相關詞條
- 空頭跨式期權交易
空頭跨式期權交易:賣出相同數量、相同標的物、相同契約月份、不同執行價格的看跌期權和看漲期權。 ...
- 空頭寬跨式期權交易
空頭寬跨式期權交易,指同時賣出執行價格較低的看跌期權和執行價格較高的看漲期權。...... 空頭寬跨式期權交易,指同時賣出執行價格較低的看跌期權和執行價格較高的...
- 空頭跨式組合
空頭跨式組合是賣出虛值看漲期權,虛值看跌期權,損益情況正好與多頭相反。...... 空頭跨式組合是賣出虛值看漲期權,虛值看跌期權,損益情況正好與多頭相反。...
- 寬跨式期權
寬跨式期權(Strangle)指以不同的執行價格同時買入或賣出相同標的資產的看漲期權和看跌期權。...
- 從零開始學期權
9.1.1 跨式期權套利交易模式 1269.1.2 跨式套利的優劣 1289.1.3 跨式期權套利交易的關鍵 1299.2 寬跨式期權套利交易 1319.3 空頭跨式期權套利交易 133...
- 保守型投資者的期權交易策略
本書更是一本實用的期權交易手冊,其宗旨不在於完善地闡釋期權原理,而在於教會您...8.2 跨式套利策略8.3 多頭或空頭頭寸8.4 理論與實踐的差別8.4.1 簡化操作...
- 期權交易——核心策略與技巧解析(修訂版)
4.9 空頭看漲期權比率價差(Short Bull Ratio Spread)894.10 牛市看漲期權梯形價差...第7 章 小波動交易策略 1967.1 賣出跨式(ShortStraddle) 196...
- 期權投資
本書介紹了期權概述、期權交易等內容。書名 期權投資 作者 魏振祥 ISBN ...五. 空頭跨式套利 ShortStraddle ——中性市場六. 空頭寬跨式套利 Short...
- 寬跨式套利
寬跨式套利(Strangle)也叫異價對敲或勒束式期權組合,是指投資者同時買進或賣出相同標的物、相同到期日,但不同執行價格的看漲期權和看跌期權。...
- 尼克里森
在1994年,里森進行日經-225股票指數期權空頭跨式套利交易,同時賣出日經指數期貨的看漲期權和看跌期權,到1994年底,尼森表面上獲利甚豐,巴林銀行利潤比去年上升8倍。...
- 企業衍生金融套用
第12章利率期權12.1概述12.2場外交易市場中的利率期權產品12.3利率上限、利率...16.7多頭跨式組合戰略16.8買入後定期權契約戰略16.9空頭跨式組合戰略...