金融風險管理手冊(2016年機械工業出版社出版的圖書)

內容簡介

這是關於風險管理之作。

　　本書不僅描述了模擬算法如何解決實踐問題，而且也展示了各種模擬方法的準確性和有效性在風險管理中是不可或缺的。這本書讓讀者能更好地領會到金融風險管理的知識，同時加深對那些無法用傳統方法定價的金融產品的理解。本書還包括如下特點：

　　每一章的案例都源於諮詢項目、現實研究及課程教學

　　囊括了如下課題：波動率、固定收益的衍生品、LIBOR市場模型和風險測度

　　24種被廣泛認同的模擬模型

　　每章都有相應的評論、數據集和程式

　　作為從業人員的參考書，《金融風險管理手冊》可套用於與金融、商業、套用統計、計量和工程等領域；同時對於研究生和MBA學員來說，也可作為金融風險管理和模擬課堂上重要的參考和補充。

圖書目錄

叢書序一（楊農）

叢書序二（宋光輝）

譯者序（李冬昕）

前言

第1章Excel VBA的入門1

1.1如何啟動Excel VBA1

1.2VBA編程的基本要素7

1.3VBA調用C++17

1.4Sub過程和Function過程18

1.5隨機數生成25

1.6本書定義的函式列表27

第2章基礎知識34

2.1鞅和伊藤積分的簡介35

2.2波動率51

2.3盯市與校準55

2.4方差縮減技術57

第3章結構化產品73

3.1何時不必須進行模擬74

3.2布萊克斯科爾斯模型和歐式期權的模擬76

3.3美式期權82

3.4範圍積息結構性存款91

3.5外匯累計期權：中信泰富事件98

3.6人壽保險契約109

3.7多資產的衍生工具112

第4章波動率建模124

4.1局部波動率模型：仿真與二叉樹125

4.2Heston隨機波動模型138

4.3Heston模型下的奇異期權價格模擬145

4.4GARCH期權定價模型158

4.5跳躍擴散模型166

第5章固定收益衍生品Ⅰ：短期利率模型178

5.1構建收益率曲線180

5.2HullWhite模型195

5.3利用直接模擬法對利率衍生品進行定價204

5.4使用三叉樹法為利率衍生品定價210

第6章固定收益衍生品Ⅱ：LIBOR市場模型217

6.1LIBOR市場模型220

6.2利率上限和互換期權的校準227

6.3不同遠期測度方法的仿真243

6.4百慕達互換期權的三因素模型251

6.5結語254

第7章信用衍生工具與交易對手信用風險256

金融風險管理手冊(2016年機械工業出版社出版的圖書)

基本介紹

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