《貝葉斯計量經濟學》是2020年東北財經大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 書名：貝葉斯計量經濟學
- 作者：[英]加里·庫普
- 出版社：東北財經大學出版社
- 出版時間：2020年12月1日
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787565439346
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
《貝葉斯計量經濟學/當代財經管理名著譯庫·DSGE經典譯叢》介紹了計量經濟領域的貝葉斯方法，適合於高年級本科生或研究生學習。
《貝葉斯計量經濟學/當代財經管理名著譯庫·DSGE經典譯叢》自成體系，無須預先研習計量經濟學。
《貝葉斯計量經濟學/當代財經管理名著譯庫·DSGE經典譯叢》重點介紹套用經濟學家所用的模型，以及運用貝葉斯方法進行實證研究所需的計算方法。
《貝葉斯計量經濟學/當代財經管理名著譯庫·DSGE經典譯叢》包含大量實例，包含的主題有：
回歸模型（以及面板數據的各種套用）
時間序列模型
定性數據或審查數據模型
非參數方法和貝葉斯模型平均方法
圖書目錄
第1章 貝葉斯計量經濟學概述
1．1 貝葉斯理論
1．2 貝葉斯計算
1．3 貝葉斯計算軟體
1．4 小結
1．5 習題
第2章 正態線性回歸模型：自然共軛先驗分布和單一解釋變數情形
2．1 引言
2．2 似然函式
2．3 先驗分布
2．4 後驗分布
2．5 模型比較
2．6 預測
2．7 實例
2．8 小結
2．9 習題
第3章 正態線性回歸模型：自然共軛先驗分布和多解釋變數情形
3．1 引言
3．2 線性回歸模型的矩陣表示
3．3 似然函式
3．4 先驗分布
3．5 後驗分布
3．6 模型比較
3．7 預測
3．8 計算方法：蒙特卡羅積分
3．9 實例
3．10 小結
3．11 習題
第4章 正態線性回歸模型：其他先驗分布
4．1 引言
4．2 採用獨立正態-伽馬先驗分布的正態線性回歸模型
4．3 有不等式約束的正態線性回歸模型
4．4 小結
4．5 習題
第5章 非線性回歸模型
5．1 引言
5．2 似然函式
5．3 先驗分布
5．4 後驗分布
5．5 貝葉斯計算：M-H算法
5．6 模型擬合好壞的測度：後驗預測p值
5．7 模型比較：Gelfand-Dey方法
5．8 預測
5．9 實例
5．10 小結
5．11 習題
第6章 線性回歸模型：一般形式誤差協方差矩陣
6．1 引言
6．2 Ω為一般形式的模型
6．3 異方差形式已知
6．4 異方差形式未知：誤差服從t分布
6．5 誤差存在序列相關
6．6 似不相關回歸模型
6．7 小結
6．8 習題
第7章 面板數據的線性回歸模型
7．1 引言
7．2 混同模型
7．3 個體效應模型
7．4 隨機係數模型
7．5 模型比較：計算邊緣似然函式的Chib方法
7．6 實例
7．7 效率分析和隨機前沿模型
7．8 拓展
7．9 小結
7．10 習題
……
第8章 時間序列模型簡介：狀態空間模型
第9章 定性和受限因變數模型
第10章 更靈活的模型：非參數和半參數方法
第11章 貝葉斯模型平均方法
第12章 其他模型、方法和問題
附錄A 矩陣代數簡介
附錄B 機率和統計簡介
參考文獻
作者簡介
加里·庫普，英國思克萊德大學的經濟學教授。他的研究領域是貝葉斯計量經濟學。另著有《實證總量經濟學》（東北財經大學出版社引進出版），並發表多篇論文。
