聶思玥，男，博士，副教授，現任職于山西大學。
基本介紹
- 中文名：聶思玥
- 學位/學歷：博士
- 職業：教師
- 專業方向：金融工程與風險管理
- 任職院校：山西大學
人物經歷,研究方向,學術成果,學術論文,學術著作,科研項目,出版圖書,榮譽獎項,社會兼職,
人物經歷
2001.09-2005.06 合肥工業大學大學機汽學院 工學學士
2005.09-2007.06 華中科技大學管理學院 管理學碩士
2011.09-2014.06 南開大學經濟學院 經濟學博士
2016.10-2018.01 美國堪薩斯大學經濟系
研究方向
金融工程與風險管理
學術成果
學術論文
[1]我國股指期貨和現貨市場隔夜信息、午間信息的因果效應分析[J].數理統計與管理,2019,38(04):719-731.
[2]股票市場的價格發現在開、閉市期間存在差異嗎?——來自我國股指期貨與現貨市場的證據[J].南京財經大學學報,2019(01):36-47.
[3]期貨市場價格發現研究的文獻評述及模型對比分析[J].經濟研究參考,2018(01):49-55.
[4]價格發現能力的變化及其解釋——來自AH交叉上市股票的證據[J].數理統計與管理,2018,37(03):554-570.
[5]資本充足率監管對銀行穩健性的非線性影響——基於面板門檻模型的分析[J].中南財經政法大學學報,2016(03):60-70.
[6]我國信貸規模、資產價格波動與銀行脆弱性——基於有向無環圖的套用研究[J].當代經濟科學,2015,37(05):22-31+124-125.
[7]金融創新提升了銀行脆弱性嗎?——基於中美兩國的比較分析[J].中央財經大學學報,2015(08):27-36.
[8]人民幣匯率的均值回復過程與局部非平穩性——基於SETAR模型的實證研究[J].上海經濟研究,2014(09):19-30.
[9]東部12省市地區能源消費與GDP關係研究——基於異質性面板模型[J].中國物價,2014(02):54-56+64.
[10]幾個條件獨立性檢驗統計量的構造與比較分析[J].數量經濟技術經濟研究,2014,31(02):137-147.
[11]基於貨幣經濟巨觀模型的有效需求與經濟波動分析[J].現代財經(天津財經大學學報),2014,34(01):3-13+39.
[12]國內外結構性失業研究文獻述評[J].當代經濟,2011(02):152-153.
[13]零售商主導的短生命周期產品供應鏈訂貨策略[J].管理科學學報,2009,12(04):83-93.
[14]基於短生命周期產品的供應鏈訂貨策略的博弈研究[J].管理工程學報,2007(03):44-48+78.
學術著作
科研項目
[1]基於因果視角的金融網路系統性風險溢出效應測度研究（教育部人文社會科學研究，2018.06-2020.12）
[2]股指期貨市場的價格發現效率及其非線性動態過程研究（山西省高等學校哲學社科研究一般項目， 2016.04-2018.04）
出版圖書
作者類型：
作者時間：2019年5月1日
由於中央政府一直在推行經濟體制改革，我國經濟經歷了不同時期的經濟體制轉變，經濟變數在這種情況下極有可能表現出非線性的動態調整特徵。如果使用線性模型進行研究，則很有可能忽略了這些非線性特徵，得到不準確甚至錯誤的結論。在此背景下，本書對門限自回歸模型的理論進行研究，比較不同類型的門限自回歸模型的特...
榮譽獎項
[1]獲得天津市第十三次統計科學討論會科研成果一等獎和三等獎各一項
[2]2018年獲“三晉英才”青年優秀人才
社會兼職
擔任國內多個核心期刊的匿名審稿人。
