《五因子資產定價模型及實證套用》是2018年7月社會科學文獻出版社出版的圖書，作者是高春亭。
基本介紹
- 中文名：五因子資產定價模型及實證套用
- 作者：高春亭
- 出版社：社會科學文獻出版社
- 出版時間：2018年7月
- 頁數：178 頁
- 定價：75 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787520128858
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
金融市場是一個充滿活力的市場，對這個市場運行規律的研究是金融研究的一個重要領域。本書首先在構建投資組合的基礎上，綜合使用時間序列回歸分析、GRS 檢驗和Fama-MacBeth 兩步法等對五因子資產定價模型在我國的表現進行了實證研究。然後，將五因子資產定價模型套用於流動性定價、IPOs 長期表現、基金績效表現等多個方面，探討了我國金融市場的運行規律。
圖書目錄
第一章 緒論
一 研究背景與研究意義
二 研究內容與分析框架
三 研究思路與研究方法
四 研究特色與創新之處
第二章 資產定價理論回顧與相關文獻綜述
一 資產定價理論發展回顧
二 國內外相關實證研究文獻綜述
三 本章小結
第三章 五因子資產定價模型在中國股市的適用性研究
一 五因子資產定價模型的主要理論
二 樣本選取和研究設計
三 實證研究
四 實證結果再分析
五 本章小結
第四章 五因子資產定價模型在牛熊市狀態下的表現研究
一 牛熊市狀態的劃分
二 牛熊市狀態下的平均收益特徵
三 實證研究
四 實證結果的再討論
五 本章小結
第五章 五因子資產定價模型在流動性定價研究中的套用
一 流動性的測度
二 樣本選取與研究設計
三 實證分析
四 本章小結
第六章 五因子資產定價模型在IPOs長期表現研究中的套用
一 引言
二 IPOs長期表現的研究方法
三 樣本選取與描述性統計分析
四 實證結果及分析
五 本章小結
第七章 基於五因子資產定價模型和GCT回歸模型的基金績效分解
一 引言
二 變數定義和研究方法
三 樣本選取與描述性統計分析
四 實證結果及分析
五 本章小結
第八章 研究結論與展望
一 研究結論與啟示
二 研究不足之處與展望
參考文獻
後 記
