《計量經濟學（第六版）（新編21世紀經濟學系列教材）》是2021年中國人民大學出版社出版的圖書，作者是趙國慶。本書正文部分提供了較為經典的實證案例分析，每章附錄部分提供了相關補充證明和介紹，本書後還給出部分習題解答與提示。
基本介紹
- 中文名：計量經濟學（第六版）（新編21世紀經濟學系列教材）
- 作者：趙國慶
- 出版社：中國人民大學出版社
- ISBN：9787300293424
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本書旨在使讀者掌握常用的計量經濟理論與方法，主要內容如下：一元線性回歸分析的模型假設、小二乘法估計及性質、係數的顯著性檢驗；多元線性回歸分析的模型假設、小二乘法估計及性質、線性約束的檢驗、多重共線性；廣義小二乘估計、序列相關與異方差問題的處理；模型的非線性形式、虛擬變數與經濟結構變化的檢驗、分布滯後模型、IV估計；聯立方程組模型的識別、估計與檢驗；離散選擇模型、受限因變數模型及面板模型的估計與檢驗；時間序列分析基礎與非平穩經濟變數分析初步；分位數回歸與Bootstrap技術初步。為更好地掌握和理解計量經濟理論方法，本書正文部分提供了較為經典的實證案例分析，每章附錄部分提供了相關補充證明和介紹，本書後還給出部分習題解答與提示。
圖書目錄
第一章 一元線性回歸分析基礎
第一節 模型的假定 001
第二節 參數的小二乘估計 007
第三節 小二乘估計量的性質 012
第四節 係數的顯著性檢驗 014
第五節 預測和預測區間 026
第二章 多元線性回歸分析
第一節 模型的假定 039
第二節 參數的小二乘估計 042
第三節 小二乘估計量的性質 045
第四節 參數估計式的分布特性與檢驗 049
第五節 多重共線性 062
第六節 預 測 068
第三章 模型中誤差項假定的諸問題
第一節 廣義小二乘估計 075
第二節 序列相關 078
第三節 異方差性 091
第四章 線性模型的擴展
第一節 模型的類型與變換 103
第二節 特殊變數的使用 107
第三節 結構變化的檢驗 112
第四節 分布滯後模型 115
第五節 工具變數法 123
第五章 聯立方程組模型的估計
第一節 概 述 127
第二節 模型的結構式與簡化式 131
第三節 模型的識別問題 133
第四節 模型識別的條件 137
第五節 聯立方程組模型的估計方法 140
第六節 模型的套用與檢驗 145
第七節 計算實例與方法評價 147
第六章 估計方法的擴展
第一節 離散選擇模型 156
第二節 受限因變數模型 162
第三節 面板數據 168
第七章 時間序列分析基礎
第一節 時間序列的基本概念 176
第二節 自回歸模型 179
第三節 滑動平均模型 187
第四節 自回歸滑動平均模型 191
第五節 時間序列模型預測 198
第六節 時間序列的套用 203
第八章 非平穩經濟變數分析
第一節 非平穩時間序列與虛假回歸 208
第二節 單位根檢驗 212
第三節 經濟變數的協整性 228
第四節 誤差修正模型 232
第九章 分位數回歸與技術初步
第一節 分位數回歸 243
第二節 技術初步 250
部分習題答案與提示 258
附表 統計表 261
參考文獻 270
作者簡介
趙國慶，中國人民大學經濟學院教授、博士生導師；中國數量經濟學會學術委員會副主任。2017年獲中國數量經濟學會頒發的“中國數量經濟學傑出學者”稱號。1996年獲日本京都大學經濟學博士學位。在國內外專業雜誌發表論文60餘篇，出版著作與教材10餘部。負責和承擔過國家自然科學基金、科技部“863”、國家“211”工程等多個科研項目。浙江大學、華僑大學兼職教授，日本關西學院大學客座教授。
范紅崗，中國人民大學數學學院副教授，金融數學與金融計算系副主任，史丹福大學經濟系訪問學者。主要研究方向為計量經濟理論與套用、金融數學等。在《北京師範大學學報》、《財經科學》、《系統工程》和Biomedical Soft Computing and Human Sciences等國內外高水平雜誌發表論文15篇；與趙國慶教授共同編寫《計量經濟學（第六版）》《 EViews/Stata計量經濟學入門》，另參與多部“十二五”規劃教材的編寫與修訂工作。
