金融衍生品交易從入門到精通（第二版）

內容簡介

隨著金融市場的完善，金融衍生品的交易量也在不斷上升，金融衍生品正在成為一個重要的風險管理工具。但其複雜的設計結構和定價模式，常常讓很多人難以掌握，甚至產生誤解，這反而擴大了風險。

本書用生動的比喻和通俗易懂的語言，從金融衍生品的基本概念和術語講起，介紹了金融衍生品的四種基本類型，即遠期契約、期貨契約、互換契約和期權契約，以及其定價規則和簡要的收益計算原理。在此基礎上，本書又進一步介紹了信用衍生品及如何利用衍生品來對衝風險等。閱讀本書，讀者可以真正從零開始了解金融衍生品的本質，從而為進一步學習和交易金融衍生品打下基礎。

本書可以作為個人投資者及金融機構初級從業人員了解金融衍生品的入門手冊。

圖書目錄

第一章金融衍生品概述/ 1

四種基礎金融衍生品/ 2

為什麼被稱為“衍生品”/ 3

如何使用金融衍生品/ 5

金融衍生品市場/ 7

金融衍生品的定價/ 8

金融衍生品的數學計算問題/ 10

普通標的/ 11

指數與現金結算/ 13

第二章遠期契約/ 15

提前達成的銷售協定/ 16

常見的遠期契約/ 17

遠期契約與義務/ 18

收益/ 18

第三章期貨契約/ 25

交易所交易遠期契約/ 26

常見的期貨/ 28

每日結算/ 29

流動性風險/ 30

第四章互換契約/ 31

現金流的交換/ 32

實踐中的互換/ 36

其他利率衍生品/ 37

第五章期權契約/ 41

一個附條件的銷售協定/ 42

價格路線與價值情況/ 44

期權標的的類型/ 48

期權收益/ 50

權利金對期權收益的影響/ 57

期權交易策略/ 58

第六章信用衍生品/ 63

履約保證/ 64

信用違約互換/ 66

總收益互換/ 69

信用聯結票據/ 70

其他信用契約/ 71

信用衍生品定價/ 72

第七章利用衍生品管理風險/ 75

一切皆與頭寸有關/ 77

用遠期契約對沖/ 79

用期貨契約對沖/ 80

用互換契約對沖/ 82

互換契約的替代做法/ 83

用期權契約對沖/ 85

用信用衍生品對沖/ 87

第八章遠期與期貨契約的定價/ 89

貼現、現值與終值/ 91

持有成本/ 96

遠期契約定價背後的理念/ 97

無風險利率/ 99

遠期價格計算公式/ 100

為現存遠期或期貨頭寸定價/ 107

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