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跨式期權(Straddle)又被稱為“同價對敲”,是一種非常普遍的組合期權投資策略,是指投資人以相同的執行價格同時購買或賣出相同的到期日相同標的資產的看漲期權和看跌...
- 多頭跨式期權交易
跨式套利(Straddle),也叫馬鞍式期權、騎牆組合、等量同價對敲期權、雙向期權(Double Options)、底部跨式期權(Bottom Straddle),是指以相同的執行價格同時買進或賣出...
- 跨式期權組合
跨式期權組合(Straddle write),是指一種包含相同的行使價和到期日的看漲期權和看跌期權的期權策略。...
- 寬跨式期權
寬跨式期權(Strangle)指以不同的執行價格同時買入或賣出相同標的資產的看漲期權和看跌期權。...
- 空頭跨式期權交易
空頭跨式期權交易:賣出相同數量、相同標的物、相同契約月份、不同執行價格的看跌期權和看漲期權。 ...
- 空頭跨式組合
空頭跨式組合是賣出虛值看漲期權,虛值看跌期權,損益情況正好與多頭相反。...... 空頭跨式組合是賣出虛值看漲期權,虛值看跌期權,損益情況正好與多頭相反。...
- 期權組合
1 期權組合的分類 2 期權組合策略的作用 期權組合期權組合的分類 編輯 跨式組合 (1)買入跨式期權(2)賣出跨式期權寬跨式組合 (1)買入寬跨式期權(...
- 期權交易——核心策略與技巧解析(修訂版)
7.7 賣出帶形寬跨式(ShortStrap Strangle) 2207.8 看漲期權水平價差(Horizontal CalendarCall Spread) 2247.9 看漲期權對角價差(DiagonalCalendar Call Spread) ...
- 期權波動率與定價
《期權波動率與定價》是2014年10月15日機械工業出版社出版的圖書,作者是(美)...8.3 跨式期權 1528.4 寬跨式期權 1548.5 蝶式期權 1578.6 時間價差 161...
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4.12跨式期權組合 4.13勒式期權組合 4.14領口期權組合 4.15蝶式期權組合 第五章 保守型投資者的期權交易 5.1 人人都是潛在的保守型投資者 5.2保...
