《金融市場信息效率測度理論與套用》是2023年上海財經大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：金融市場信息效率測度理論與套用
- 作者：孫西明，王明濤
- 出版時間：2023年5月
- 出版社：上海財經大學出版社
- ISBN：9787564241698
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
內容簡介,作者簡介,
內容簡介
《金融市場信息效率測度理論與套用》從市場信息效率本質屬性出發，在對現有市場信息效率的概念與測度理論進行全面系統分析的基礎上，提出了市場信息效率的新定義。以此為出發點，分別從理論上研究了金融市場對信息的反應方式及信息與噪聲的負相關關係。首次從理論上系統研究了股價非同步性與公司特質信息之間的關係，找到了股價非同步性測度市場信息效率失效的深層次原因，明確了股價非同步性可以有效測度市場信息效率的條件。之後，提出了測度市場信息效率的新指標，並從理論上證明了該指標測度市場信息效率的有效性。最後，用上海、深圳證券交易所的歷史數據系統研究了中國證券市場信息效率，有力支持了理論研究的結論。
《金融市場信息效率測度理論與套用》是一部理論性較強的著作，是對現階段市場信息效率測度理論分析與套用中存在問題的探索性研究，具有較大的創新性。相信它對人們更深刻地認識市場信息效率的本質，對進一步提高市場信息效率測度的科學性、提高市場信息效率的效果有所幫助，是值得對市場信息效率進行深入研究的學界同仁一讀的一部著作。
作者簡介
孫西明，經濟學博士，畢業於上海財經大學，現任申萬宏源證券有限公司博士後科研工作站博士後。主要研究方向為金融工程與投資管理、衍生品定價與風險管理。
2016-2019年參與國家自然科學基金委重大研究計畫重點項目“金融大數據統計學習理論與方法及在網際網路金融中的套用”、上海市科委“科技創新行動計畫”項目“金融期貨市場風險監控系統關鍵技術研究與套用”，2022年參與國家自然科學基金項目“理性疏忽下的動態公司金融理論研究”。在核心期刊與合作編寫的著作中發表多項研究成果，代表性論文有《交易者有限理性、信息噪聲關係與金融市場信息效率》（王明濤、孫西明聯合發表於《運籌與管理》2023年第1期）、《中國股指期貨跳躍對股指現貨跳躍的影響研究——基於同步與延伸交易的視角》（王明濤、孫西明、陳雲聯合發表於《管理科學學報》2018年第8期）等。
王明濤，管理學博士，上海財經大學金融學院教授、博士生導師。主要研究方向為金融工程、風險管理與證券投資分析。在經濟管理類核心期刊發表學術論文四十餘篇，出版專著與教材9部。代表性著作或教材有《證券投資風險計量、預測與控制》《證券市場風險測度——管理模型研究》《金融工程學》《證券投資分析》；代表性論文有《中國股指期貨跳躍對股指現貨跳躍的影響研究——基於同步與延伸交易的視角》《政策因素對股票市場波動的非對稱影響》。主持或參與國家和省部級科研項目8項。
