基本介紹
- 書名：一致性視角的違約傳染風險度量
- 出版社：天津社會科學院出版社
- 頁數：175頁
- 開本：16
- 作者：劉久彪
- 出版日期：2013年8月1日
- 語種：簡體中文
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《一致性視角的違約傳染風險度量》在分析違約傳染產生機理、討論條件獨立模型缺陷基礎上，綜合考慮周期違約和傳染違約的相互作用，建立了違約強度傳染模型，提出了我國銀行管理信用風險的相關建議措施，可以彌補我國違約傳染理論研究的空白，並指導我國商業銀行風險量度和管理的具體實踐。
圖書目錄
第一章 引言
1.1 研究背景
1.1.1 國際銀行監管發展
1.1.2 國內銀行業的發展
1.1.3 供應鏈融資方式發展
1.1.4 信用風險管理技術發展
1.2 問題提出
1.2.1 理論上的突破口
1.2.2 現實需要
第二章 違約傳染的理論基礎和文獻綜述
2.1 違約傳染的理論基礎
2.1.1 信用風險和信用風險管理
2.1.2 風險量度
2.1.3 單資產信用風險模型
2.1.4 目前主要的信用組合風險模型
2.2 違約傳染研究的文獻綜述
2.2.1 基於簡化模型的違約傳染研究
2.2.2 基於結構模型的違約傳染研究
2.2.3 基於馬爾可夫鏈的違約傳染研究
2.3 本章小結
第三章 違約傳染機理分析和建模
3.1 違約傳染機理分析
3.2 條件獨立簡化模型
3.2.1 簡化模型基礎
3.2.2 條件獨立模型
3.3 違約傳染模型
3.3.1 違約傳染模型框架
3.3.2 三公司違約傳染模型
3.4 違約傳染模型參數估算
3。4.1 違約傳染模型參數估算方法
3.4.2 條件違約機率的估算
3.5 算例研究
3.5.1 違約傳染模型參數估算
3.5.2 傳染組合聯合違約機率期限結構
3.5.3 傳染組合違約相關性量度
3.6 本章小結
第四章 考慮違約傳染的信用衍生品定價
4.1 第k違約籃互換定價
4.1.1 風險中性測度下第k違約籃互換定價
4.1.2 遠期中性測度下第k違約籃互換定價
4.1.3 實例研究
4.2 合成型債務抵押債券定價
4.2.1 合成型CDO定價公式
4.2.2 實例研究
4.3 本章小結
第五章 考慮違約傳染的信用組合一致性風險量度
5.1 信用組合違約傳染風險量度的混合方法
5.1.1 信用組合損失分布的鞍點近似
5.1.2 考慮違約傳染的信用組合風險量度混合方法
5.2 信用組合違約傳染風險量度的平均域模型
5.2.1 違約過程馬爾科夫框架回顧
5.2.2 信用組合違約傳染風險的平均域模型
5.2.3 算例研究
5.3本章小結
第六章 信用組合違約傳染風險管理
6.1 銀行風險管理環境
6.1.1 組織架構構建
6.1.2 信用風險管理系統建設
6.2 信用組合違約傳染風險管理策略
6.2.1 信用資產組合管理
6.2.2 基於經濟資本的績效考核
6.2.3 銀行經濟資本配置
6.2.4 商業銀行風險管理信息系統的內部審計
附 錄
附錄一
附錄二
參考文獻
1.1 研究背景
1.1.1 國際銀行監管發展
1.1.2 國內銀行業的發展
1.1.3 供應鏈融資方式發展
1.1.4 信用風險管理技術發展
1.2 問題提出
1.2.1 理論上的突破口
1.2.2 現實需要
第二章 違約傳染的理論基礎和文獻綜述
2.1 違約傳染的理論基礎
2.1.1 信用風險和信用風險管理
2.1.2 風險量度
2.1.3 單資產信用風險模型
2.1.4 目前主要的信用組合風險模型
2.2 違約傳染研究的文獻綜述
2.2.1 基於簡化模型的違約傳染研究
2.2.2 基於結構模型的違約傳染研究
2.2.3 基於馬爾可夫鏈的違約傳染研究
2.3 本章小結
第三章 違約傳染機理分析和建模
3.1 違約傳染機理分析
3.2 條件獨立簡化模型
3.2.1 簡化模型基礎
3.2.2 條件獨立模型
3.3 違約傳染模型
3.3.1 違約傳染模型框架
3.3.2 三公司違約傳染模型
3.4 違約傳染模型參數估算
3。4.1 違約傳染模型參數估算方法
3.4.2 條件違約機率的估算
3.5 算例研究
3.5.1 違約傳染模型參數估算
3.5.2 傳染組合聯合違約機率期限結構
3.5.3 傳染組合違約相關性量度
3.6 本章小結
第四章 考慮違約傳染的信用衍生品定價
4.1 第k違約籃互換定價
4.1.1 風險中性測度下第k違約籃互換定價
4.1.2 遠期中性測度下第k違約籃互換定價
4.1.3 實例研究
4.2 合成型債務抵押債券定價
4.2.1 合成型CDO定價公式
4.2.2 實例研究
4.3 本章小結
第五章 考慮違約傳染的信用組合一致性風險量度
5.1 信用組合違約傳染風險量度的混合方法
5.1.1 信用組合損失分布的鞍點近似
5.1.2 考慮違約傳染的信用組合風險量度混合方法
5.2 信用組合違約傳染風險量度的平均域模型
5.2.1 違約過程馬爾科夫框架回顧
5.2.2 信用組合違約傳染風險的平均域模型
5.2.3 算例研究
5.3本章小結
第六章 信用組合違約傳染風險管理
6.1 銀行風險管理環境
6.1.1 組織架構構建
6.1.2 信用風險管理系統建設
6.2 信用組合違約傳染風險管理策略
6.2.1 信用資產組合管理
6.2.2 基於經濟資本的績效考核
6.2.3 銀行經濟資本配置
6.2.4 商業銀行風險管理信息系統的內部審計
附 錄
附錄一
附錄二
參考文獻
