門限自回歸模型的平穩理論

內容簡介

經濟學理論和經濟研究實踐都表明，很多重要的巨觀經濟時間序列可能表現出非線性動態調整特徵。這類非線性動態調整特徵需要依靠非線性時間序列模型才能準確地進行建模。作為非線性時間序列主流模型之一的門限自回歸（TAR）模型，自Tong（1983）較完整地提出後，其估計和檢驗理論都得到了迅速的發展和完善。在Enders和Granger (1998)提出了衝量自回歸模型（MTAR）後，Tong（1983）提出的模型被稱之為自激勵門限自回歸模型（SETAR），這樣TAR模型就被區分為SETAR 和MTAR模型。然而，學術界一直沒有文獻對這兩類模型進行系統的對比研究。在總體平穩條件下，本書對這兩類門限自回歸模型進行了系統的對比研究。非平穩性理論研究方面，本書在CH(2001)、Seo(2008)和KS(2006)等人的基礎上，對SETAR和MTAR模型的單位根檢驗理論進行了深入的拓展研究。在SETAR與MTAR建模的比較研究方面，本書從直觀特徵、樣本統計矩、經濟含義以及建模特徵等四個方面對SETAR 和MTAR模型進行了詳細的對比研究，本書認為用bootstrap臨界值加權的WSSR方法可以有效地進行模型甄別，提高建模準確率。在SETAR與MTAR模型單位根檢驗的理論研究方面，本書第三章將CH(2001)的2體制MTAR模型單位根檢驗理論拓展到3體制MTAR模型的單位根檢驗中，得到了檢驗統計量的漸近分布；在第四章中分別將Seo(2008)的2體制SETAR模型單位根檢驗理論和KS(2006)的2體制SETAR模型單位根檢驗理論拓展到估計方程含截距項的情形下，推導得到了檢驗統計量的漸近分布。作為對門限自回歸模型的非平穩性理論的一項套用，本書用3體制SETAR模型研究了人民幣對美元匯率的非線性動態調整問題，認為在短期動態均衡中，人民幣和美元之間存在相對購買力平價的關係，但調整周期長，是一個強持續性過程。

作者簡介

聶思?h，男，漢族，1982年9月生，江西新乾人，經濟學博士，2014年南開大學畢業，師從張曉峒教授學習數量經濟學；2016年11月-2017年12月到美國堪薩斯大學進行訪學，師從蔡宗武教授。現就職于山西大學經濟與管理學院，主要研究方向為金融計量、金融工程與風險管理。發表有關計量經濟學理論及金融、巨觀經濟的論文7篇；主持省部級項目1項。曾獲2014年天津統計學年會優秀論文一等獎、三等獎。

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