《銀行內部模型和監管模型——風險計量與資本分配》是上海人民出版社出版的圖書，作者是趙先信。
《銀行內部模型和監管模型——風險計量與資本分配》是上海人民出版社出版的圖書，作者是趙先信。內容簡介本書全面反映了風險計量領域在理論研究以及銀行管理實踐方面的最新進展，內容翔實而豐富，可以用作一本專業的銀行風險管理工具書。...
《銀行內部模型和監管模型》是上海人民出版社於2004年出版的圖書，作者是趙先信。內容介紹 《銀行內部模型和監管模型》能夠有助於國有銀行以及民族銀行業建立起一種真正的風險文化，這也是作者寫作《銀行內部模型和監管模型》的主要動機所在...
會計資本，是指，即所有者權益。我國商業銀行的會計資本包括實收資本、資本公積、盈餘公積、一般準備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分。概念與作用 銀行資本的概念 （1）監管資本是銀行監管當局為了滿足監管要求、促進...
操作風險需要的總資本是每個產品線和損失類型組合所要求的資本的加總。與基本指標法和標準法相比，內部度量法允許銀行使用內部損失數據估計預期損失量(ELA)，並作為計算資本要求的關鍵指標。內部度量法為銀行提供了一種用內部損失數據度量...
它詳細闡述了銀行機構如何建立內部信用風險模型的全過程，並對如何根據標準化的內部風險度量模型確定金融機構的經濟資本需求、風險調整的定價水平、資本分配方案和風險調整的績效水平等問題進行了深入討論，以保證模型在企業中的順利施措。該書...
第三條 商業銀行採用內部評級法計量信用風險資本要求，應按照本指引要求建立內部評級體系。第四條 本指引所稱內部評級體系包括對主權、金融機構和公司風險暴露（以下簡稱非零售風險暴露）的內部評級體系和零售風險暴露的風險分池體系。第五...
模型介紹 新巴塞爾協定對銀行的資本要求允許各國銀行可以採用內部模型來度量信用風險。由於20世紀90年代裡，公司倒閉的結構性增加、脫媒效應的顯現、競爭的白熱化、擔保能力的下降、金融衍生品的急劇膨脹、信息技術的飛速發展等因素促使人們加強...
第三條 本指引所稱驗證，是指採用資本計量高級方法的商業銀行對信用風險的內部評級法、市場風險的內部模型法、操作風險的高級計量法及其支持體系進行持續檢查，完善自我糾正機制，確保資本計量充分反映風險水平。商業銀行採用資本計量高級方法...
合理地度量商業銀行的操作風險，準確地為操作風險分配適當的資本金是商業銀行操作風險管理的重點和必要環節。圖書特點 《商業銀行操作風險度量與監管資本測定：理論、方法與實證》圍繞“中國商業銀行的操作風險到底有多大”這一基本問題展開研究...
(三)完善的市場風險識別、計量、監測和控制程式; (四)完善的內部控制和獨立的外部審計; (五)適當的市場風險資本分配機制。 商業銀行實施市場風險管理,應當適當考慮利率、匯率、股票價格和商品價格的波動性。 商業銀行實施市場風險管理,應...
20世紀90年代以來,基於信用風險和其他風險的內部模型極大地提高了銀行計算風險損失的精度,並通過風險損失映射資本承擔,國際銀行業實現了資本管理從監管資本到經濟資本的飛躍。經濟資本管理將是未來銀行風險和價值管理的核心,實行經濟資本管理,...
家全面風險管理的基礎設施第二部分包括第四章至第十九章內容,闡述風險管理基本框架、建模基本技術、主要模型以及風險控制基本技術第三部分包括第二十章和第二十一章,闡述在全面一體化風險管理下如何建立銀行資本管理體系,實施基於風險的資本...
銀行資本大體可分為賬面資本、經濟資本、監管資本和合格資本。賬面資本是直接反映在資產負債表上的銀行資本；經濟資本是銀行抵禦非預期風險的資本；監管資本是銀行監管機構對各商業銀行實施監管的資本要求，通常用於計算資本充足率；合格資本是...
一般而言，同一家銀行根據內部評級方法測算的風險資產規模較原先要減少2%-3%，對於一些經營狀況更好的銀行，其下降程度會更為明顯；而國內銀行資產質量普遍較差，如果實施IRB法，其資產風險權重的總體水平反而會有大幅度提高，導致銀行資本...
介紹和評述了巴塞爾銀行監管委員會關於銀行資本標準的計量方示，美國銀行統一評級體系，資本監管模式的發展，預先承諾制計量模型、信用風險資本要求計量模型，經濟資本的合理配置計量模型等。各章均吸收介紹近年來國際銀行界對風險計量和評估的...
第4章以新巴塞爾資本協定為框架，討論操作風險的量化模型和標準問題及其在中國的最新套用；第5章針對我國投資銀行業的管理現狀，以專題研究報告的形式給出一種我國投資銀行全面風險管理標準的計量模型，是針對投資銀行業實踐的風險計量研究；...
以巴塞爾新資本協定為背景，建立適合當前我國國情的信用風險測量死亡率模型和聚合信用風險模型，解決長期以來困繞我國金融界的信用風險計量問題；在此基礎上，利用RAROC（風險調整後的資本收益率）方法研究我國商業銀行的經濟資本配置。
將收益與風險、成本結合起來，有助於商業銀行根據實際承擔的風險為產品合理定價；支持和鼓勵商業銀行改進風險管理技術，積極開發內部計量模型，完善資本管理，從而更科學地保持合適的資本持有量，激勵商業銀行改進資本管理。
《商業銀行風險計量理論與實務:〈巴塞爾資本協定〉核心技術(修訂版)》自鋪陳紙筆伊始,我和出版社對於這本專業性強、客群面小的書籍在銷售方面就沒抱太多期望,堅持成書主要還是出於對記錄、總結我國商業銀行風險計量的那一段歷史和經驗的...
《商業銀行經濟資本配置與管理》一書，由武劍編著，中國金融出版社出版。本書是在對國內外銀行進行大量實證研究的基礎上形成的，它較為系統地闡述了經濟資本管理的發展歷程、戰略意義、計量模型、配置方式和管理效用，並結合我國商業銀行的...
流動性缺口衡聳的是資產與負債之間的差額，資產負債產生的流動性缺口是靜態缺口，資產和負債不斷變化而產生的缺口足動態缺口。這一方法可以用來比較特定的時間序列中銀行未來的現金收入和現金支出。②現金資本模型 一般適用於比較大型的銀行...
一方面，對現有方法進行修改，將其作為大多數銀行計算資本的標準方法，並且對於某些高風險的資產，允許採用高於100%的權重。另一方面，巴塞爾銀行委員會在一定程度上肯定了摩根等國際大銀行使用的計量信用風險模型。但是由於數據的可獲得性以及...
5.1.1 監管套利的理論基礎 5.1.2 監管資本套利的動因 5.2 監管資本套利的一般模式 5.2.1 風險度量模型的選擇 5.2.2 交易行為的選擇 5.2.3 資產組合形式的選擇 5.2.4 資本工具的選擇 5.2.5 銀行的國際化 5.3 我國...
