《強度模型和信用衍生品定價》是王安嬌的理學博士畢業論文。
基本介紹
- 中文名:強度模型和信用衍生品定價
- 論文作者:王安嬌
- 導師:葉中行
- 學位級別:理學博士
《強度模型和信用衍生品定價》是王安嬌的理學博士畢業論文。
《強度模型和信用衍生品定價》是王安嬌的理學博士畢業論文。...... 《強度模型和信用衍生品定價》是王安嬌的理學博士畢業論文。中文名 強度模型和信用衍生品定價 ...
3.5.4 仿射強度模型3.5.5 HJM遠期違約率模型3.6 違約-時間模擬...證券組合的風險測度,以及可違約債券、信用衍生品及其他具有信用風險的證券的定價...
4.5 時變跳躍強度下具有動態回收率的綜合模型4.6 小結第5章 基於Copula函式的組合信用衍生品定價模型5.1 引言5.2 Copula函式的定義和相關預備知識...
《信用風險控制理論研究:違約機率度量與信用衍生品定價模型》是經濟管理出版社出版的圖書,作者是吳恆煜。...
旨在洞悉信用風險以及衍生品的金融以及數學基礎,我們深入地研究了信用風險定價模型...二、違約強度三、計數過程四、違約時間的分布五、Copula函式第三節 基於Copula...
《金融衍生品建模:基於Matlab、C++和Excel工具》主要講述重要的衍生品定價模型,並運用Matlab、C++和Excel對包括信用衍生品(如信用違約掉期和信用關聯記錄)、債務抵押...
假設違約事件是某一泊松過程的首次跳躍,其中泊松過程的強度與公司的違約機率(可以...在對上述公司債務定價進行分析之後,我們將所構建的模型套用到對信用衍生產品的...
10.1 衍生品定價的原則10.2 再談相關係數10.3 模型在次貸危機中的作用10.4 是否應該拋棄模型第十一章 常見的信用衍生品交易策略...
理論篇主要通過對公司債券的定價來全面介紹研究信用...3.3.1含有對手信用風險的衍生品的一般模型 3.3...第20章由股票期權報價計算違約強度 參考文獻詞條...
6.1.2 約化模型6.1.3 違約相關性模型第二節 信用衍生品定價6.2.1 單名信用衍生品定價6.2.2 多名信用衍生品定價練習題參考文獻 [1] ...
信用風險衡量方法的發展和沿革;第九、十、十一章介紹了目前信用風險管理的最新方法和信用風險定價模型,信用風險管理的高級模型和信用衍生品以及其他信用風險度量模型。...
《信用衍生品——原理、定價及套用》是2012年科學出版社出版的圖書,作者是史永東、趙永剛、武軍偉。...
一籃子信用違約互換 24 合成型擔保債務憑證 30 總結:信用衍生品的套用 36 第三章為信用違約互換及其與現貨債券的價差定價 39 信用模型 39 回收率的校正 42 信用...
建立了違約強度傳染模型,提出了我國銀行管理信用風險的相關建議措施,可以彌補我國...第四章 考慮違約傳染的信用衍生品定價 4.1 第k違約籃互換定價 4.1.1 風險...
9.3 一般模型9.4 基本模型在組合信用衍生品定價中的套用9.5 結論與啟示參考文獻第10章 金融業務的變質及風險管理10.1 前言10.2 因金融危機而表面化的金融機構...
江西財經大學證券期貨研究所副所長 學術代表作 《信用風險控制理論研究——違約機率度量與信用衍生品定價模型》 目錄 1 簡介 2 所受教育 3 研究經歷 4 主要...
9.3 一般模型9.4 基本模型在組合信用衍生品定價中的套用9.5 結論與啟示參考文獻第10章 金融業務的變質及風險管理10.1 前言10.2 因金融危機而表面化的金融機構...
第7章信用衍生工具與交易對手信用風險2567 1信用風險結構化模型2587 2Vasicek單因子模型2627 3信用衍生品定價的Copula方法2747 4交易對手信用風險288...