隨機過程等價

隨機過程等價(equivalence of stochastic pro-cesses)是隨機過程理論的基本概念之一。

基本介紹

• 中文名：隨機過程等價
• 外文名：equivalence of stochastic pro-cesses

設X(t),tET與Y(t),tET是定義在機率空間(,.,P)上的兩個隨機過程，如果對任意tET，均有P (X) (t)=Y(t)＞=1，則稱這兩個過程隨機等價或簡稱等價.

在隨機過程的研究中，人們常常希望被討論的隨機過程XC(t),tET具有某種性質(例如，軌道連續性或可分性)。如果該過程本身不具有這種性質，但能找到一個具有這些性質而且與XC(t),tET等價的過程Y(t),tE T，則稱這過程為原過程X(t),tET的具有某種性質的修正.