計量經濟學(電子科技大學提供的慕課)

計量經濟學課程是電子科技大學於2016年11月7日首次在中國大學MOOC開設的慕課課程、國家精品線上開放課程。該課程授課教師為陳磊、楊政、李平。據2021年4月中國大學MOOC官網顯示，該課程已開課9次。

計量經濟學課程主要介紹計量經濟學的基本理論、方法和套用，內容包括線性回歸分析、計量經濟學模型設定、違背經典假設下的計量經濟學模型、虛擬變數模型、虛擬應變數模型和計量經濟預測等。

基本介紹

• 中文名：計量經濟學
• 提供院校：電子科技大學
• 開課時間：2016年11月7日（首次）
• 類 別：慕課、國家精品線上開放課程
• 授課平台：中國大學MOOC
• 授課教師：陳磊、楊政、李平

課程性質

課程背景

計量經濟學是一門採用定量的方法研究經濟活動規律及其套用的學科，主要探討如何運用模型和方法描述經濟現象以及定量分析具有隨機性特徵的經濟變數之間的關係。計量經濟學採用數學和統計學的方法研究經濟學問題，在經濟金融理論和經濟金融現象之間搭建了橋樑，在描述經濟現實、檢驗經濟理論的假設、預測未來經濟活動等方面發揮作用。

適應專業

計量經濟學課程是高等學校經濟學類各專業核心課程。

開課信息

開課次數	開課時間	授課教師	學時安排	參與人數
第1次開課	2016年11月7日~2017年1月13日	陳磊、楊政、李平	4~6小時每周	9646
第2次開課	2017年8月28日~2017年12月15日	陳磊、楊政		17572
第3次開課	2018年3月5日~2018年6月8日			13197
第4次開課	2018年9月3日~2018年12月14日			17434
第5次開課	2019年2月25日~2019年6月7日			14360
第6次開課	2019年9月2日~2019年12月20日			16902
第7次開課	2020年2月24日~2020年6月21日		3~5小時每周	23641
第8次開課	2020年9月7日~2021年1月3日			12615
第9次開課	2021年3月1日~2021年6月13日			待定
表格內容參考資料：

課程簡介

計量經濟學課程共13章，其中3章為選修，第1章回歸分析概述包括回歸分析的基本概念、回歸方程的設定與估計等內容；第2章普通最小二乘法包括OLS估計量的性質、回歸模型的擬合優度等內容；第3章假設檢驗包括假設檢驗的方法、正態性檢驗等內容；第4章模型設定包括選擇解釋變數、選擇函式形式等內容；第5章多重共線性包括多重共線性的診斷與補救、多重共線性的案例等內容；第6章序列相關性包括序列相關性的後果和檢驗、序列相關性的補救措施等內容；第7章異方差性包括異方差性的檢驗、異方差性的補救措施等內容；第8章虛擬變數模型包括虛擬變數的設定與引入、虛擬變數的套用等內容；第9章虛擬應變數模型包括線性機率模型、Logit模型和Probit模型等內容；第10章預測包括精度指標、時間序列模型預測等內容；第11章時間序列模型（選修）包括平穩性與單位根檢驗、協整與誤差修正模型等內容；第12章面板數據模型（選修）包括面板數據模型的參數估計、面板數據模型的設定檢驗等內容；第13章文獻研讀（選修）包括國家級新區對區域經濟成長的帶動效應、承銷商評級與債券信用利差等內容。

課程大綱

1 回歸分析概述	7.1 異方差性的概念和後果
了解計量經濟學的用途和發展歷史；理解計量經濟學的研究步驟、回歸分析和回歸方程的含義和標記；掌握EViews軟體的初步使用。	7.2 異方差性的檢驗
課時	7.3 異方差性的補救措施
1.1 計量經濟學引論	7.4 異方差性的案例
1.2 回歸分析的基本概念	8 虛擬變數模型
1.3 回歸方程的設定與估計	了解虛擬變數的基本含義；理解虛擬變數的設定原則、虛擬變數的引入形式；掌握虛擬變數模型的運用。
2 普通最小二乘法	課時
了解OLS估計方法、OLS估計的經典假設；理解OLS估計方法的原理、擬合優度的概念、OLS估計量的性質；掌握藉助EViews軟體實現一元回歸與多元回歸模型的估計。	8.1 虛擬變數的含義
課時	8.2 虛擬變數的設定與引入
2.1 一元回歸模型的OLS估計	8.3 虛擬變數的套用
2.2 多元回歸模型的OLS估計	9 虛擬應變數模型
2.3 OLS估計量的性質	了解離散變數模型的性質、線性機率模型；理解離散變數模型的建模方法；掌握Logit模型和Probit模型的建立與估計。
2.4 多元回歸模型實例	課時
2.5 回歸模型的擬合優度	9.1 虛擬應變數的概念
3 假設檢驗	9.2 線性機率模型
了解第一類錯誤與第二類錯誤的性質；理解假設檢驗的基本原理；掌握t檢驗和F檢驗的方法。	9.3 Logit模型和Probit模型
課時	10 預測
3.1 假設檢驗的基本原理	了解計量經濟學模型預測的概念；理解靜態預測和動態預測、滾動預測和遞歸預測、一步預測和多步預測；掌握EViews時間序列預測的方法。
3.2 假設檢驗的方法	課時
3.3 F檢驗及其套用	10.1 預測及其步驟
3.4 正態性檢驗	10.2 精度指標
4 模型設定	10.3 時間序列模型預測
了解遺漏變數、不相干變數的概念；理解四個重要的模型設定準則；掌握選擇函式形式的方法。	11 時間序列模型（選修）
課時	了解動態模型、謬誤相關、非平穩性的概念；理解序列相關與動態模型的關係；掌握Granger因果檢驗的思想和步驟。
4.1 選擇解釋變數	課時
4.2 選擇函式形式	11.1 分布滯後模型及其估計
5 多重共線性	11.2 Granger因果關係
了解完全與不完全多重共線性；理解多重共線性的後果；掌握多重共線性的補救方法。	11.3 平穩性與單位根檢驗
課時	11.4 協整與誤差修正模型
5.1 多重共線性的定義和後果	12 面板數據模型（選修）
5.2 多重共線性的診斷與補救	了解經濟學中的實驗方法、如何進行經濟學實驗；理解面板數據及其建模方法；掌握固定效應模型和隨機效應模型的區別及檢驗。
5.3 多重共線性的案例	課時
6 序列相關性	12.1 認識面板數據
了解純序列相關與非序列相關；理解序列相關的後果、廣義最小二乘的原理；掌握序列相關的補救方法。	12.2 面板數據模型的設定
課時	12.3 面板數據模型的參數估計
6.1 序列相關性的概念與類型	12.4 面板數據模型的設定檢驗
6.2 序列相關性的後果和檢驗	13 文獻研讀（選修）
6.3 序列相關性的補救措施	了解計量經濟學實證研究的主要規範；理解計量經濟學實證論文的主要框架與內容；掌握採用計量經濟方法開展實證研究和撰寫學術論文的方法。
7 異方差性	課時
了解純異方差與非純異方差；理解異方差的後果；掌握異方差的補救方法。	13.1 國家級新區對區域經濟成長的帶動效應
課時	13.2 承銷商評級與債券信用利差
註：課程大綱排版從左到右列

課前預備

預備知識

在學習計量經濟學課程前需先修經濟學、機率論與數理統計課程。

學習資料

書名	作者	出版時間	ISBN	出版社
《套用計量經濟學》（第六版）	施圖德蒙德	2011年	9787111355373	機械工業出版社
《計量經濟分析方法與建模：EViews套用及實例》（第二版）	高鐵梅	2009年	9787302200123	清華大學出版社
註：表格內容參考資料

授課目標

通過該課程的學習，使學生掌握計量經濟學建模的基本思想和原理，熟知計量經濟分析的基本方法與步驟，具備運用計量經濟模型分析現實經濟問題的能力，為進一步學習高層次計量經濟學課程奠定基礎。

所獲榮譽

2019年1月8日，該課被中華人民共和國教育部評為“2018年國家精品線上開放課程”。

教師簡介

陳磊，博士，電子科技大學經濟與管理學院副教授。

楊政，男，博士，電子科技大學經濟與管理學院副教授。

李平，教授，管理科學與工程專業博士、套用數學專業碩士，電子科技大學經濟與管理學院副院長。