《MATLAB時間序列方法與實踐》是2019年電子工業出版社出版的圖書，作者是江渝、李幸、卓金武。
基本介紹
- 中文名：MATLAB時間序列方法與實踐
- 作者：江渝、李幸、卓金武
- 出版社：電子工業出版社
- 出版時間：2019年03月
- 頁數：216 頁
- 定價：59 元
- 開本：16 開
- ISBN：9787121360534
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
工業及金融領域針對時間序列的套用都非常廣泛。本書將系統介紹時間序列的基本概念、分析方法以及典型的套用案例。全書將分三篇，第一篇介紹時間序列的定義、基本概念、分析方法概況等基本知識。 第二篇系統介紹時間序列的分析方法和分析模型，對於每個方法，都將介紹方法的原理、步驟、及詳細的MATLAB實現過程。第三篇將介紹幾個時間序列方法在經濟、金融等領域的實際套用案例。
圖書目錄
1 緒論1
1.1 時間序列的發展過程 1
1.2 時間序列的基本概念 3
1.3 平穩時間序列分析方法 7
1.4 季節指數預測法 9
1.5 時間序列主要模型介紹 11
1.6 時間序列分析工具 14
1.7 套用實例：基於時間序列的股票預測 15
1.8 本章小結. 20
參考文獻. 20
2 時間序列基本概念.21
2.1 時間序列的統計概念 21
2.2 時間序列的平穩性 24
2.3 時間序列的相關性 28
2.4 時間序列的運算 34
2.5 白噪聲. 37
2.6 小結. 40
參考文獻. 41
3 自回歸模型——AR 模型.42
3.1 AR 模型的定義.42
3.2 AR 模型的平穩性 43
3.3 AR 模型的統計性質 45
3.4 AR 模型的MATLAB 實現48
3.5 AR 模型的套用實例 53
3.6 小結. 55
參考文獻. 56
4 滑動平均模型——MA 模型 57
4.1 MA 模型的定義. 57
4.2 MA 模型的性質. 58
4.3 MA 模型的套用實例. 61
4.4 小結. 63
參考文獻. 63
5 自回歸滑動平均模型——ARMA 模型. 64
5.1 ARMA 模型. 64
5.2 ARMA 模型的性質. 65
5.3 ARMA 模型的圖像定階 67
5.4 ARMA 模型的套用實例 71
5.5 小結. 75
參考文獻. 76
6 非平穩序列的隨機分析——ARIMA 模型 77
6.1 ARIMA 模型的定義 77
6.2 ARIMA 模型的MATLAB 實現.78
6.3 ARIMA 模型的套用實例 83
6.4 小結. 90
參考文獻. 90
7 建模及預測.92
7.1 平穩性檢驗方法 92
7.2 AIC 準則定階 97
7.3 模型的檢驗. 98
7.4 ADF 檢驗方法的MATLAB 實現 99
7.5 模型的預測. 108
7.6 模型的建立及預測套用實例. 109
7.7 小結. 117
參考文獻. 117
8 趨勢及季節性時間序列建模 118
8.1 趨勢分析. 118
8.2 季節效應分析. 122
8.3 模型的套用實例 125
8.4 小結. 135
參考文獻. 135
9 條件異方差模型 136
9.1 時間序列的異方差性 136
9.2 異方差性檢驗. 139
9.3 自回歸條件異方差模型141
9.4 廣義自回歸條件異方差模型. 143
9.5 模型的MATLAB 方法 144
9.6 模型的套用實例 147
9.7 小結. 155
參考文獻. 156
10 多元時間序列分析157
10.1 平穩多元序列建模 157
10.2 協整. 159
10.3 模型的MATLAB 方法 162
10.4 模型的套用實例 165
10.5 小結. 170
參考文獻. 170
11 航空公司乘客預測的時間序列模型.172
11.1 時序數據的分析 172
11.2 模型的估計 175
11.3 模型的測試 177
11.4 模型預測 181
11.5 模型的評估 184
11.6 小結. 186
12 股票收益時間序列的建模與預測187
12.1 時序數據的獲取與預處理. 187
12.2 時序數據分析 189
12.3 模型估計. 193
12.4 模型的測試. 195
12.5 GARCH 模型的估計. 196
12.6 模型的仿真. 199
12.7 小結. 204
