《信用衍生品——原理、定價及套用》是2012年科學出版社出版的圖書，作者是史永東、趙永剛、武軍偉。
基本介紹
- 中文名：信用衍生品——原理、定價及套用
- 出版社：科學出版社
- 定價：56 元
- 出版時間：2012年1月
- 開本：16 開
- 頁數：215 頁
- 正文字數：270000 字
- 作者：史永東、趙永剛、武軍偉
- ISBN：9787030331724
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信用風險是各類企業普遍面臨的風險，而信用衍生品是迄今為止管理信用風險最為有效的市場化金融工具。他山之石，可以攻玉，目前我國信用衍生品的發展和研究還處於起步階段，借鑑國際經驗和教訓有助於我國建立健康、完善和有效的信用衍生品市場，而定價理論研究則是所有工作的基石。基於此，本書首次在國內對信用衍生品的定價理論和套用進行了系統梳理和研究。
本書主要內容分為七部分：第1章介紹本書研究的現實背景和理論價值、研究方法；第2章對信用衍生品的定價理論文獻進行了梳理；第3章和第4章研究了單名信用衍生品的結構模型和綜合模型；第5章～第8章對組合信用衍生品定價模型進行了擴展；第9章考慮了基於行為金融的信用衍生品定價理論；第10章和第11章，對信用衍生品在美國次貸危機中的作用進行分析，並研究了定價理論的套用；第12章對本書主要工作進行總結。
本書可作為高校金融工程專業教師、學生，以及相關領域研究人員的參考書。
