非平穩時間序列（non-stationary time series ）是2016年公布的管理科學技術名詞。
基本介紹
- 中文名：非平穩時間序列
- 外文名：non-stationary time series
- 所屬學科：管理科學技術
- 公布時間：2016年
定義,出處,
非平穩時間序列
相關詞條
- 非平穩時間序列
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- 時間序列(按照時間排序的一組隨機變數)
非平穩性（nonstationarity，也譯作不平穩性，非穩定性）：即時間序列變數無法呈現出一個長期趨勢並最終趨於一個常數或是一個線性函式。波動幅度隨時間變化（Time－varyingVolatility）：即一個時間序列變數的方差隨時間的變化而變化這兩個特徵使得有效分析時間序列變數十分困難。平穩型時間數列（StationaryTimeSeries）系指...
- 變化環境下的徑流多時間尺度演變規律研究
該系統受外界周期或非周期因子的強迫作用，使得徑流時間序列變化具有明顯的時間多尺度性。多時間尺度分析的傳統方法具有自身缺陷，小波變換由於沒有唯一的基函式，導致某些局部表現較差。適用於非線性、非平穩時間序列的Hilbert-Huang變換是一種最新發展起來的多解析度分析方法，本課題引進Hilbert-Huang變換研究黃河上游徑流...
- 時間序列分析/21世紀經濟學特色精品教材
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- 套用時間序列分析實驗教程(2017年經濟管理出版社出版的圖書)
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時間序列分析課程共六章，第一章介紹了時間序列的定義、性質和意義等基本概念；第二章至第三章介紹了時間序列的平穩性檢驗與純隨機性檢驗以及平穩時間序列的隨機分析方法、建模過程等內容；第四章至第五章介紹了非平穩時間序列的隨機分析方法、模型預測以及非平穩時間序列的確定性分析方法。第六章介紹了多元時間序列...
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- 時間序列經濟計量分析中的小波技術及其套用
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《金融時間序列模型》 是對外經濟貿易大學出版社出版的圖書，作者是。內容簡介 《金融時間序列模型》全書包括七章。第一章金融和統計基本概念。第二章時間序列數據回歸模型，第三章確定性時間序列分析，第四章平穩線性ARMA模型。第五章波動率模型，第六章非平穩時間序列模型，第七章模擬。本教材由淺入深，循序漸進，...
- 時間序列數據分析——R軟體套用
第4章非平穩時間序列模型 4.1非平穩的形式 4.1.1確定性趨勢 4.1.2隨機性趨勢 4.2趨勢的消除 4.3ARIMA模型 4.3.1一般ARIMA模型 4.3.2隨機遊走模型 4.3.3IMA(1,1)模型 4.4ARIMA模型的預測 4.4.1隨機遊走模型的預測 4.4.2ARIMA(1,1,1)模型的預測 4.5ARIMA模型的建模 【本章小結】【思考與...
- 求和自回歸滑動平均模型
求和自回歸滑動平均模型(integrated autore-gressive moving average model)簡稱ARIMA模型一種非平穩時間序列模型。如果時間序列.(t=0，士1, ...)是有一定增長趨勢的非平穩序列，經過差分運算O .x -.x, -.xt-W wt，變為平穩ARMA (p ,婦序列)，則稱x:滿足一階求和自回歸滑動平均模型.若序列w，仍不平穩，...
- 單位根檢驗
單位根檢驗是指檢驗序列中是否存在單位根，因為存在單位根就是非平穩時間序列了。單位根就是指單位根過程，可以證明，序列中存在單位根過程就不平穩，會使回歸分析中存在偽回歸。基本定義 單位根檢驗是隨機過程的問題。定義隨機序列 ，t=1,2,…是一單位根過程，若x_t=ρx_t-1 +ε ， t=1,2… 其中|ρ| ...
- 狀態空間模型
非平穩時間序列的線性組合可能產生平穩時間序列這一思想可以追溯到回歸分析，Granger提出的協調積分概念使這一思想得到了科學的論證。 Aoki和Cochrane等人的研究表明：很多非平穩多變數時間序列中的隨機遊走成分比以前人們認為的要小得多，有時甚至完全消失。協調積分概念的提出具有兩方面的意義：① 如果一組非平穩時間序列...
- 偽回歸
偽回歸是一組非平穩時間序列之間不存在協整關係時這一組變數構造的回歸模型中可能出現的一種“假回歸”。單位根檢驗由於傳統的經濟計量學方法對非平穩的時間序列不再適用,利用傳統方法對計量模型進行統計推斷時，許多參數的統計量的分布不再是標準分布,所作的回歸被稱為“偽回歸”。術語介紹 偽回歸：如果一組非平穩...
- 二階單整
二階單整 二階單整（integrated of order 2 ）是2016年公布的管理科學技術名詞。定義 一個非平穩時間序列，只有經過二次差分後才是平穩序列。出處 《管理科學技術名詞》第一版。
- 協整關係
1987年Engle和Granger提出的協整理論及其方法，為非平穩序列的建模提供了另一種途徑。雖然一些經濟變數的本身是非平穩序列，但是，它們的線性組合卻有可能是平穩序列。這種平穩的線性組合被稱為協整方程，且可解釋為變數之間的長期穩定的均衡關係。例如，消費和收入都是非平穩時間序列，但是具有協整關係。假如它們不具有，...
- 誤差修正模型
可見，簡單差分不一定能解決非平穩時間序列所遇到的全部問題，因此，誤差修正模型便應運而生。創建模型方法 （1）Granger 表述定理 誤差修正模型有許多明顯的優點：如 a）一階差分項的使用消除了變數可能存在的趨勢因素，從而避免了虛假回歸問題； b）一階差分項的使用也消除模型可能存在的多重共線性問題； c）誤差...
- 消除趨勢波動分析法
DFA是1994年由Peng等基於DNA機理提出的標度指數計算方法，用於分析時間序列的長程相關性。適合非平穩時間序列的長程冪律相關分析。方法介紹 全稱：Detrended Fluctuation Analysis，DFA，DFA是1994年由Peng等基於DNA機理提出的標度指數計算方法，用於分析時間序列的長程相關性。DFA 方法的一個優點是它可以有效地濾去序列中...
- 楊正瓴
楊正瓴，男，1964年出生。河北靈壽人。天津大學電氣自動化與信息工程學院副教授。1985年本科畢業於天津大學，後留校任教，並獲該校工學碩士、工學博士學位。曾任“控制科學與工程”、“軟體工程”2個專業的碩士生導師。研究方向：非平穩時間序列預測（包括電力負荷預測、風電預測、交通流預測）， 混沌理論及其在電力...
- 對具有複雜自相關結構的兩類數據的統計推斷
上述兩種數據的特點為沒有重複觀測值且自相關結構複雜：fMRI數據的誤差項為非平穩時間序列，分層自相關的生物數據的自相關結構與物種進化樹結構有關。在對這兩種數據進行統計推斷的過程中，估計誤差項的自協方差矩陣非常重要，而現有的估計方法對這兩類數據並不適用。本項目擬研究高維自協方差矩陣的估計方法並對這兩種...
- 一階單整
一階單整 一階單整（integrated of order 1）是2016年全國科學技術名詞審定委員會公布的管理科學技術名詞。時間序列非平穩的，但是經過一階差分後是平穩的，出自《管理科學技術名詞》第一版。定義 時間序列非平穩的，但是經過一階差分後是平穩的。出處 《管理科學技術名詞》第一版 ...
- 基於馬爾可夫機制轉換的非線性協整回歸模型研究
《基於馬爾可夫機制轉換的非線性協整回歸模型研究》是依託電子科技大學,由楊政擔任醒目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 金融或經濟系統中非平穩時間序列變數容易受各種潛在因素的影響，導致協整關係發生非線性變化。馬爾可夫協整回歸模型可以刻畫由馬爾可夫鏈的轉移機率決定的轉換機制所形成的非線性協整關係。本項目基於國內...
