《全國銀行間同業拆借中心利率互換交易確認細則》，2011年全國銀行間同業拆借中心發布的規章，是為規範利率互換市場交易確認行為而制定的細則。
基本介紹
- 中文名：全國銀行間同業拆借中心利率互換交易確認細則
- 發布單位：全國銀行間同業拆借中心
全國銀行間同業拆借中心利率互換交易確認細則
本細則旨在規範人民幣利率互換交易成員（以下簡稱“交易成員”）使用全國銀行間同業拆借中心（以下簡稱“交易中心”）交易系統進行交易確認的行為。除非本細則另有規定，交易系統、交易成員、系統用戶、成交單、交易要素的定義適用《全國銀行間市場債券交易規則》。
1、授權和效力
1.1本細則所指的交易確認行為，是交易成員達成利率互換交易後，對法律條款、機構信息及賬戶信息等內容進行補充、修改和確認的行為。
1.2．任何通過系統用戶在交易系統中進行的交易確認的行為，均視為已經獲得該系統用戶所屬交易成員的充分和完整授權，由該交易成員承擔相應的法律後果。
1.3 交易系統出具的交易確認書和成交單均是交易雙方之間的交易有效約定，兩者內容存在不一致的，以交易確認書為準。
1.4 交易雙方在確認時限內均完成對同一筆交易的覆核後，交易系統就成交單和覆核確認的內容生成交易確認書，該等確認書構成《中國銀行間市場金融衍生產品交易主協定（2009年版）》所稱的交易確認書，對交易雙方具有法律約束力。
1.5 本細則就交易確認書條款所述定義適用於交易確認書，若本細則所述定義與《中國銀行間市場金融衍生產品交易定義檔案（2009年版）》不一致的，以本細則所述定義為準。交易雙方可於達成交易時，在成交單補充條款內對交易要素作出約定，補充條款所述定義與本細則不一致的，以補充條款所述定義為準。
2、交易確認流程
2.1 確認前相關設定
2.1.1 許可權設定
交易成員在設定操作交易確認業務的系統用戶（以下簡稱“用戶”）時，應在交易系統中為用戶設定利率互換查詢、錄入及覆核許可權。擁有查詢許可權的用戶，可通過交易系統查詢本方利率互換交易確認狀態、確認操作軌跡及確認書等信息。
擁有錄入許可權的用戶，可通過交易系統逐筆對本方利率互換確認信息進行錄入。
擁有覆核許可權的用戶，可通過交易系統對經錄入的本方利率互換確認信息進行覆核，最終完成確認操作。
2.1.2 交易成員聯繫方式
交易成員應通過交易系統設定完整的本方交易成員聯繫方式，交易確認書將按照該設定在交易雙方基本信息中自動顯示交易成員法人代表、地址。
2.1.3 用戶信息
擁有利率互換錄入或/和覆核許可權的用戶，應通過交易系統設定完整的用戶信息；當該用戶在利率互換確認中被設定為聯繫人時，利率互換確認書將按照此處設定顯示電話號碼和傳真號。
2.1.4 賬戶信息
交易成員應通過交易系統進行資金賬戶信息設定。交易確認書將按照該等設定在賬戶信息中自動顯示交易成員資金賬戶信息。
2.2 確認內容
交易系統根據每筆成交單內容生成待確認的未到期交易信息，交易成員可通過交易系統對本方通過交易系統於三個工作日（包括交易日，以下均指包含該日）內達成的利率互換交易進行確認；交易系統出具的成交單是交易雙方就交易條款達成的一致約定，該等交易條款不可在確認過程中修改或變更。
2.3 確認操作
2.3.1 錄入
擁有錄入許可權的用戶，通過交易系統逐筆進行本方確認信息的初審錄入，核實本方基本信息、一般條款、交易雙方支付條款、賬戶信息、補充條款。錄入操作須保證確認信息填寫完整；只有擁有錄入許可權的用戶方能對已錄入確認信息進行再次錄入。
2.3.2 覆核
擁有覆核許可權的用戶，通過交易系統逐筆對已完成錄入操作的確認信息進行複審，核實本方基本信息、一般條款、交易雙方支付條款、賬戶信息、補充條款。覆核操作不可對已錄入確認信息進行調整。
2.3.3 確認
本方確認信息覆核完成後，視為本方確認完成；當交易雙方均完成對同一筆交易的確認操作時，該筆交易確認完成，交易系統向交易雙方出具完整的交易確認書，交易雙方受交易確認書所載全部條款的約束。
交易雙方或一方在一筆交易達成後三個工作日內未完成確認的，交易系統將視作該筆交易未成功確認，不可再進行確認操作。
2.4 信息查詢
2.4.1 確認狀態
交易系統區分本方、對手方逐筆顯示交易的確認狀態。確認操作前，狀態顯示為“待錄入”；錄入完成後，狀態顯示為“待確認”；覆核完成後，狀態顯示為“已確認”。交易雙方確認狀態皆顯示為“已確認”的，該筆交易確認完成。
交易成員可通過交易系統查詢本方交易確認信息。
2.4.2 確認操作軌跡
系統提供交易確認操作軌跡查詢，交易成員可通過交易系統逐筆查詢交易確認操作情況，包括用戶名、操作內容及操作時間點。
2.4.3 確認書
在錄入、覆核過程中，系統提供確認書的預覽功能；確認完成後，系統提供確認書的查詢、展示、下載功能。
2.5 應急操作
2.5.1 應急確認
交易成員對成交日期在三個工作日前的未到期利率互換交易進行確認的，應通過交易中心場務以應急方式進行。應急操作流程按照《全國銀行間同業拆借中心本幣交易應急服務細則》辦理。
2.5.2 確認書修改
交易成員需修改確認書的，應通過交易中心場務以應急方式進行。交易中心場務對確認書的修改僅限於可由交易成員通過交易系統增加、修改、刪除的要素。修改確認書不影響之前根據原確認書已經產生但尚未履行或履行完畢的義務。
2.5.3 確認書撤銷
交易成員需撤銷確認書的，應通過交易中心場務以應急方式進行。撤銷確認書不影響成交單效力，確認書撤銷後，該筆交易尚在確認時限內的，該交易本方確認狀態為待錄入，對手方確認狀態為未確認。撤銷確認書不影響之前根據原確認書已經產生但尚未履行或履行完畢的義務。
2.5.4 成交單修改
交易成員修改成交單應通過交易中心場務以應急方式進行。成交單修改後，該筆交易尚在確認時限內的，該筆交易本方確認狀態為待錄入，對手方確認狀態為未確認。
2.5.5 成交單撤銷
交易成員撤銷成交單應通過交易中心場務以應急方式進行。若該筆交易在撤銷前已完成確認，則生成的確認書作廢；若該筆交易在撤銷前未完成確認，則不可再進行確認操作。
3、定義
3.1 支付日：若存在前端殘段，則首個支付日與首期起息日相同，之後所有支付日根據首個支付日與支付周期進行推算。若不存在前端殘段，支付日根據起息日與支付周期推算。當支付日按支付周期推算，且支付周期為整月或月的倍數時，支付日為按照該支付周期推算的相應月份中與首期起息日相同的一日（若按照該計息期推算的相應月份中找不到與首期起息日相同的一日，則為該月的最後一日）。支付日根據約定的營業日準則調整。
3.2 支付周期：天、周、兩周、月、季、半年、年、到期支付，用以推算支付日；在計算支付日時，支付周期為季、半年、年，則等同於三個月、六個月、十二個月。
3.3 計息期：一個支付日（含）至下一支付日（不含）為一個計息期，首個計息期為首期起息日（含）至首個支付日（不含），但若約定計息天不按實際天數調整，則計算計息期時應使用根據營業日準則調整前的原支付日。
3.4 重置頻率：每天、周、兩周、月、季、半年、年一次，用以推算重置日。在計算重置日時，若重置頻率為季、半年、年，則等同於三個月、六個月、十二個月。
3.5 重置日：就一個計息期而言，重置日從計息期首日按重置頻率依次推算，當重置頻率為整月或月的倍數時，重置日為按照該重置頻率推算的相應月份中與本計息期首個重置日相同的一日（若按照該計息期推算的相應月份中找不到與首期起息日相同的一日，則為該月的最後一日）。重置日不按照營業日準則調整。
3.6 重置期：指相鄰兩個重置日間隔的天數。若約定計息期按實際天數調整，則（1）首個重置日為該計息期的第一日，且（2）該計息期內的最後一個重置期應隨所在計息期結束而結束。若約定計息期不按實際天數調整，且實際支付日根據營業日準則進行了調整，則（1）首個重置日為該計息期的第一日，且（2）該計息期的最後一個重置期應於緊接於計息期的未經營業日準則調整前的原浮動利率支付日（不含）結束。
3.7 首次利率確定日：指交易雙方約定確定起息日參考利率水平的日期。
3.8 利率確定日：指確定某個重置日參考利率水平的日期。首次利率確定日由交易雙方約定，其他利率確定日則根據起息日與首次利率確定日之間間隔的工作日數量，確定每次重置日與相應利率確定日之間間隔的工作日數量。利率確定日適用上一營業日準則。
3.9 前端殘段：若起息日與首期起息日不在同一日，起息日（含）至首期起息日（不含）為前端殘段。
3.10 首期起息日：若存在前端殘段，首期起息日為前端殘段之後首個計息期的第一天；若不存在前端殘段，首期起息與起息日為同一天。
3.11 首期定期支付日：若存在前端殘段，首期定期支付日為前端殘段之後首個計息期的支付日；若不存在前端殘段，首期定期支付日則為首個計息期的支付日。
3.12 計算機構：如果計算機構約定為交易雙方，且雙方無法在一個營業日內就計算機構所負責的計算結果達成一致，每一方均同意服從相關市場上一個主導獨立交易商（“獨立交易商”）的決定，該獨立交易商由雙方選擇，並且應擔任替代計算機構。如果雙方無法商定一個獨立交易商擔任替代計算機構，每一方應選擇一個獨立交易商，並由該等獨立交易商商定一個獨立第三方，該第三方應被視為替代計算機構。該等替代計算機構的費用和開支（如有）應由雙方平均分擔。
3.13 參考利率的信息後備機制：
如果參考利率於計息期內任何利率確定日變得暫時或永久不可獲得，則參考利率為計算機構將在當時，或在稍後儘可能快的時間內，從相關銀行間市場的四家主要交易商（由計算機構秉持公平公開的原則作出選擇）處獲取的利率報價。如果計算機構在該日結束營業之前收到四個該等利率報價，則適用的利率應為所獲取報價的算術平均值（去掉最高及最低報價進行計算）。如果計算機構在上述時間內收到兩個或三個報價，則適用的利率應為該等報價的算術平均值。如果計算機構在上述時間內只獲取一個報價或沒有獲取任何報價，則由計算機構秉持商業合理性以及公平公開的原則確定利率。
3.14 營業日：指北京的銀行營業時間
4、附則
4.1 交易中心為交易成員通過其他方式達成的利率互換交易提供交易確認服務的，將另行制訂辦法。
4.2 本細則的解釋權和修改權屬於交易中心。
4.3 本細則自發布之日起實施。
