價差期權是指以同樣的到期時間買入並賣出期權。
基本介紹
- 中文名:價差期權
- 類型:經濟學術語
價差期權是指以同樣的到期時間買入並賣出期權。
價差期權是指以同樣的到期時間買入並賣出期權。內容 價差期權是一種簡單相關期權,這類期權的結算支付額是兩種基礎資產之間的差價。例如以精鍊石油與原油間的價差為...
差價期權是指以不同的執行價格同時買入並賣出相同種類期權。差價期權(Spreads)指以不同的執行價格同時買入並賣出相同種類期權。V百科往期回顧 詞條統計 瀏覽次數:...
牛市價差期權是打包期權的一種。打包期權是由標準歐式期權與遠期契約、現金和(或)標的資產等構成的證券組合。牛市價差期權是打包期權的一種。打包期權是由標準歐式...
《期權價差交易》是2013年8月上海財經大學出版社出版的圖書,作者是陳學彬。內容簡介 《期權價差交易(戰略和策略綜合指南)》由羅素·羅茲著,近幾年,期權業的增長...
牛市看漲期權價差是指投資者在買進一個協定價格較低的看漲期權的同時,又賣出一個標的物相同、到期日也相同,但協定價格較高的看漲期權。簡析 對看漲期權而言,協定...
牛市看跌期權價差(bull put spread)是指投資者在買進一個較低協定價格的看跌期權的同時,又賣出一個標的物相同、到期日也相同,但協定價格較高的看跌期權。分析 ...
碟式差價期權(butterfly spread option )是2016年公布的管理科學技術名詞。定義 由到期日相同而執行價格不同的看漲期權或看跌期權構成的期權。出處 《管理科學技術...
牛市或熊市差價期權(bull or bear spread option )是2016年公布的管理科學技術名詞。定義 由兩種標的資產相同、到期日相同而執行價格不同的看漲期權或看跌期權構成...
熊市差價期權 熊市差價期權,如果預期下跌不多的熊市,可買入此期權降低部分套利
根據投資者所買進和賣出的期權的不同,比率價差可分為看漲期權的比率價差(ratio call spread)和看跌期權的比率價差(ratio put spread)兩種。
多頭差價看漲期權交易:指買入執行價格較低的看漲期權,同時賣出執行價格較高的看漲期權。V百科往期回顧 詞條統計 瀏覽次數:2841次 編輯次數:6次歷史版本 最近更新:...
期權是可以“賣空”的。期權購買人也不一定真的想購買資產標的物。因此,期權到期時雙方不一定進行標的物的實物交割,而只需按價差補足價款即可。3、到期日。雙方...
《期權價差交易:戰略和策略綜合指南(引進版)》開篇對期權基礎知識、期權價格變化敏感性指標和其他內容進行了詳盡介紹,然後轉入討論各種不同的期權價差交易策略,並說明...
價差委託可以以市價或限價的方式委託。如果以限價方式委託,所限定的價格通常不是兩個期權的個別價格,而是以兩個期權的價差來限價。
蝶狀價差(Butterfly Spread)是金融期權的價差交易策略中比較重要的一種策略,該策略由投資者買進兩個期權和賣出兩個期權所形成。這些被買進和賣出的期權屬於同一個...
多頭差價看跌期權交易是指買入執行價格較高的看跌期權,同時賣出執行價格較低的看跌期權。多頭差價看跌期權交易:指買入執行價格較高的看跌期權,同時賣出執行價格較低的...
其主要類型有牛市差價組合、熊市差價組合、蝶式差價組合。分類 1.牛市差價組合 牛市差價組合策略是購買一個看漲期權,並同時賣出一個相同標的資產、但協定價格更高的...
在0.5300美元和0.5700美元這兩個價格上,這個空頭蝶狀價差期權組合具有兩個盈虧乎衡點。在0.5300美元和0.5700美元這兩個價格之間,他處在虧損狀態。在0....
擴展股票期權相關內容;股指期貨和股指期權的交易策略;對波動率更廣泛、更深入的討論;關於波動率傾斜的分析;利用期權構建跨市場價差。
第二部分期權交易策略 第三章中級策略 3.1牛市策略 3.1.1牛市認沽價差策略 3.1.2領口策略 3.1.3對角線認購策略 3.2熊市策略 3.2.1熊市認購價差策略 3....
既可以於期貨的跨期價差交易,也可以於股指期貨與股票間的價差交易, 用於期權與期貨或者股票間的價差交易。 [1] 圖書目錄 編輯 譯序...
對裂解價差影響最大的因素之一是煉油廠生產各種原油煉成品的相對比例。煉油廠的產成品有汽油、煤油、柴油、燃用油、飛機燃料和瀝青。在某種範圍內,煉油廠會適度...
買賣價差套利/62波動率漲跌/65買權和賣權平價關係背離/70流動性/72結束語/75補充讀物/76章節附注/77第5章 如何管理基本期權頭寸/78