隨機占優理論，不確定性理論中的一個概念。指對兩種不同的隨機變數根據其分布函式之間的關係作出排序。在不確定性下選擇隨機結果時通常可採用兩種不同的方法：一種是用馮·諾依曼-摩根斯坦效用函式計算兩個隨機變數（即彩票）的效用，並選擇期望效用最大的隨機變數；另一種是通過不同隨機變數的分布函式之間的關係來判斷哪個隨機變數更優。第二種方法即隨機占優理論。隨機占優可分一階隨機占優和二階隨機占優兩種情況。
基本介紹
- 中文名：隨機占優理論
- 定義：對兩種不同的隨機變數根據其分布函式之間的關係作出排序
隨機占優理論，不確定性理論中的一個概念。指對兩種不同的隨機變數根據其分布函式之間的關係作出排序。在不確定性下選擇隨機結果時通常可採用兩種不同的方法：一種是用馮·諾依曼-摩根斯坦效用函式計算兩個隨機變數（即彩票）的效用，並選擇期望效用最大的隨機變數；另一種是通過不同隨機變數的分布函式之間的關係來判斷哪個隨機變數更優。第二種方法即隨機占優理論。隨機占優可分一階隨機占優和二階隨機占優兩種情況。
隨機占優理論，不確定性理論中的一個概念。指對兩種不同的隨機變數根據其分布函式之間的關係作出排序。在不確定性下選擇隨機結果時通常可採用兩種不同的方法：一種是用馮·諾依曼-摩根斯坦效用函式計算兩個隨機變數（即彩票）的效用，並...
A二階單調隨機占優於B——在所有偏好多而厭惡少、且風險厭惡的個體看來，A優於B；A三階隨機占優於B——在所有偏好多而厭惡少、風險厭惡且絕對風險厭惡遞減的個體看來，A優於B。前景理論 累積前景理論 等級依賴效用理論 展望理論 ...
1.占優策略：“不管你怎么做，我所做的都是我能做得最好的。”2.納什均衡：★“給定你的做法後，我所做的是我能做得最好的。”★如果你有占優策略，你可以使用此策略，以不變應萬變；★如果你沒有占優策略，你必須隨機應變。
基於隨機占優思想的隨機多屬性決策方法與套用研究是多屬性決策研究的一個新課題。由於實際多屬性決策問題中隨機信息的大量存在，因此，迫切需要考慮給出有效的理論分析方法來解決隨機多屬性決策問題。採用隨機占優思想來研究隨機多屬性決策問題...
占優均衡：“不管你怎么做，我所做的都是我能做得最好的。”納什均衡：“給定你的做法後，我所做的是我能做得最好的。”；如果你有占優策略，你可以使用此策略， 以不變應萬變；如果你沒有占優策略， 你必須隨機應變，在達到了...
《資產配置理論研究》比較了在資產配置的收益-風險分析中常用的風險度量，從均值-風險模型與隨機占優一致性的角度，給出在資產配置最佳化中選擇風險度量及其對應的均值-風險模型的建議；系統研究和發展了安全首要準則下的資產配置最佳化理論，給...
其次，以多個隨機變數函式分布的解析計算方法為基礎，結合結構化組合的遞歸構造特性解決組合方案風險評估問題；然後，使用隨機占優與基於相對位置的多屬性決策理論實現無精確效用函式情況下風險驅動的組合方案選取；最後，以擬合優度檢驗和...
3．2最優組合及其定價 3．3一些簡單資產組合的性質 3．4隨機占優 3．5有效市場理論 3．6“無風險”經濟中的有效市場 3．7有效市場的信息加總和揭示：一般情形 3．8有效市場內信息揭示的例子 3．9共同知識 第4章 均值-方差組合...
通過大量機率分布的例子為驗證獲得的研究結果奠定了堅實的基礎。該項目運用套用機率中的隨機比較方法來定量研究供應鏈系統中的不確定性，不僅在理論上有較高的學術價值，而且對企業的運營管理也有較大的啟示和幫助。
主觀期望效用理論模式是建立在Von Neumann和Morgenstern所設計的公理體系基礎上的。包含效用關係的完備性（Completeness）、傳遞性（transitivity）與替換性（Substitution）、決策者偏好的一致性（preference）等，但後來的研究發現該理論的優勢...
本項目的預期成果不僅豐富隨機矩陣理論,也為馬爾可夫鏈的進一步套用提供理論基礎和方法。結題摘要 隨機矩陣是描述和研究離散時間馬爾科夫鏈的數學工具，其次占優特徵值決定隨機矩陣的極限行為。本項目研究隨機矩陣次占優特徵值的定位及其模...
根據這一研究熱點，《一般複雜網路及動態經濟網路研究》稿將不確定理論、效用理論、博弈論、隨機占優理論及平均場方法等理論和方法套用到一般複雜網路和經濟網路的研究中，對一般複雜網路的網路模型、網路特性、動力學行為及經濟網路的動態...
第5章介紹隨機占優，包括一階、二階和一般的隨機占優理論。第6章簡要介紹了投資組合選擇理論。第7章介紹兩基金分離定理。第8章介紹資本資產定價模型。第9章介紹套利定價理論。第10章是連續時間金融研究的準備工作。第11章介紹推導Black...
2.4.2 融資優序理論和權衡理論的比較 2.4.3 國內股權融資偏好研究綜述 2.5 信息不對稱與可轉換債券融資研究理論綜述 第3章 理論基礎與研究方法 3.1 隨機占優理論 3.1.1 一階隨機占優 3.1.2 二階隨機占優 3.1.3 均值...
第六章 投資組合的選擇與基金分離理論 6.1 隨機占優 6.2 投資組合的選擇 6.3 投資組合選擇與風險厭惡 6.4 風險厭惡程度與財富效應 6.5 投資組合分離 6.6 投資者偏好與投資組合分離 6.7 收益的分布特性與兩項基金的貨幣分離 ...
新隨機占優理論及其在社會福利研究中的套用, 國家自然科學基金面上項目, 參與性質: 主持, 縱向, ¥480,000.00, 2020-2023 網路相依結構下金融風險度量及回溯檢驗研究與套用, 國家自然科學基金面上項目, 參與性質: 參與(排序3/4),...
6.2.5狀態價格隨機過程 6.3多期無套利定價模型 6.3.1多期無套利定價基本定理 6.3.2現金流定價 6.3.3多期模型的完全性 第7章公司資本結構與MM理論 7.1公司資本結構及有關概念 7.1.1公司資本結構 7.1.2公司資本結構與...
第一章 期望效用理論 第一節 序數效用和基數效用 第二節 Arrow—Pratt風險厭惡度量 第三節 隨機占優 第四節 幾種常用的效用函式 第五節 期望效用理論的局限性 第二章 投資組合理論 第一節 預期收益...
第4章預期效用理論 學習目標 4.1不確定條件下的偏好關係 4.2預期效用表達定理 4.3擴展的預期效用表達形式 本章小結 重要概念 思考題 第5章不確定條件下的決策行為 學習目標 5.1對待風險的態度 5.2風險厭惡的度量 5.3隨機占優 ...
4.8 隨機占優 練習 5 廠商理論 5.1 生產集 5.2 生產集的性質 5.3 利潤最大化和成本最小化 5.4 總量分析 練習 6 競爭的市場 6.1 帕累托最優和競爭均衡 6.2 局部均衡分析 6.3 局部均衡框架下的基本福祉定理 6.4 ...
1.2.4 靜態最優投資決策與比較靜態分析 1.3 資產的隨機占優 1.3.1 一階隨機占優 1.3.2 二階隨機占優 1.3.3 二階隨機單調占優和三階隨機占優 1.3.4 最優投資決策和比較靜態分析 習題 第二章 投資組合理論 2.1 均值...
第1章期望效用函式理論 1.1序數效用函式 1.2期望效用函式 1.3投資者的風險類型及風險度量 1.4均值方差效用函式 1.5隨機占優 1.6單期無套利資產定價模型 1.7單期不確定性均衡定價模型 習題1 第2章固定收益證券 2.1貨幣的時間...
2理論基礎 2.1語言變數及語言轉換函式 2.1.1語言變數 2.1.2語言轉換函式 2.2機率語言術語集 2.2.1機率語言術語集的定義 2.2.2機率語言術語集的運算規則 2.2.3機率語言術語集的比較規則 2.3隨機多目標可接受度分析 2.4...
2 離散狀態金融市場占優與套利模型 小結 思考題 第4章 證券組織問題 1 馬克維茨組合理論 2半方差合 3 基於效用函式的證券組合 4 隨機占優 5 有效市場理論 小結 思考題 第5章 資本資產定價模型及其擴展 1 資本資產定價模型 2...
損失厭惡等多種風險偏好的一般理論與經驗分析框架；第三，發現市場的總體偏好滿足於Prospect Theory，不僅否認了傳統的全局風險厭惡，而且認為總體偏好不滿足Markowitz效用；第四，以往的損失厭惡偏好特徵的證據幾乎全部來自於心理實驗，申請人...