衍生金融工具（第二版）

內容簡介

本教材系統地介紹了衍生金融工具的基本類型、定價原理與方法，以無套利均衡定價為核心，拓展並連通了風險中性定價與狀態價格定價技術。強化了衍生金融工具的運用，重視理論與實踐的結合，以複製組合技術為基礎對風險對沖、風險轉移以及套利交易技能進行了介紹。同時注重對金融工程思維能力的培養，通過定價技術與衍生金融工具運用的學習，著力培養讀者的無套利均衡分析以及分解、組合、複製等金融工程的學科思維和方法。本教材適合金融本科、金融專業碩士、金融從業人員學習使用。

作者簡介

王晉忠，男，重慶市人，1964年生，經濟學博士，金融學教授。西南財經大學金融創新與產品設計研究所所長。中國金融工程學年會常務理事。中國高等院校金融工程專業建設的開創者之一。從事金融工程的學科建設、教學與研究二十年。主要講授“衍生金融工具”、“金融工程”和“投資學”等課程。主持和參與國家、省部級課題十餘項。主編教材《商業銀行學》、《金融工程案例》、《公司金融》、《衍生金融工具》（本科與研究生各一本）五部教材。翻譯《估值技術》與《投資學》兩部專業書籍，發表論文40多篇。多次為地方政府、政府機構以及實務部門提供專業諮詢、項目論證和金融經濟問題講座。

圖書目錄

第一章衍生金融工具概論 1

1.1 衍生金融工具的定義 1

1.2 衍生金融工具的特點 2

1.3 衍生金融工具的類型 4

1.4 衍生金融工具的市場 6

1.5 衍生金融工具市場的發展歷程及現狀 10

1.6 我國的衍生金融工具市場 14

第二章遠期契約 21

2.1 遠期交易和遠期市場的起源 21

2.2 遠期契約概述 23

2.3 遠期外匯協定 26

2.4 遠期利率協定 31

2.5 遠期外匯綜合協定 38

2.6 中國遠期交易與遠期市場的發展 44

第三章期貨市場及期貨契約的套期保值 54

3.1 期貨市場與期貨契約 54

3.2 期貨市場的運行 63

3.3 期貨契約的套期保值 71

3.4 交叉套保和套期保值比率 79

3.5 採用股指期貨調整股票組合資產貝塔 82

3.6 套保策略 83

3.7 開展套期保值業務時需要注意的事項 85

第四章遠期和期貨價格的確定 90

4.1 準備知識 90

4.2 遠期和期貨的定價方法 92

4.3 遠期和期貨的三個基本定價模型 93

4.4 三類期貨的定價 101

4.5 實際市場套利 107

第五章利率期貨 117

5.1 固定收益證券 117

5.2 長期和中期國債期貨 122

5.3 短期國債期貨 133

5.4 歐洲美元期貨 136

5.5 國債期貨的套期保值 138

5.6 中國利率期貨市場的發展 145

第六章互換 154

6.1 互換的產生與發展 154

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