零息國債是指國債到期時和本金一起一次性付息,利隨本清,也可稱為到期付息債券。付息特點之一是利息一次性支付,其二是國債到期時支付。我國發行的無記名國債一般屬於零息國債。 零息國債有確定的票面利率,利息額根據面值、利率和償還期限計算,計算公式是:利息=面額×票面利率×期限。
相關詞條
- 零息債券
零息債券是指以貼現方式發行,不附息票,而於到期日時按面值一次性支付本利的債券。零息債券是一種較為常見的金融工具創新。但是,稅法的變化影響了市場對它的熱情...
- 零息國債
零息國債是指國債到期時和本金一起一次性付息,利隨本清,也可稱為到期付息債券。付息特點之一是利息一次性支付,其二是國債到期時支付。我國發行的無記名國債一般...
- 零息票債券
零息票債券是不支付利息的債券。通常在到期口按面值支付給債券持有人。投資者通過以債券面值的折扣價買入來獲利。面值與零息票債券價格之差相當於投資者持有債券...
- 零息債券收益率
零息債券收益率是資金供給需求狀況的最純粹的度量,其二級市場收益率被廣泛用於計算其它金融產品的現值,或對其它債券進行定價。...
- 零息債
零息債是指只有在到期日才能領取本金和利息的債券,也可稱為到期付息債券。...... 零息債是指只有在到期日才能領取本金和利息的債券,也可稱為到期付息債券。...
- 附息國債
附息國債是指債券券面上附有息票,定期(一年或半年)按息票利率支付利息的一種國債方式。...
- 零息利率
零息利率(zero-coupon interest rate或zero rate,又稱即期利率——spot rate),指從當前時點開始至未來某一時點止的利率,有時也稱零息債券收益率(Zero-coupon ...
- 零債券
理論上講,零息債券每半年計息一次,累計為本金並產生複利,於到期時一次支付。零息債券雖不是傳統附息債券,但每年產生收益仍須納稅。鑒於投入資金到期時增加的特徵,...
- 無息債券
債券按付息方式分類,可分為零息債券、貼現債券、附息債券、固定利率債券、浮動利率債券。零息債券是指以貼現方式發行,不附息票,而於到期日時按面值一次性支付本利...
- 國債利率
一般將償還期限在一年以內的國債,稱為短期國債,十年以上的稱為長期國債,介於二者之間的稱為中期國債。(5)以國債的付息方式為標準,國債可以分為付息國債和零息國債...
- 遞延利息債券
遞延利息債券一種債務工具,可以在未來特定日期才支付利息。和大部分債券不同,...零息債券就是遞延利息債券的一種。詞條標籤: 經濟 圖集 遞延利息債券圖冊 V...
- 附息債券
1 分類介紹 2 息票內容 3 識別標誌 4 兌付方式 5 計算公式 附息債券分類介紹 編輯 債券按付息方式分類,可分為附息債券、貼現債券、零息債券、固定利率債...
- 國債代碼
例如,1997年記賬式 (一期) 國債的代碼為CGSMM 9701—1302—990122。即為: 中國政府債券—可上市—中期—1997年發行—第1期—記賬式—零息—期限2年—1999年1...
- 國債淨價交易
上述公式各要素具有以下含義:1、應計利息額:零息國債是指發行起息日至成交日所含利息金額;付息國債是指本付息期起息日至成交日所含利息金額。2、票面利率:固定...
- 無票面利率債券
無票面利率債券亦稱貼現債券或零息債券。債券券面上不附有息票,也不規定債券收益率,借款人以低於票面額的價格予以發行,到期則按票面金額兌付。發行價格與兌付金額...
- 貼現國債
根據財政部1997年規定,期限在一年以內(不含一年)以貼現方式發行的國債歸入貼現國債類別,期限在一年以上以貼現方式發行的國債歸入零息國債的類別。...
- 如何投資國債
35.國債期貨的參與者有哪些? 36.什麼是國債的期權交易? 37.什麼是國債的全價交易與淨價交易? 38.國債為何實行淨價交易? 39.什麼是零息、附息、貼現國債...
- 債券收益率
2、剩餘流通期限在一年以上的零息債券的到期收益率採取複利計算。計算公式為:其中:y為到期收益率;FV為到期本息和;PV為全價;S為債券的剩餘流通期限(年),等於債券...
- 外幣債券
(2)固定利率債券固定利率債券是利率固定的債券。(3)零息債券零息債券不附帶息票,購買者不收利息,而是在購買債券時按票面價值的一定比例折減,在到期日借款者按原...
- 零利息債券
零息債券是一種較為常見的金融工具創新。但是,稅法的變化影響了市場對它的熱情。零息債券不支付利息,象財政儲蓄債券一樣,按票面進行大幅折扣後出售。債券到期時,...
- 零券息債券
零息債券是指以貼現方式發行,不附息票,而於到期日時按面值一次性支付本利的債券。...... [1] 零息債券是指以貼現方式發行,不附息票,而於到期日時按面值一次性...
- 利率期限結構
1)單因子模型的靈活性較差, 難以反映實際的各種可能的零息債券的收益曲線和利率期限結構的動態。因為單因子模型只將影響利率動態過程的一個因素包含到模型中,這顯然...
- 久期
定理一:只有零息債券的馬考勒久期等於它們的到期時間。定理二:直接債券的馬考勒久期小於或等於它們的到期時間。定理三:統一公債的馬考勒久期等於(1+1/y),其中y...