《金融市場波動率的智慧型預測方法》是2020年科學出版社出版的圖書，作者是耿立艷,賈麗麗。
參數時變等特點，將分形統計方法與案例推理技術相結合，將市場極端波動過程中各時變性參數的異常變化規律與專家經驗有機地結合，來構造案例，進而建立基於案例推理的股市極端波動智慧型預報模型，以期為金融風險管理提供新思路和新方法。
從本質上講，由於高頻數據中蘊含著比低頻數據更多的市場波動信息，因此，基於高頻數據的波動率測度一定是一種更加精確的市場波動描述。但是，最近一些研究開始發現，基於低頻數據的波動率模型在市場波動率的預測、最優資產組合的選擇以及金融...
5.2 非常規突發事件對金融市場收益率影響的存在性研究 55 5.3 非常規突發事件對金融市場收益率波動性影響研究 63 5.4 非常規突發事件對金融市場收益率聯動性的影響研究 70 第6章 非常規突發事件下金融市場波動率預測研究—基於GARCH...
本研究豐富了波動率預測的研究方法，進一步完善了預測理論，對於各類投資者最佳化資產組合的配置，測量、預測和防範資產價格變動的風險，以及提高金融監管部門對金融市場的風險監管水平都具有重大的現實意義。
常用的方差-協方差法計算VaR的一個關鍵點是準確預測波動率。隨著中國金融改革的不斷深入，金融機構在風險管理中運用適當的標準和方法，可以提高金融機構的風險管理能力，提升其競爭力。風險值，有人翻譯為在險價值或風險價值，有的學者稱...
金融資產價格的波動率對於資產定價和風險管理等各類金融決策至關重要。對波動率的估計和預測方法通常是基於收益率的平方，但是理論和實證的結果均表明利用價格極差（即一段時間內最高價和最低價之差）能夠更加有效地估計波動率。本項目是...
7.2 廣義Granger因果關係與信息溢出檢驗方法 7.3 實證研究與結果分析 7.4 本章小結 第三篇 如何理性應對金融市場的波動行為 第8章 基於價格極差的金融波動率建模：理論與實證分析 8.1 研究動因 8.2 波動率建模研究 8.3 ...
股票市場波動率的相關特徵、利率和匯率的期限結構和金融風險管理等問題進行實證研究，通過描述金融脆弱性、金融攻擊易發性、金融風險傳染性等經濟系統特徵，獲得對當前經濟形勢的預測和推斷，並提出我國巨觀經濟調控模式選擇和應對金融危機的...
從金融收益分布假設著手改善風險度量的精度就，首次把廣義雙曲線分布套用到VaR 的分析方法中計算我國股票指數的VaR；利用Bayes方法和智慧型算法對SVM中的參數進行估計；利用小波方法對高頻數據資產收益的積分波動率進行估計。結果表明，採樣的時間...
[3] 主研：國家自然科學基金資助項目“金融市場的多分形波動率測度、模型及其套用研究”，魏宇 主持，王鵬、王建瓊、董大勇等主研 [4] 主研：國家自然科學基金資助項目“分形市場分析、極值理論與金融傳染的定量測度方法研究”魏宇 主持，...
《金融市場風險的測度方法與實證研究》是2008年10月1日經濟管理出版社出版的圖書，作者是王新宇。本書對金融市場風險的測度方法進行了積極的研究和探索。內容簡介 首先，該著作系統地分析了中國證券市場的有效性、波動的非線性行為及收益率...
第7章 期權定價與波動性 7.1 股價變動過程及It定理 7.2 Black—Scholes公式 7.3 靈敏度分析 7.4 波動率分析及估計 7.5 波動率的進一步討論 第8章 度量金融市場風險的Copula方法 8.1 Copula理論及其在金融風險管理中的套用 8....
《論波動率模型》是2011年中國金融出版社出版的圖書，作者是易聰。內容簡介 《論波動率模型》基於筆者於倫敦帝國理工學院和三菱UFJ證券國際（倫敦）的聯合項目中所完成的金融數學博士論文.該聯合項目始於2005年年底，旨在探討隨機波動率在...
4．3．4 模型精度比較方法 4．4 實證分析 4．4．1 模型參數估計 4．4．2 波動率預測結果 4．4．3 與傳統波動率模型的預測精度比較 4．4．4 實證結果分析 5 基於適應性市場假說的我國股票市場風險測度研究 5．1 金融市場風險...
