《計量經濟學》是2016年北京大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：計量經濟學
- 作者：李占風
- 出版時間：2016年
- 出版社：北京大學出版社
- ISBN：9787301274026
- 類別：經濟管理類圖書
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書主要適用於統計學本科生計量經濟學課程使用。本書比一般計量經濟學教材套用性更強，且配有很多實例來輔助學生學習理解。本書的主要內容包括：一元線性回歸模型，多元線性回歸模型，違背經典假定的回歸模型，虛擬解釋變數模型，分布滯後模型，聯立方程組模型，時間序列計量經濟模型等內容。
圖書目錄
緒論
第一節 計量經濟學概述
第二節 計量經濟學的三大內容體系
第三節 套用計量經濟學的主要研究步驟
第四節 計量經濟學模型的套用
第一章 一元線性回歸模型
第一節 一元線性回歸的基本概念
第二節 一元線性回歸模型的參數估計
第三節 一元線性回歸模型的檢驗
第四節 一元線性回歸模型的預測
第五節 案例分析
第二章 多元線性回歸模型
第一節 多元線性回歸模型及假定
第二節 多元線性回歸模型的參數估計
第三節 多元線性回歸模型的檢驗
第四節 多元線性回歸模型的置信區間
第五節 可線性化的非線性回歸模型
第六節 受約束回歸
第三章 線性回歸模型的擴展
第一節 多重共線性
第二節 異方差性
第三節 自相關性
第四章 特殊變數
第一節 虛擬變數
第二節 隨機解釋變數
第三節 滯後變數
第五章 聯立方程模型
第一節 聯立方程模型的概念
第二節 聯立方程模型的分類
第三節 聯立方程模型的識別
第四節 聯立方程模型的參數估計
第六章 二元選擇模型
第一節 線性機率模型
第二節 二元logit離散模型
第三節 二元probit離散選擇模型
第四節 受限tobit模型
第七章 時間序列模型
第一節 平穩ARMA模型
第二節 時間序列的非平穩性及其檢驗
第三節 協整與誤差修正模型
第四節VAR模型
第八章 面板數據模型
第一節 面板數據模型的分類
第二節 固定效應回歸模型
第三節 隨機效應回歸模型
第四節 變係數回歸模型
第五節 面板數據模型的設定與檢驗
第六節 面板數據的單位根檢驗和協整檢驗
第七節 動態面板數據回歸模型
第九章 空間計量經濟模型
第一節 空間計量經濟學概述
第二節 空間權重矩陣的設定和選擇
第三節 空間自相關的檢驗
第四節 空間線性回歸模型
第五節 空間計量的實證例子
附錄統計分布表
參考文獻
