《鞅與隨機微分方程》是2015年6月科學出版社出版的圖書，作者是王力。
《鞅與隨機微分方程》是2015年6月科學出版社出版的圖書，作者是王力。內容簡介本書系統地介紹機率論、鞅和隨機積分及隨機微分方程的基本理論，內容包括：測度與積分，獨立性，Radon-Nikodym定理和條件數學期望等機率論...
Harrison 及 Kreos (1979)提出了一種求解金融衍生產品的定價方法——鞅定價方法。在鞅定價方法下，證券的價格可由折現該產品未來現金流量得到，且期望值折現在風險中立下計算。鞅定價方法比隨機微分方程簡單，也不會涉及複雜的積分。許多隨機微分方程不能求解的問題，鞅定價方法可輕易求解。股票價格的隨機過程可以表示為...
2?? 4 局部平方可積鞅的特徵與隨機積分 77 2?? 5 局部平方可積鞅的分解 86 2?? 6 半鞅及對半鞅的隨機積分 88 2?? 7 連續半鞅的Ito 公式與隨機微積分計算 ___95 2 . 8 連續半鞅的局部時 104 2?? 9 Brown 局部時的Engelbert－Schmidt 零一律 114 習題 116 第三章 隨機微分方程的一般概...
《集值隨機積分、隨機微分包含及其套用》是依託北京工業大學，由李壽梅擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 課題內容（1）證明可分的Banach空間上閉凸集值隨機積分的表示定理，並討論集值隨機積分的鞅性、相關不等式；探討隨機微分方程的解與隨機包含的解集的性質；並將以上理論推廣至模糊集值的情形。而前人這方面的...
§4. Lenglart不等式與隨機積分的收斂定理 237 §5．lto公式與Doleans-Dade指數公式 242 §6．半鞅的局部時 25l §7．隨機微分方程：Metivier-Pellaumail方法 256 問題與補充 261 第十章 鞅空間與266 §1．鞅和鞅 266 §2．Fefferman不等式 273 §3．的對偶空間 277 §4．Davis不等式 280 §5．B-D-G...
1.3 隨機微分方程與數理金融的關係 1.4 本書的主要內容 第2章 預備知識 2.1 機率空間、隨機變數和隨機過程 2.2 布朗運動 2.3 布朗運動與金融數學 第3章 Ito積分 3.1 Ito積分的構造 3.2 Ito積分的一些性質 3.3 Ito積分的推廣 3.4 Ito積分與Stratonovich積分的比較第4章 伊藤公式與鞅表示定理4.1 ...
6.3Brown運動的鞅性質 6.4Brown運動的最大值變數及反正弦律 6.5Brown運動的幾種變化 6.5.1Brown橋 6.5.2有吸收值的Brown運動 6.5.3在原點反射的Brown運動 6.5.4幾何Brown運動 6.5.5有漂移的Brown運動 習題6 第7章隨機積分與隨機微分方程 7.1關於隨機遊動的積分 7.2關於Brown運動的積分 7.3It...
《隨機積分與不等式》討論了在隨機積分中的一些不等式，著重介紹隨機不等式，特別是關聯於連續過程的不等式。《隨機積分與不等式》分為兩個部分：第一部分介紹連續鞅、連續積分與隨機微分方程；第二部分介紹近年來在連續鞅與隨機微積分中發現的不等式，其中一些結果是作者的最新研究成果。 《隨機積分與不等式》可供...
6.3Brown運動的鞅性質 6.4Brown運動的最大值變數及反正弦律 6.5Brown運動的幾種變化 6.5.1Brown橋 6.5.2有吸收值的Brown運動 6.5.3在原點反射的Brown運動 6.5.4幾何Brown運動 6.5.5有漂移的Brown運動 習題6 第7章隨機積分與隨機微分方程 7.1關於隨機遊動的積分 7.2關於Brown運動的積分 7.3It...
§6.3 布朗運動的鞅性質 §6.4 高維布朗運動 §6.5 補充與習題 第七章 隨機積分與擴散過程 §7.1 隨機積分 §7.2 Ito公式 §7.3 隨機微分方程 §7.4 一維擴散過程 §7.5 補充與習題 第八章 半鞅與隨機積分 §8.1 Doob-Meyer分解的唯一性 §8.2 Doob-Meyer分解的存在性 §8.3 變差過程的性質...
《隨機過程及其在金融領域中的套用（第2版）》是2018年8月清華大學出版社出版的圖書，作者是王軍。內容簡介 本書主要包括兩部分內容：一部分是機率空間、隨機過程的基本概念、Poisson過程、更新過程、Markov鏈、Brown運動、鞅、隨機微分方程等；另一部分是數理金融學的基本概念和基本知識、金融領域中的數學模型、期權...
7.3Brown運動的鞅性質165 7.4Brown運動的Markov性166 7.5Brown運動的最大值變數及反正弦律168 7.6Brown運動的幾種變化172 7.6.1Brown橋172 7.6.2有吸收值的Brown運動173 7.6.3在原點反射的Brown運動174 7.6.4幾何Brown運動174 7.6.5有漂移的Brown運動175 習題176 第8章隨機積分與隨機微分方程178 8...
