金融衍生工具理論與實踐

作者簡介

朱波，男，1977年生於四川省宣漢縣。1995年考入西南師範大學數學系，1999年6月獲理學學士學位，2002年6月獲理學碩士學位；2002年9月考入中國社會科學院研究生院數量經濟技術經濟系，2005年6月獲經濟學博士學位。在《數量經濟技術經濟研究》、《財經研究》、《世界經濟研究》、《套用泛函分析學報》等權威學術雜誌上發表論文十餘篇，譯著《衍生金融工具理論與實踐》、《數量金融經濟學》、《衍生全融工具中的數學》現任職於西南財經大學金融學院，從事金融學的教學和科研工作，主授課程：連續時間金融、資產定價、實證全融、金融隨機過程、金融工程、衍生全融工具。研究方向：資產定價、實證金融、公司全融理論與實證。

編輯推薦

本書分為自成體系的兩個部分。第一部分致力於闡述資產定價領域所需的隨機微積分理論，第二部分更多地關注金融衍生工具建模的實踐方面。對金融學基礎較好而數學基礎薄弱的讀者而言，本書為你彌補資產定價領域所需數學知識提供了一個很好的引導；對那些數學基礎較好而又對金融感興趣的讀者而言，本書為你快速進入相關主題提供了一個很好的通道；對金融工程和數理金融專業的學生而言，本書是一本很合適的教材。

圖書目錄

第Ⅰ部分理論

1單期期權定價

1.1期權定價簡介

1.2最簡單的情形

1.3一般的單期模型

1.4兩期例子

2布朗運動

2.1引言

2.2定義和存在性

2.3布朗運動的基本性質

2.4強馬爾可夫性

3鞅

3.1定義和基本性質

3.2鞅的類別

3.3停時和選樣定理

3.4變差、平方變差與積分

3.5局部鞅和半鞅

3.6上鞅和Doob-Meyer分解

4隨機積分

4.1概述

4.2可預測過程

4.3隨機積分：L2理論

4.4隨機積分的性質

4.5通過局部化進行擴展

4.6隨機積分：Ito公式

5Girsanov和鞅表示

5.1等價機率測度和Radon-Nikodym導數

5.2Girsanov定理

5.3鞅表示定理

6隨機微分方程

6.1引言

6.2SDE的正式定義

6.3規範框架的剩餘部分

6.4弱解和強解

6.5存在性和唯一性的證明：Ito理論

6.6強馬爾可夫性

6.7再訪鞅表示定理

7連續時間期權定價

7.1資產價格過程和交易策略

7.2歐式期權定價

7.3連續時間理論

7.4擴展

8動態期限結構模型

金融衍生工具理論與實踐

基本介紹

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