中國股票市場的適應性市場假說特徵及相關套用

內容簡介

《中國股票市場的適應性市場假說特徵及相關套用》以適應性市場假說為基礎，運用複雜理論豐富的研究工具，構建新的波動率測度模型來對金融市場的定量特徵進行估計和預測，並將結論運用到市場風險測度和制定規避風險策略等領域。在傳統金融理論備受質疑的背景下，從適應演化的角度去判斷、分析和規避金融風險，對投資者的資產配置以及監管部門的金融管束具有重要意義。

圖書目錄

1 緒論

1．1 選題背景與意義

1．2 國內外研究綜述

1．2．1 有效市場假說研究

1．2．2 行為金融理論的演變

1．2．3 適應性市場假說的引入

1．2．4 金融風險管理理論

1．3 研究思路與方法

1．3．1 研究思路

1．3．2 研究方法

1．4 研究架構

2 中國股票市場的非理性異象特徵研究

2．1 基本概念的界定

2．1．1 有限理性的內涵

2．1．2 股票市場的價格異象

2．2 中國股市有限理性分析

2．3 基於投資者非理性行為的異象特徵研究

2．3．1 股市中的風險厭惡

2．3．2 熱炒新股

2．3．3 文字偏好對股票市場價格波動的影響

2．3．4 實證結果分析

3 中國股票市場的適應性市場假說特徵研究

3．1 適應性市場假說

3．1．1 適應性市場假說的基本界定

3．1．2 適應性市場假說與現有理論的關係探討

3．1．3 適應性市場的檢驗準則

3．1．4 適應性市場假說對金融研究的重要意義

3．2 我國滬深股市的適應性特徵分析

3．2．1 檢驗模型與方法

3．2．2 數據說明

3．2．3 股市收益的適應性特徵檢驗

4 基於適應性市場假說的我國股市波動率建模分析

4．1 經典波動率測度模型概述

4．1．1 歷史波動率模型

4．1．2 隱含波動率模型（IV）

4．1．3 已實現波動率模型（RV）

4．2 自回歸條件方差類模型

4．2．1 ARCH模型

4．2．2 ARCH模型的拓展

4．3 基於適應性市場假說的波動率度量模型

4．3．1 自回歸分整移動平均（ARFIMA）模型

4．3．2 ARFIMA-GARCH模型

4．3．3 AMH-GARCH類模型

4．3．4 模型精度比較方法

4．4 實證分析

4．4．1 模型參數估計

4．4．2 波動率預測結果

4．4．3 與傳統波動率模型的預測精度比較

4．4．4 實證結果分析

中國股票市場的適應性市場假說特徵及相關套用

基本介紹

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