《金融衍生工具與內部模型（第2版）》是2011年1月經濟管理出版社出版的圖書，作者是[英]漢斯·皮特·多伊奇。
基本介紹
- 書名：金融衍生工具與內部模型（第2版）
- 作者：[英]漢斯·皮特·多伊奇
- 出版社：經濟管理出版社
- 出版時間：2011年1月
- 頁數：482 頁
- 定價：78 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787509612149
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《金融衍生工具與內部模型（第2版）》的目的是詳細介紹一些方法和步驟，藉此可以標定金融工具和產品，量化和控制風險。作者漢斯-皮特在介紹完這些基本的風險以及規避風險的金融工具之後，《金融衍生工具與內部模型（第2版）》還定義了建構模型Building Blocks以做更深入的研究。這將使讀者深入正題，即對建構模型的評價和風險的確定。
圖書目錄
第一部分 基礎知識
1 導論
2 法律環境
3 金融市場中的基礎風險因素
3.1 利率
3.1.1 計日規則
3.1.2 商業日規則
3.1.3 貼現因子
3.1.4 複利方法
3.1.5 即期利率
3.1.6 遠期利率
3.2 市場價格
3.3 金融風險因素的一個直觀模型
3.3.1 作為定價和風險模型基礎的隨機遊走
3.3.2 作為隨機遊走的風險因素
3.4 Ito過程與隨機分析
3.4.1 一般擴散過程
3.4.2 Ito引理
3.4.3 轉移機率、前向與後向方程
3.4.4 Black-Scholes世界中的前向方程與後向方程
4 金融工具：一個金融衍生品及其標的資產的體系
4.1 現貨交易
4.1.1 貨幣市場證券
4.1.2 資本市場證券
4.1.3 互換
4.2 遠期交易
4.3 期權
第二部分 方法
5 假設的概況
6 現值方法、收益率和傳統的風險衡量方法
6.1 現值和到期收益率
6.2 內部收益率和淨現值
6.3 應計利息、余值債務和面值利率
6.4 利率工具的傳統敏感性分析
6.4.1 平均壽命和麥考利久期
6.4.2 修正久期和凸性
6.4.3 傳統敏感性分析小結
7 套利
7.1 遠期和約
7.1.1 遠期價格和貸款借入套利
7.1.2 確定遠期價格的隨機過程
7.1.3 遠期頭寸
7.1.4 期貨頭寸和基差風險
7.2 期權
7.2.1 期權價格的上限和下限
7.2.2 提前執行美式期權
7.2.3 看跌期權與看漲期權之間的關係
8 布萊克-斯科爾斯微分方程
8.1 來源於套利原則的布萊克-斯科爾斯方程
8.1.1 歐氏期權的布萊克-斯科爾斯方程
8.1.2 對於美式期權而言的布萊克-斯科爾斯方程不等性
8.1.3 風險中性世界的第一份契約
8.2 布萊克-斯科爾斯方程和後向方程
8.2.1 風險中性世界的第二份契約
8.3 與熱方程之間關係
……
第三部分 工具
第四部分 風險
第五部分 市場數據
參考文獻
