中國股市價格泡沫研究

內容簡介

《中國股市價格泡沫研究：泡沫度量及其影響因素分析》將由如下幾個部分構成：
第一部分首先對世界歷史上影響深遠的法國密西西比泡沫、英國南海泡沫、美國1929年股災以及20世紀末日本、中國台灣股市泡沫和美國網際網路泡沫進行了回顧，並對我國股市從各階段的股市泡沫狀況進行了總結；接著，對泡沫的定義和分類進行了介紹，並對股市價格泡沫的危害進行了總結；最後對與本文的研究相關的前人成果進行了總結。該部分為本書的後續研究提供必要的背景知識。
第二部分首先在前人工作的基礎上，根據本書實證的需要，建立起股價泡沫的理論框架，其中包括兩分法的股價泡沫理論、三分法的隨機股價泡沫理論以及周期破滅的股價泡沫理論；在此基礎上，分別利用馬氏域變模型和門限自回歸模型對相應的股價泡沫進行了度量。
第三部分首先對股價泡沫的影響因素進行了分析，並分別利用馬氏域變向量自回歸模型以及最小描述長度方法對實體巨觀經濟的發展、境外股市以及股市自身有效性對股價泡沫的影響進行了研究。
最後，第四部分結合我國股市的實際情況提出了預防和應對股市價格泡沫的政策建議。

作者簡介

孟慶斌，1980年生，河北省蔚縣人，中國人民大學商學院財務與金融系講師，美國金融協會（AFA）會員。2009年獲南開大學經濟學博士學位，方向為金融工程。此前分別於2006年和2003年獲得南開大學數學學院機率統計系碩士和天津大學理學院套用數學系學士學位。目前的主要研究領域為資產定價理論，包括股市異象、資產價格泡沫和股市危機傳染等。在國內外學術期刊發表多篇論文，還多次參與國內外金融領域學術會議並做報告。

圖書目錄

第一章引言
第一節研究的目的和意義
第二節問題的提出
第三節本書擬解決的主要問題
第四節本書的創新點
第五節本書的組織結構
第二章境外泡沫事件回顧及我國股市泡沫情況簡述
第一節早期泡沫事件
第二節近期泡沫事件
第三章泡沫的定義和分類
第一節泡沫的定義
第二節泡沫的分類
第三節股市價格泡沫的危害
第四章文獻綜述
第一節理性股價泡沫理論
第二節股價泡沫的檢驗
第三節股價泡沫的影響因素
第五章理論模型
第一節直接度量下的隨機利率模型
第二節股價泡沫間接度量理論模型
第三節爆炸型和周期破滅型股價泡沫
第六章兩分法下我國股價泡沫的檢驗——基於馬爾可夫域變模型
第一節馬爾可夫域變模型的構建
第二節我國股價泡沫檢驗——間接度量框架下的齊次馬氏域變方法
第三節我國股價泡沫檢驗——直接度量框架下的齊次馬氏域變方法
第四節基於非齊次馬氏域變模型的我國股價泡沫檢驗——直接和間接度量框架
第七章我國股市周期型價格泡沫的檢驗——基於門限自回歸方法
第一節 TAR模型的建立
第二節直接度量框架下的周期型破滅泡沫的檢驗
第三節間接度量框架下的周期型破滅泡沫的檢驗
第八章股價泡沫影響因素分析
第一節股市收益與巨觀經濟發展及經濟政策
第二節境外股市對中國股市的影響
第三節基於MDL方法的中國股市有效性檢驗
第九章政策建議
第一節應對股市價格泡沫重在預防
第二節股價泡沫的應對
第十章總結和展望
第一節本書的研究總結
第二節進一步的研究工作
參考文獻
後記

中國股市價格泡沫研究

基本介紹

內容簡介

作者簡介

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