學理論”，“教學計畫的目標之一是教會學生將數學作為經濟分析的一個基本工具，去思考和描述經濟問題和政策”。於是，計量經濟學成為學生必須學習的核心課程，而且從初級、中級到高級。以上這些特徵，決定了計量經濟學在西方經濟學中的重要地位。
經濟學科是否與許多自然科學學科一樣，存在“世界先進水平”？是，又不是。講不是，是指經濟學理論與經濟政策。各國國情不同，經濟制度與體制不同，所處的發展階段不同，指導發展的經濟理論和實施的經濟政策當然不同。在這方面，不會也不應有“世界先進水平”。講是，是指經濟學研究方法和經濟分析方法存在“世界先進水平”，而在這個方面，我們落後了，而且落後了許多。
這裡需要考察一下現代經濟學，主要是現代西方經濟學的特徵。現代西方經濟學有許多特徵，可以從不同的角度去歸納。從方法論的角度講，主要有以下三個方面：一是越來越多地從方法論的角度去闡述和定義經濟學；認為“經濟學是一種思考社會問題的方法”，“經濟學的主要貢獻是它的分析框架”，“經濟學是一套用以觀察無限豐富和多變的世界的工具”；認為經濟學是其他社會科學的基礎，類似於物理學在自然科學中的地位。二是愈來愈重視研究方法的科學性，重實證分析，輕規範分析，認為“規範的方法顯然是不科學的”，“經濟學，對於規範的問題只能保持沉默”，“科學知識的占有尚不具備解決規範問題的能力”，“如果將價值判斷引入經濟理論，這種理論就不可能成為客觀的科學”。這些認識雖然過於偏激，甚至存在謬誤，在我們看來，經濟學不能完全排斥規範分析，不能完全否定價值判斷，但這些反映了西方經濟學把自己定義為一門實證的社會科學的事實。三是數學的廣泛套用已成為一個普遍趨勢。經濟學作為一門科學，如果從亞當·斯密1776年的《國富論》算起，也只有200多年的時間。經濟學研究的數學化和定量化是經濟學迅速科學化的重要標誌。，當然，數學僅僅是一種工具，而不是經濟學理論本身。但正是這種工具，推動了經濟學理論的發展，微分學與邊際理論、最佳化方法與最優配置理論和數理統計學與經濟學的實證化就是例證。翻開任何一本經濟學教科書或任何一份經濟學刊物，無不用數學語言闡述經濟理論，用定量的方法描述和討論人們關心的經濟現實問題。許多世界一流大學的經濟學院系在其教學計畫的培養目標中，都對學生套用數學工具的能力提出明確要求。例如，“現代經濟學理論的一個顯著特點是數學的廣泛套用，學生必須學會用數學工具描述和發展經濟學理論”，“教學計畫的目標之一是教會學生將數學作為經濟分析的一個基本工具，去思考和描述經濟問題和政策”。於是，計量經濟學成為學生必須學習的核心課程，而且從初級、中級到高級。以上這些特徵，決定了計量經濟學在西方經濟學中的重要地位。
經濟學科是否與許多自然科學學科一樣，存在“世界先進水平”？是，又不是。講不是，是指經濟學理論與經濟政策。各國國情不同，經濟制度與體制不同，所處的發展階段不同，指導發展的經濟理論和實施的經濟政策當然不同。在這方面，不會也不應有“世界先進水平”。講是，是指經濟學研究方法和經濟分析方法存在“世界先進水平”，而在這個方面，我們落後了，而且落後了許多。
序言
高等學校經濟學類核心課程和工商管理類核心課程是在高等教育面向21世紀教學內容和課程體系改革計畫“經濟學類專業課程結構、共同核心課程及主要教學內容改革研究與實踐”和“工商管理類專業課程結構及主要教學內容改革研究與實踐”兩個項目調研基礎上提出、經經濟學學科教學指導委員會和工商管理類學科教學指導委員會討論通過、教育部批准的必修課程。其中，經濟學類各專業的核心課程共8門：政治經濟學、西方經濟學、計量經濟學、國際經濟學、貨幣銀行學、財政學、會計學、統計學；工商管理類各專業的核心課程共9門：個體經濟學、總量經濟學、管理學、管理信息系統、會計學、統計學、財務管理、市場行銷學、經濟法。這些課程確定後，教育部高教司組織有關專家制定了各門課程的教學基本要求，並組編了相應的各門教材。各門課程的教學基本要求及教材由高等教育出版社於2000年秋季出齊，供各高等學校選用。
