《貝葉斯框架下門限模型的擴展研究》是2020年九州出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：貝葉斯框架下門限模型的擴展研究
- 作者：朱艷麗,黃德春,張長征
- 出版社：九州出版社
- 出版時間：2020年
- 開本：16 開
- 裝幀：精裝
- ISBN：9787510895487
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本書以理論研究為主，實證研究為輔。在理論研究方面，本書在傳統門限模型的基礎上，通過放鬆模型假定條件和改進模型設定，構建了具有時變閾值的門限模型、具有時變閾值的門限泰勒規則模型和具有非參數區制機率函式的門限模型，並藉助貝葉斯計量經濟學方法對新提出的模型進行了估計和推斷；在實證研究方面，本書運用這三類擴展模型分別對工業生產指數、貨幣政策規則以及股票收益率等問題進行了重新探討和評估，刻畫了經濟系統中經濟金融變數的真實區制轉換行為。
圖書目錄
第一章 導論
第一節 研究背景
第二節 研究問題、意義和創新
一、研究問題
二、研究意義
三、創新之處
第三節 本書結構安排
第二章 文獻綜述
第一節 常見的區制轉換模型
第二節 門限模型的發展
一、模型表述
二、估計方法
三、假設檢驗
四、擴展模型
第三節 本章結語
第三章 具有時變閾值的門限模型
第一節 引 言
第二節 模型設定和推斷
一、模型設定
二、模型估計
三、模型選擇
第三節 蒙特卡洛模擬
一、模擬1
二、模擬2
第四節 實證套用：工業生產指數
第五節 本章結語
第六節 本章附錄
一、機率密度函式
二、MCMC抽樣方法
三、粒子濾波算法
第四章 具有時變閾值的門限泰勒規則模型
第一節 引言
第二節 傳統泰勒規則模型
一、線性泰勒規則模型
二、具有常數閾值的門限泰勒規則模型
第三節 ．具有時變閾值的門限泰勒規則模型
一、模型設定
二、模型估計
第四節 指標選取與數據描述
第五節 實證結果
第六節 本章結語
第七節 本章附錄
一、機率密度函式
二、MCMC抽樣方法
第五章 具有非參數區制機率函式的門限模型
第一節 引言
第二節 模型設定和推斷
一、模型設定
二、模型估計
三、門限效應檢驗
第三節 蒙特卡洛模擬
一、模擬1
二、模擬2
第四節 實證套用：股票收益率預測
一、指標選取與數據描述
二、樣本內分析
三、樣本外分析
第五節 本章結語
第六節 本章附錄
一、例2中區制機率函式的單調性證明
二、機率密度函式
三、MCMC抽樣方法
第六章 研究總結與展望
第一節 研究總結
第二節 研究展望
參考文獻
作者簡介
黃德春，教授/博導，江蘇高校哲學社會科學優秀創新團隊帶頭人，河海大學世界水谷研究院執行院長，河海大學套用經濟學/理論經濟學學科主任，河海大學商學院學術分委員會主任、產業經濟研究所所長。江蘇省第四期“333高層次人才培養工程”中青年科學技術帶頭人，美國哥倫比亞大學水中心客座教授，德國弗勞恩霍夫研究院客座研究員。主持國家社會科學基金重大項目等***、省部級基金30餘項，發表學術論文100餘篇，其中30餘篇被SCI/SSCI/EI檢索，獲得省部級以上獎勵20餘項，出版《遊艇投資與產業》等專著5部。
