金融經濟學教程

內容簡介

本教材是作者在上海財經大學金融學院為研究生講授金融經濟學課程的講稿基礎上，參閱了許多國內外優秀教材，並結合學生的特點改寫而成。本教材的寫作目的是為了提高學生的金融經濟學基礎知識，使學生對風險迴避概念、風險與收益的折中關係、風險的分散化和風險的定價有一個較清晰的了解，並能利用這些基礎知識更好地學習公司金融、金融工程、風險管理等其他專業課。

章節目錄

前言

第一章基本概念

1.1 偏好的期望效用表示

1.1.1 不確定條件下的選擇問題

1.1.2 期望效用函式的存在性

1.1.3 對理性選擇的偏離：四個悖論

1.2 風險迴避及其度量

1.2.1 風險迴避

1.2.2 風險迴避的度量

1.2.3 幾種常見的效用函式

1.2.4 靜態最優投資決策與比較靜態分析

1.3 資產的隨機占優

1.3.1 一階隨機占優

1.3.2 二階隨機占優

1.3.3 二階隨機單調占優和三階隨機占優

1.3.4 最優投資決策和比較靜態分析

習題

第二章投資組合理論

2.1 均值—方差模型的普適性

2.2 完全風險資產下的投資組合前沿

2.2.1 模型的建立

2.2.2 模型的求解

2.2.3 風險資產組合前沿的一些性質

2.3 引入無風險資產後的投資組合前沿

2.3.1 組合前沿的求解

2.3.2 組合前沿的性質

習題

第三章靜態資本資產定價理論

3.1 市場組合

3.1.1 不存在無風險資產的情形

3.1.2 存在無風險資產的情形

3.2 資本資產定價模型（capm）

3.2.1 零-貝塔capm

3.2.2 傳統capm

3.3 capm的兩個例子

3.3.1 效用函式取二次多項式時的capm推導

3.3.2 多變數常態分配下的capm推導

3.4 帶約束的capm

3.4.1 禁止貸款時的capm

3.4.2 存、貸款利率不等時的capm

3.5 市場摩擦和capm的失效

習題

第四章多期均衡資產定價理論

4.1 或有權益市場和配置效率

4.1.1 配置效率與或有權益的引入（一個例子）

4.1.2 模型的建立

4.1，3 pareto最優配置

4.1.4 完備市場競爭均衡

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