基本介紹
- 中文名：計量經濟學中級教程 （第2版）
- 作者：潘省初
- 出版社：清華大學出版社
- ISBN：9787302328735
- 定價：38 元
- 裝幀：平裝
- 印次：2-1
- 印刷日期：2013-8-8
圖書簡介,目錄信息,
圖書簡介
本書共十章。主要內容包括經典線性回歸模型，經典假設條件不滿足時的問題與對策，極大似然估計、非線性估計和廣義矩估計，設定檢驗與模型選擇，分布滯後模型和自回歸模型，聯立方程模型，時間序列分析，面板數據模型，定性選擇模型與受限因變數模型。
目錄信息
第2版前言Ⅰ
第1版前言Ⅲ
第一章緒論
第一節什麼是計量經濟學
第二節計量經濟學方法
一、計量經濟學研究的基本要素
二、計量經濟分析的步驟
小結
習題
第二章經典線性回歸模型
第一節線性回歸模型的概念
一、雙變數線性回歸模型
二、多元線性回歸模型
第二節線性回歸模型的估計
一、經典線性回歸模型的統計假設
二、最小二乘估計
三、最小二乘估計量β^的性質
第三節擬合優度
一、決定係數R2
二、修正決定係數2
三、例子
第四節非線性關係的處理
一、線性模型的含義
二、線性化方法
三、例子
第五節假設檢驗
一、β的置信區間
二、假設檢驗的邏輯和步驟
三、係數的顯著性檢驗
四、檢驗其他形式的係數約束條件
五、回歸結果的提供和分析
第六節預測
第七節虛擬變數
一、虛擬變數的概念
二、虛擬變數的使用方法
小結
習題
目錄
計量經濟學中級教程（第2版）
第三章經典假設條件不滿足時的問題與對策
第一節多重共線性
一、定義
二、後果
三、多重共線性的判別和檢驗
四、解決多重共線性的方法
五、處理多重共線性問題的原則
六、實例
第二節異方差性
一、異方差性及其後果
二、異方差性的檢驗
三、廣義最小二乘法
四、解決異方差問題的途徑
五、實例
第三節自相關
一、定義
二、自相關的原因及後果
三、自相關的檢驗
四、消除自相關的方法
五、實例
第四節隨機解釋變數
一、隨機解釋變數造成的估計問題
*二、工具變數法
小結
習題
第一節極大似然估計法
一、極大似然法的思路
二、極大似然原理
三、極大似然估計量的性質
四、線性回歸模型的極大似然估計
第二節似然比檢驗、沃爾德檢驗和拉格朗日乘數檢驗
一、三種檢驗的基本原理
二、似然比（LR）檢驗
三、沃爾德（W）檢驗
四、拉格朗日乘數（LM）檢驗
五、實踐中三種檢驗法的選擇問題
第三節非線性回歸模型
一、非線性回歸模型的含義
二、線性化回歸
三、非線性最小二乘法（NLS）
第四節NLS估計量的計算與假設檢驗
一、NLS估計量的計算
二、假設檢驗
*第五節廣義矩（GMM）估計
一、矩估計法
二、廣義矩法
小結
習題
第五章設定檢驗與模型選擇
第一節模型誤設定：類型及後果
一、選擇錯誤的函式形式
二、模型中遺漏有關的解釋變數
三、模型中包括無關的解釋變數
第二節誤設定的檢驗
一、包含無關變數檢驗
二、遺漏重要變數檢驗
三、檢驗誤設定的RESET方法
四、拉格朗日乘數（LM）檢驗
第三節模型選擇
一、變數選擇的一般原則
二、有關模型選擇的幾個判斷準則
小結
習題
第一節分布滯後模型和自回歸模型的概念
第二節分布滯後模型的估計
一、非線性最小二乘法
二、科克變換法
第三節部分調整模型和適應預期模型
一、部分調整模型
二、適應預期模型
第四節自回歸模型的估計
一、自回歸模型的估計問題
二、自回歸模型的估計方法
第五節阿爾蒙多項式分布滯後
*第六節格蘭傑因果關係檢驗
小結
習題
第七章聯立方程模型
第一節聯立方程模型的概念
一、聯立方程模型的估計問題
二、行為方程和恆等式
三、外生變數、內生變數和前定變數
四、模型的結構式和簡化式
第二節識別問題
一、識別的概念
二、不可識別、恰好識別和過度識別
三、識別的階條件和秩條件
第三節聯立方程模型的估計
一、單方程方法
二、系統方法
第四節巨觀計量經濟模型
一、克萊因模型I
二、巨觀經濟模型的歷史和現狀
小結
習題
第八章時間序列分析
第一節時間序列分析基本概念
一、隨機過程
二、平穩性
三、五種經典的時間序列類型
四、單整
第二節平穩性檢驗
一、圖形檢驗法
二、單位根檢驗法
第三節BoxJenkins模型
一、ARMA模型
二、ARIMA模型
*第四節ARCH模型與GARCH模型
一、背景
二、ARCH模型
三、GARCH模型
第五節協整檢驗和ECM模型
一、協整的概念
二、協整檢驗
三、誤差修正模型（ECM）
*第六節向量自回歸模型
一、VAR模型的概念
二、脈衝回響函式
小結
習題
第九章面板數據模型
第一節面板數據與面板數據模型
一、面板數據
二、引例
三、分析面板數據的一般模型框架
四、模型結構
第二節固定影響模型
一、固定影響模型的設定
二、固定影響模型的參數估計
三、檢驗個體影響的顯著性
第三節隨機影響模型
一、隨機影響模型的設定
二、隨機影響模型的參數估計
三、隨機影響的檢驗
四、豪斯曼檢驗
*第四節SUR模型
一、表面不相關回歸模型
二、表面不相關回歸模型的參數估計
三、同期不相關性的假設檢驗
*第五節隨機係數模型
一、隨機係數模型的設定
二、隨機係數模型的參數估計
*第六節動態面板數據模型
一、動態面板數據模型
二、動態面板數據模型的參數估計
小結
習題
第十章定性選擇模型與受限因變數模型
第一節線性機率模型
一、線性機率模型的概念
二、線性機率模型的估計和問題
第二節Probit模型和Logit模型
一、Probit模型和Logit模型的設定
二、Probit模型和Logit模型的極大似然估計和假設檢驗
三、偏效應
四、擬合優度的測度
五、實例
六、多項選擇模型
*第三節Censored模型
一、Censored模型的概念
二、Tobit模型的估計
三、Tobit模型的偏效應
四、實例
*第四節Truncated模型
一、截斷分布
二、Truncated回歸模型
小結
習題
附錄AEViews上機指導書
第一部分EViews簡介
第二部分EViews上機指導
附錄B統計表
參考文獻
