《計量經濟學》是2020年中國農業大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：計量經濟學
- 作者：李旻,劉帥,周密
- 出版社：中國農業大學出版社
- 出版時間：2020年11月1日
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787565524226
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
計量經濟學是經濟學科類各專業的八門核心課程之一。本書融計量經濟學理論、方法與套用為一體；以初級為主，適當吸收中級的內容；以經典線性模型為主，適當介紹一些適用的擴展模型。全書形成了具有實用性、繼承性和前瞻性特色的內容體系。本書既包含了高等院校經濟學科本科計量經濟學課程教學基本要求的全部內容，又為學有餘力者提供了進一步學習的指南。本書適合作為高等院校經濟管理類各專業本科生，非數量經濟學專業研究生的教材或教學參考書，也可供高等教育自學考試經濟學科本科考生、經濟管理工作者和研究人員閱讀與參考。
圖書目錄
第1章 緒論
1.1 計量經濟學概述
1.1.1 計量經濟學的含義
1.1.2 計量經濟學的產生和發展
1.1.3 計量經濟學與其他學科的關係
1.2 建立計量經濟學模型的步驟
1.2.1 建立理論模型
1.2.2 樣本數據的收集
1.2.3 模型參數的估計
1.2.4 模型的檢驗
1.3 計量經濟模型的套用
1.3.1 結構分析
1.3.2 經濟預測
1.3.3 政策評價
1.3.4 檢驗和發展經濟理論
1.4 計量經濟分析軟體
1.4.1 Stata軟體
1.4.2 EViews軟體
1.4.3 R軟體
1.4.4 SPSS軟體
1.4.5 SAS軟體
第2章 經典單方程計量經濟學模型：一元線性回歸模型
2.1 回歸分析概述
2.1.1 回歸分析的基本概念
2.1.2 總體回歸函式
2.1.3 隨機干擾項
2.1.4 樣本回歸函式
2.2 一元線性回歸模型的參數估計
2.2.1 一元線性回歸模型的基本假設
2.2.2 .參數的普通最小二乘估計（OLS）
2.2.3 參數估計的最大似然法（ML）
2.2.4 最小二乘估計量的性質
2.2.5 參數估計量的機率分布及隨機干擾項方差的估計
2.3 一元線性回歸模型的統計檢驗
2.3.1 擬合優度檢驗
2.3.2 變數的顯著性檢驗
2.3.3 參數檢驗的置信區間估計
2.4 一元線性回歸分析的套用：預測問題
2.4.1 Yo是條件均值E（Y丨X=Xo）或個別值Yo的一個無偏估計
2.4.2 總體條件均值與個別值預測值的置信區間
2.5 實例及時間序列問題
2.5.1 中國農村居民人均消費支出模型：截面數據模型
2.5.2 中國居民總量消費函式：時間序列數據模型
2.5.3 時間序列問題
第3章 多元線性回歸模型
3.1 多元線性回歸模型及其參數估計
3.1.1 多元線性回歸模型
3.1.2 多元線性回歸模型的經典假設
3.1.3 多元回歸模型的參數估計
3.2 參數估計量的統計性質
3.2.1 線性性
3.2.2 無偏性
3.2.3 方差有效性
3.3 多元線性回歸模型的假設檢驗
3.3.1 多元線性回歸方程的擬合優度檢驗
3.3.2 方程總體線性顯著性檢驗（F檢驗）
3.3.3 變數的顯著性的t檢驗
3.4 多元線性回歸模型的預測
3.4.1 點預測
3.4.2 區間預測
3.5 可以化為線性的內蘊線性模型
3.5.1 對數線性——冪函式
3.5.2 半對數線性——指數函式
3.5.3 半對數線性——對數函式
3.5.4 多項式
3.5.5 倒數函式
3.5.6 互動作用
3.6 受約束回歸
3.6.1 模型參數的線性約束
3.6.2 對回歸模型增加或減少解釋變數
3.6.3 參數的穩定性
3.7 案例分析
第4章 放寬基本假定的模型
4.1 異方差性
4.1.1 異方差性的含義
4.1.2 異方差性的類型
4.1.3 異方差性的來源
4.1.4 異方差性的後果
4.1.5 異方差性的檢驗
4.1.6 異方差性的修正
4.1.7 案例分析
4.2 序列相關性
4.2.1 序列相關性的含義
4.2.2 序列相關性的來源
4.2.3 序列相關性的後果
4.2.4 序列相關性的檢驗
4.2.5 序列相關性的修正
4.2.6 案例分析
4.3 多重共線性
4.3.1 多重共線性的含義
4.3.2 多重共線性的類型
4.3.3 多重共線性的來源
4.3.4 多重共線性的後果
4.3.5 多重共線性的檢驗
4.3.6 多重共線性的消除
4.3.7 案例分析
4.4 隨機解釋變數問題
4.4.1 隨機解釋變數的含義
4.4.2 隨機解釋變數問題產生的原因
4.4.3 隨機解釋變數的後果
4.4.4 隨機解釋變數的修正
第5章 計量經濟模型專門問題
5.1 虛擬變數模型
5.1.1 虛擬變數的概念及作用
5.1.2 虛擬變數的設定
5.1.3 虛擬變數的特殊套用
5.2 滯後變數模型
5.2.1 滯後效應及滯後變數模型
5.2.2 分布滯後模型的參數估計
5.2.3 自回歸模型的構造及參數估計
5.2.4 格蘭傑因果關係檢驗
5.3 模型的設定誤差
5.3.1 傳統建模方法及判斷計量經濟模型優劣的基本準則
5.3.2 模型設定誤差的類型
5.3.3 模型存在設定誤差後果
5.3.4 模型設定誤差的檢驗
第6章 時間序列分析
6.1 時間序列的平穩性及檢驗
6.1.1 平穩性定義
6.1.2 單位根檢驗
6.2 隨機時間序列分析模型
6.2.1 基本概念
6.2.2 隨機時間序列模型的識別
6.2.3 時間序列模型的建立
6.3 協整與誤差修正模型
6.3.1 協整分析
6.3.2 誤差修正模型
6.4 案例分析
第7章 聯立方程模型
7.1 聯立方程模型的概念
7.1.1 聯立方程模型的問題提出
7.1.2 聯立方程模型中的幾個基本概念
7.1.3 聯立方程模型的分類
7.2 聯立方程模型的識別
7.2.1 模型的識別
7.2.2 模型的簡化式識別條件
7.2.3
