《金融學精選教材譯叢·期貨與期權市場導論》是2006年12月1日北京大學出版社出版的圖書，作者是(加拿大)約翰·C.赫爾 (John C. Hull) 。
基本介紹
- 書名：金融學精選教材譯叢·期貨與期權市場導論
- 又名：Fundamentals Of Futures And Options Markets
- 作者：(加拿大)約翰·C.赫爾 (John C. Hull)
- 譯者：周春生 付佳
- ISBN：7301106246、9787301106242
- 頁數： 501頁
- 出版社：北京大學出版社
- 出版時間：2006年12月1日
- 裝幀：平裝
- 開本：16
作者簡介,內容簡介,目錄,
作者簡介
作者：(加拿大)約翰·C.赫爾 (John C. Hull) 譯者：周春生 付佳
約翰·C.赫爾（John C Hull）加拿大多倫多大學教授，B0nharm金融中心主任。他是國際公認的衍生品權威，其有關金融衍生產品的教材和著作被翻譯成多種文字，並在全世界廣泛流行。HulI教授是八家學術雜誌的聯合編輯，曾任北美、日本和歐洲多家金融機構的顧問。他曾獲得多項教學獎勵，包括多倫多大學享有盛譽的諾斯洛普弗萊獎（Northrop Erye award）。除多倫多大學外，Hull教授還曾在約克大學、哥倫比亞大學、紐約大學、格菲爾德大學、倫敦商學院任教。
內容簡介
《期貨與期權市場導論》(第5版)是國際知名商學院採用得最為廣泛的金融衍生產品教材之一，全面而系統地講解了衍生產品市場的機制、衍生產品的運用及其定價原理。作為一本基礎性的金融衍生產品教材，《期貨與期權市場導論》(第5版)基本囊括了作者的另一本中級教材《期貨、期權與其他衍生品》(第5版)中的基礎理論。
目錄
第1章 緒論
1.1 期貨契約
1.2 期貨市場的歷史
1.3 場外交易市場
1.4 遠期契約
1.5 期權契約
1.6、期權市場的歷史
1.7 交易者的類型
1.8 套期保值者
1.9 投機者
1.10 套利者
1.11 危險
總結
參考讀物
習題
問題與思考
作業題
第2章 期貨市場的機制
2.1 期貨契約的交易
2.2 期貨契約的細則
2.3 期貨價格向現貨價格的收斂
2.4 保證金的操作
2.5 報紙報價
2.6 交割
2.7 交易商和交易指令的種類
2.8 監管
2.9 會計和稅收
2.10 遠期契約與期貨契約
總結
參考讀物
習題、
問題與思考
作業題
第3章 期貨套期保值策略
3.1 基本概念
3.2 支持套期保值的觀點和反對套期保值的觀點
3.3 基差風險
3.4 交叉套期保值
3.5 股票指數期貨
3.6 滾動套期保值
總結
參考讀物
習題
問題與思考
作業題
附錄 最小方差套期保值比率公式的證明
第4章 利率
4.1 利率的種類
4.2 利率的度量
4.3 零息利率
4.4 債券定價
4.5 國債零息利率的確定
4.6 遠期利率
4.7 遠期利率協定
4.8 利率期限結構理論
總結
參考讀物
習題
問題與思考
作業題
附錄 指數函式和對數函式
第5章 遠期和期貨價格
5.1 投資資產與消費資產
5.2 賣空
5.3 假設與符號
5.4 不支付收益的證券
5.5 支付已知現金收益的證券
5.6 支付已知紅利收益率的證券
5.7 遠期契約的價值確定
5.8 遠期價格和期貨價格一樣嗎
5.9 股指期貨的價格
5.10 貨幣的遠期契約和期貨契約
5.11 商品期貨
5.12 持有成本
5.13 交割選擇
5.1 期貨價格和預期的現貨價格
總結
參考讀物
習題
問題與思考
作業題
附錄 利率是常數時遠期價格和期貨價格相等的證明
第6章 利率期貨
6.1 天數計算慣例
6.2 長期國債和短期國債的報價
6.3 長期國債期貨
6.4 歐洲美元期貨
6.5 久期
6.6 基於久期的套期保值策略
總結
參考讀物
習題
問題與思考
作業題
第7章 互換.
7.1 利率互換的機制
7.2 天數計算
7.3 確認書
7.4 比較優勢理論
7.5 互換利率的本質
7.6 LIBOR互換零息利率的確定
7.7 利率互換的定價
7.8 貨幣互換
7.9 貨幣互換的定價
7.10 信用風險
總結
參考讀物
習題
問題與思考
作業題
第8章 期權市場的原理
8.1 期權的類型
8.2 期權頭寸
8.3 標的資產
8.4 股票期權的細則
8.5 報紙上的期權行情
8.6 交易
8.7 佣金
8.8 保證金
8.9 期權清算公司
8.10 監管
8.11 稅收
8.12 認股權證、管理者認股權證和可轉換債券
8.13 場外交易市場
總結P
參考讀物
習題
問題與思考、作業題
第9章 股票期權的性質、
9.1 影響期權價格的因素
9.2 假設與符號
9.3 期權價格的上下限
9.4 看漲看跌期權平價關係
9.5 提前執行：不支付股利股票的看漲期權
9.6 提前執行：不支付股利股票的看跌期權
9.7 股利的影響
總結
參考讀物
習題
問題與思考
作業題
第10章 期權交易策略
10.1 包括單個期權和單只股票的策略
10.2 價差策略
10.3 組合策略
10.4 其他期權策略的收益
總結
參考讀物
習題
問題與思考
作業題
第11章 二叉樹模型人門
11.1 單步二叉樹模型
11.2 風險中性定價
11.3 兩步二叉樹
11.4 看跌期權的例子
11.5 美式期權
11.6 Delta
11.7 u和d的確定
11.8 增加步數
11.9 其他類型的期權
總結
參考讀物
習題
問題與思考
作業題
第12章 股票期權定價：Black-Scholes模型
12.1 關於股票價格變化的假設
12.2 期望收益率
12.3 波動率
12.4 根據歷史數據估計波動率
12.5 Black-Scholes模型的假設
12.6 Black-Scholes Merton的分析
12.7 風險中性定價
12.8 隱含波動率
12.9 股利
總結
參考讀物
習題
問題與思考
作業題
附錄 支付股利股票美式看漲期權的提前執行
第13章 股指期權和貨幣期權
13.1 一個簡單的規則
13.2 定價公式
13.3 二叉樹模型
13.4 股指期權
13.5 貨幣期權
總結
參考讀物
習題
問題與思考
作業題
第12章 期貨期權
12.1 期貨期權的本質
12.2 報價
12.3 期貨期權被廣泛使用的原因
12.4 看漲看跌期權平價關係
12.5 期貨期權的價格下限
12.6 使用二叉樹模型為期貨期權定價
12.7 作為支付已知收益率資產的期貨價格
12.8 期貨期權定價的Black模型
12.9 期貨期權與即期期權
總結
參考讀物
習題
問題與思考
作業題
第15章 衍生品的希臘字母
15.1 例證291
15.2 抵補期權頭寸和無保護期權頭寸
15.3 止損策略
15.4 Delta對沖
15.5 Theta
15.6 Gamma
15.7 Delta、Theta和Gamma之間的關係
15.8 Vega
15.9 RHO
15.10 現實世界的對沖
15.11 情景分析
15.12 構建合成期權為證券組合保險
15.13 股票市場的波動率
總結
參考讀物
習題
問題與思考
作業題
第16章 二叉樹模型的套用
16.1 不支付股利股票的二叉樹模型
16.2 指數期權、貨幣期權和期貨期權的二叉樹估值
16.3 支付已知股利股票期權的二叉樹圖法
16.4 基本二叉樹方法的擴展
16.5 構造二叉樹圖的其他方法
16.6 蒙特卡羅模擬
總結
參考讀物
習題
問題與思考
作業題
第17章 波動率微笑
17.1 看漲看跌期權平價關係的回顧
17.2 貨幣期權
17.3 股票期權
17.4 波動率期限結構和波動率平面
17.5 當預期價格會發生一次大幅躍變時
總結
參考讀物
習題
問題與思考
作業題
第18章 風險價值
18.1 VaR指標
18.2 歷史模擬法
18.3 建模法
18.4 線性模型
18.5 二次模型
18.6 波動率和相關係數的估計
18.7 不同方法的比較
18.8 壓力測試和回溯檢驗
總結
參考讀物
習題
問題與思考
作業題
附錄 現金流映像法
第19章 利率期權
19.1 交易所交易的利率期權
19.2 嵌入債券的期權
19.3 Black模型
19.4 歐式債券期權
19.5 利率上限協定
19.6 歐式互換期權
19.7 期限結構模型
總結
參考讀物
習題
問題與思考
作業題
第20章 奇異期權和其他非標準產品
20.1 奇異期權
20.2 抵押支持證券
20.3 非標準互換
總結
參考讀物
習題
問題與思考
作業題
第21章 信用衍生證券
21.1 信用違約互換
21.2 總收益互換
21.3 遠期信用違約互換和信用違約互換期權
21.4 債務抵押債券
總結
參考讀物
習題
問題與思考
作業題
第22章 天氣、能源和保險衍生證券
22.1 天氣衍生證券
22.2 能源衍生證券
22.3 保險衍生證券
總結
參考讀物
習題32
問題與思考
作業題
第23章 衍生品災難和教訓
23.1 對所有衍生工具使用者的教訓
23.2 對金融機構的教訓
23.3 對非金融機構的教訓
總結
參考讀物
部分習題答案
辭彙表
主要的期貨與期權交易所
標準常態分配表(x≤0時)
標準常態分配表(x≥0時)
索引
