《隨機過程及其在金融中的套用》是2020年中國人民大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：隨機過程及其在金融中的套用
- 作者：馮玲 、方傑
- 出版時間：2020年
- 出版社：中國人民大學出版社
- ISBN：9787300285658
《隨機過程及其在金融中的套用》是2020年中國人民大學出版社出版的圖書。
隨機過程及其在金融領域中的套用 《隨機過程及其在金融領域中的套用》是2018年清華大學出版社北京交通大學出版社出版的圖書，作者是王軍。
《隨機微分方程及其在數理金融中的套用》是2010年7月1日科學出版社出版的圖書，作者是蒲興成，張毅。內容簡介 本書系統介紹了隨機微分方程的基礎理論，並重點敘述了隨機微分方程在數理金融中的具體套用。前9章主要介紹了布朗運動、Ito積分...
《套用隨機過程》是2018年清華大學出版社出版的圖書。內容簡介 本書主要介紹了現代套用隨機過程理論中部分經典的理論，主要內容包括預備知識、隨機 過程的基本概念、泊松過程、布朗運動、條件數學期望與鞅、更新過程、馬爾可夫鏈、隨機積 分...
本書是現代套用隨機過程教材，內容從入門知識到學術前沿，包括預備知識、隨機過程的基本類型、Poisson過程、更新過程、Markov鏈、鞅、Brown運動、隨機積分、隨機微分方程及其套用和Levy過程等，本書配有大量與社會、經濟、金融、生物等專業相關...
《G-期望及其在金融中的套用》是依託中國科學院數學與系統科學研究院，由宋永生擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 本項目將對G-期望框架下的隨機分析理論（包括鞅表示定理，有限變差鞅的性質等）以及其在金融中的套用進行研究。...
金融經濟學、金融計量學、金融工程學、固定收益證券、動態資產定價理論、隨機過程與隨機積分、隨機分析及其金融中的套用、時間序列分析 主要作品 英文 Can cryptocurrencies be a safe haven:a tail risk perspective analysis,Applied ...
其中，機率論和隨機過程基本知識是閱讀《隨機過程——計算與套用》的基礎，布朗運動、跳躍隨機過程、平穩過程、離散時間和連續時間馬爾可夫鏈更適合工科各專業的研究生閱讀。另外，布朗運動、跳躍隨機過程、鞅過程初步、隨機積分與伊藤公式又...
Carlo方法、以圖像信息為背景的隨機場與疊代Markov系統以及Bayes統計方法、隱Markov模型及其套用、Gauss系二階矩過程與時間序列、連續狀態的Markov過程、鞅ItÖ積分與隨機微分方程、金融證券未定權益的定價、隨機過程在精算與風險模型中的套用...
我們將使用近現代隨機過程和隨機分析的經典方法和技巧，包括鞅方法、停時技巧、以及隨機控制理論等。事實上，我們已就一類離散時間風險模型展開了此方向的研究並取得了一些很好的成果，在此基礎上本項目將力爭把已得結果推廣延伸到更複雜的...
從此以後, 隨機最優控制方法套用到大多數的金融領域。 在國內以彭實戈為代表的中青年學者對此也做出了卓越貢獻。鞅理論 現代金融理論最新的研究成果是鞅理論的引入。在金融市場是有效的假定下, 證券的價格可以等價於一個鞅隨機過程。由...
當我開始涉足金融學理論時，正是將物理和套用數學套用於金融模型的高峰期，比如使用差分、偏微分方程和隨機積分等數學工具描述股票走勢、收益率曲線等。我讀金融學博士時的一個同窗是義大利人，他本科學的是物理，之所以選擇金融，是因為...
《套用隨機過程-統計學精品》是高等教育出版社出版的圖書，作者是肖宇谷、張景肖。內容簡介 該書的基本目標是在初等機率論的基礎上，擴展和加強讀者面向套用的隨機數學基礎。一方面希望能加深讀者對機率知識的理解，增強對實際問題的數學建模...
對資產價格運動過程的性質的 探索是現代金融學研究的又一條重要線索。不確定性的引入傾向把價格變化視為一個由外 生衝擊驅動的隨機過程。早在1900 年，法國人巴舍利耶（Bachelier，L）的早期工作實際 上就奠定了現代金融學發展的基調。但...
技術上的原因是與金融市場模型關於均衡證券價格的風險規避的因素相關聯。在許多設定中,風險規避 (Risk Aversion)是最適合於用估值收益的機率測度的某種變換來處理。在非常弱的假設下,連續時間中的變換會影響到刻畫證券價格演化的隨機過程...
第五章 傳統β資產定價理論與隨機貼現理論第一節 資產定價理論的發展第二節 傳統β理論第三節 隨機貼現理論第六章 鞅理論及其套用第一節 鞅的簡單介紹第二節 鞅在資產定價方面的套用第三節 鞅的連續性...
數學上，鞅論可以套用在調和函式與下調和函式研究方面，是隨機過程與數理統計研究的有力工具。本質上，鞅是一個過程，這個過程可以理解為一個進行公平賭博的賭徒的財富（變化）情況，廣泛套用於金融、醫學以及保險等行業的實際問題中。定義...
5.8 套用 229 附錄A 一些機率分布的回顧 234 附錄B 危險率函式 237 附錄C 對持續期模型的一些RATS程式 238 練習題 239 參考文獻 241 第6章 連續時間模型及其套用 243 6.1 期權 244 6.2 一些連續時間的隨機過程 ...
金融時間序列統計模型 第11章 導論：定義與概念132 11.1 一些定義132 11.2 對於德國和英國股票收益率的統計分析137 11.3 預期與有效市場139 11.4 計量模型：一個簡單的總結142 11.5 隨機遊走假設149 11.6 單位根檢驗150 ...
因損失分布理論在財產險精算中的成功套用,特別是Panjer遞推算法極大地改進了分布卷積的算法,以及計算機隨機模擬技術的飛速發展,使得損失分布的理論和方法逐步套用到信用風險和操作風險等金融風險管理中 [1]。
第1章現代金融與數學方法 引言 1.1微積分與現代金融 1.2機率論與現代金融 1.3隨機過程與現代金融 第1章練習 第2章最最佳化方法與現代金融 引言 2.1凸函式及其在簡單套用 2.2不確定性與期望效用分析 2.3金融中的最最佳化問題 第2...
發射噪聲過程是一類非常重要的隨機過程，發射噪聲模型是對系統影響的累加，這種影響開始的時刻是隨機的，持續的時間也是隨機的，它在物理、天文、工業、經濟等不同的領域有著廣泛的套用，特別討論了發射噪聲過程在金融和保險理論中的套用。
黎子良教授的主要研究領域包括序列實驗、自適應設計和控制、隨機最最佳化、時間序列和預測、變點監測、隱馬爾可夫模型和粒子濾波、經驗貝葉斯模型、多元生存分析、機率理論和隨機過程、生物統計、計量經濟學、定量金融和風險控制。圖書目錄 譯者序...