《中國商業銀行債券投資組合最佳化配置研究》是2013年12月1日西南交通大學出版社出版的圖書，作者是劉晶。
基本介紹
- 中文名：中國商業銀行債券投資組合最佳化配置研究
- 出版社：西南交通大學出版社
- 頁數：171頁
- 開本：16開
- 品牌：西南交通大學出版社
- 作者：劉晶
- 出版日期：2013年12月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：7564327936
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
《中國商業銀行債券投資組合最佳化配置研究》從中國商業銀行角度出發，結合最新的監管要求和相應的市場實際情況，著重研究商業銀行債券組合的最佳化配置，這種立足點和著眼點，體現了很強的現實性和針對性，反映了中國商業銀行在發展金融市場業務中的普遍關注和訴求。《中國商業銀行債券投資組合最佳化配置研究》以中國債券市場上的組合配置最佳化算法為研究工具，使研究成果具有了良好的適用性和實用性，具有很高的借鑑參考價值。全書主線鮮明，內在邏輯結構嚴謹，論點和論證展開的思路十分清晰，通過大規模的最佳化計算、求解及驗證，使得論點得到了可靠的實證結果驗證和支持，增加了其科學性、可行性和套用價值。
《中國商業銀行債券投資組合最佳化配置研究》介紹了近年來，中國債券市場取得了飛躍發展，尤其是銀行間債券市場，在整個金融體系中的地位不斷躍升。
另一方面，中國商業銀行作為債券市場中資金量最為龐大的金融機構，已成為市場上主力投資機構。
在債券市場和商業銀行快速發展的同時，中國商業銀行在債券投資組合，尤其是組合的最佳化配置，的管理還相對落後。因此，本文立足於中國銀行間債券市場現狀和現有監管制度檔案要求，從中國商業銀行實際業務開展的角度出發，研究中國商業銀行在銀行間債券市場的債券投資組合最佳化配置方法，以期提供相應智力支持。
作者簡介
劉晶，男，1983年生於四川，對外經濟貿易大學金融學博士，特許金融分析師（CFA），現就職於中國農業銀行總行投資銀行部，長期從事中國商業銀行理財融資業務創新、資產組合管理等研發工作，先後在CSSCI期刊上發表多篇論文
圖書目錄
1緒論
1.1研究背景和意義
1.2文獻綜述
1.3本書創新點
1.4框架結構
2債券投資組合理論分析
2.1債券組合定價方法的分析
2.2投資組合理論分析
2.3本章小結
3VaR在投資組合管理中的適用性分析
3.1VaR計算及套用
3.2投資組合最佳化求解的困境及改進
3.3質疑VaR的主要觀點的辨析
3.4改進VaR指標的不足
3.5本章小結
4中國銀行間債券市場特徵分析
4.1中國債券市場整體分析
4.2銀行間市場存量債券特徵分析
4.3銀行間市場債券發行和交易分析
4.4本章小結
5中國商業銀行債券投資業務特徵分析
5.1中國商業銀行債券業務分類
5.2債券組合風險管理特徵
5.3商業銀行債券組合投資特徵
5.4本章小結
6債券投資組合最佳化配置實證分析
6.1平均收益率一VaR一久期最佳化方法
6.2政府債組合最佳化配置
6.3政府債（不含央行票據）組合最佳化配置
6.4信用債組合最佳化配置
6.5本章小結
7結論與建議
7.1結論
7.2政策建議
7.3研究不足
附屬檔案A政府債估計基點價值及估計修正久期數據
附錄B政府債品種及相應投資比例明細表
附錄C政府債（不含央行票據）相應投資比例明細表
附錄D信用債估計基點價值及估計修正久期數據
附屬檔案E信用債品種及相應投資比例明細表
附錄FMATLAB程式
1.1研究背景和意義
1.2文獻綜述
1.3本書創新點
1.4框架結構
2債券投資組合理論分析
2.1債券組合定價方法的分析
2.2投資組合理論分析
2.3本章小結
3VaR在投資組合管理中的適用性分析
3.1VaR計算及套用
3.2投資組合最佳化求解的困境及改進
3.3質疑VaR的主要觀點的辨析
3.4改進VaR指標的不足
3.5本章小結
4中國銀行間債券市場特徵分析
4.1中國債券市場整體分析
4.2銀行間市場存量債券特徵分析
4.3銀行間市場債券發行和交易分析
4.4本章小結
5中國商業銀行債券投資業務特徵分析
5.1中國商業銀行債券業務分類
5.2債券組合風險管理特徵
5.3商業銀行債券組合投資特徵
5.4本章小結
6債券投資組合最佳化配置實證分析
6.1平均收益率一VaR一久期最佳化方法
6.2政府債組合最佳化配置
6.3政府債（不含央行票據）組合最佳化配置
6.4信用債組合最佳化配置
6.5本章小結
7結論與建議
7.1結論
7.2政策建議
7.3研究不足
附屬檔案A政府債估計基點價值及估計修正久期數據
附錄B政府債品種及相應投資比例明細表
附錄C政府債（不含央行票據）相應投資比例明細表
附錄D信用債估計基點價值及估計修正久期數據
附屬檔案E信用債品種及相應投資比例明細表
附錄FMATLAB程式
