期權價差交易

內容簡介

《期權價差交易(戰略和策略綜合指南)》由羅素·羅茲著，近幾年，期權業的增長驚人。各大交易所都在爭取更多公眾訂單委託，期權交易的執行速度與日劇增而成本逐漸下降。公平的市場環境使得個體交易者不僅可以在期權領域內參與競爭，而且還能獲得穩定的收益。

《期權價差交易(戰略和策略綜合指南)》開篇對期權基礎知識、期權價格變化敏感性指標和其他內容進行了詳盡介紹，然後轉入討論各種不同的期權價差交易策略，並說明如何利用它們來獲取穩定的利潤。該書涉及內容如下：

●突出介紹了所有價差策略——從日曆和比率價差策略到牛市和熊市價差策略——的要點

●論述了如何監控和調整現有價差頭寸，並提供了退出價差交易的技巧

●通過舉例來檢驗和增強對上述概念的理解

圖書目錄

總序

譯者序

前言

致謝

第一章期權基礎知識

期權基礎

實值期權、平值期權以及虛值期權

內在價值和時間價值

價差交易基礎

期權價格變化敏感性指標

收益圖表

期權價格計算器

第二章標的證券的價差交易

持保看漲期權

使用長期股票預期證券的持保看漲期權

系統性的持保看漲期權策略

現金擔保看跌期權

系統性的現金擔保看跌期權

保護性看跌期權

上限期權

第三章合成頭寸

期權平價關係

合成多頭

合成空頭

期權平價套利

一般交易者利用期權平價

第四章期權價格變化敏感性指標

價格型指標

德爾塔

伽瑪

時間型指標

波動率型指標

利率型指標

結論

第五章馬鞍式組合策略

多頭馬鞍式策略

空頭馬鞍式策略

第六章勒束式組合策略

多頭勒束式策略

空頭勒束式策略

第七章牛市價差策略

牛市看跌期權價差策略

牛市看漲期權價差策略

第八章熊市價差策略

熊市看漲價差策略

熊市看跌期權價差策略

第九章蝶式價差策略

蝶式價差策略介紹

多頭看漲蝶式價差策略

多頭看跌蝶式價差策略

鐵蝶式價差策略

與空頭馬鞍式策略比較

空頭看漲蝶式價差策略

空頭看跌蝶式價差策略

反向鐵蝶式策略

期權價差交易

基本介紹

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