華寶興業中證100指數證券投資基金是華寶興業發行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：華寶興業中證100指數
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：華寶興業
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：20.09億
- 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
- 基金代碼：240014
- 成立日期：20090929
- 基金託管費：0.15%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金通過指數化投資，力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%、年跟蹤誤差不超過4%，實現對中證100 指數的有效跟蹤，謀求基金資產的長期增值。
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括中證100 指數的成份股及其備選成份股、新股(首次公開發行或增發)、債券，以及經中國證監會批准的允許本基金投資的其它金融工具。法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種（如股票指數期貨等），基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金採用完全複製法進行指數化投資，按照成份股在中證100 指數中的基準權重構建指數化投資組合。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金管理人會對投資組合進行適當調整，以便實現對跟蹤誤差的有效控制。
（1）標的指數
本基金股票資產跟蹤的標的指數為中證100 指數。中證100 指數是由中證指數有限公司開發的中國A 股市場指數，它的樣本股是由滬深300 指數樣本股中挑選總市值最大的100隻股票組成，具有良好的市場代表性和可投資性，綜合的反映了滬深證券市場中最具市場影響力的一批大市值公司的整體狀況。
（2）股票資產指數化投資策略
本基金股票資產投資原則上採用完全複製標的指數的方法跟蹤標的指數。通常情況下，本基金根據標的指數成份股票在指數中的權重確定成份股票的買賣數量。當遇到成份股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依指數權重購買某成份股時，本基金可以根據市場情況，結合經驗判斷，綜合考慮相關性、估值、流動性等因素挑選同行業的股票進行替代，以期在規定的風險承受限度之內，儘量縮小跟蹤誤差。
（3）股票指數化投資日常投資組合管理
1）標的指數定期調整
根據標的指數的編制規則及調整公告，本基金在指數成份股調整生效前，分析並確定組合調整策略，及時進行投資組合的最佳化調整，減少流動性衝擊，儘量減少標的指數成份股變動所帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
2）成份股公司信息的日常跟蹤與分析
跟蹤標的指數成份股公司信息（如：股本變化、分紅、配股、增發、停牌、復牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析這些信息對指數的影響，並根據這些信息確定基金投資組合每日交易策略。
3）標的指數成份股票臨時調整
在標的指數成份股票調整周期內，若出現成份股票臨時調整的情形，本基金管理人將密切關注樣本股票的調整，並及時制定相應的投資組合調整策略。
4）申購贖回情況的跟蹤與分析
跟蹤本基金申購和贖回信息，結合基金的現金頭寸管理，分析其對組合的影響，制定交易策略以應對基金的申購贖回。
5）跟蹤偏離度的監控與管理
每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度，每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標的指數表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，並最佳化跟蹤偏離度管理方案。
（4）新股申購投資策略
本基金將依靠公司投研系統，對新股進行深入分析，確定股票內在價值，結合市場估
值水平，來預測上市價格，同時考慮市場利率水平及股票中籤率，綜合評估新股的投資價值，
把握獲利機會。
（5）債券投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，將投資於國債、金融債等剩餘期限在一年期以下的債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
（6）其他金融工具投資策略
本基金具備投資權證的條件。本基金在權證投資中將對權證標的證券的基本面進行研究，結合期權定價模型和我國證券市場的交易制度估計權證價值，主要考慮運用的策略包括：槓桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣空有保護的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。
在法律法規許可時，本基金可基於謹慎原則運用股票指數期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風險水平，以更好地實現本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得套用於投機交易目的，或用作槓桿工具放大基金的投資。
（1）標的指數
本基金股票資產跟蹤的標的指數為中證100 指數。中證100 指數是由中證指數有限公司開發的中國A 股市場指數，它的樣本股是由滬深300 指數樣本股中挑選總市值最大的100隻股票組成，具有良好的市場代表性和可投資性，綜合的反映了滬深證券市場中最具市場影響力的一批大市值公司的整體狀況。
（2）股票資產指數化投資策略
本基金股票資產投資原則上採用完全複製標的指數的方法跟蹤標的指數。通常情況下，本基金根據標的指數成份股票在指數中的權重確定成份股票的買賣數量。當遇到成份股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依指數權重購買某成份股時，本基金可以根據市場情況，結合經驗判斷，綜合考慮相關性、估值、流動性等因素挑選同行業的股票進行替代，以期在規定的風險承受限度之內，儘量縮小跟蹤誤差。
（3）股票指數化投資日常投資組合管理
1）標的指數定期調整
根據標的指數的編制規則及調整公告，本基金在指數成份股調整生效前，分析並確定組合調整策略，及時進行投資組合的最佳化調整，減少流動性衝擊，儘量減少標的指數成份股變動所帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
2）成份股公司信息的日常跟蹤與分析
跟蹤標的指數成份股公司信息（如：股本變化、分紅、配股、增發、停牌、復牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析這些信息對指數的影響，並根據這些信息確定基金投資組合每日交易策略。
3）標的指數成份股票臨時調整
在標的指數成份股票調整周期內，若出現成份股票臨時調整的情形，本基金管理人將密切關注樣本股票的調整，並及時制定相應的投資組合調整策略。
4）申購贖回情況的跟蹤與分析
跟蹤本基金申購和贖回信息，結合基金的現金頭寸管理，分析其對組合的影響，制定交易策略以應對基金的申購贖回。
5）跟蹤偏離度的監控與管理
每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度，每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標的指數表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，並最佳化跟蹤偏離度管理方案。
（4）新股申購投資策略
本基金將依靠公司投研系統，對新股進行深入分析，確定股票內在價值，結合市場估
值水平，來預測上市價格，同時考慮市場利率水平及股票中籤率，綜合評估新股的投資價值，
把握獲利機會。
（5）債券投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，將投資於國債、金融債等剩餘期限在一年期以下的債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
（6）其他金融工具投資策略
本基金具備投資權證的條件。本基金在權證投資中將對權證標的證券的基本面進行研究，結合期權定價模型和我國證券市場的交易制度估計權證價值，主要考慮運用的策略包括：槓桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣空有保護的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。
在法律法規許可時，本基金可基於謹慎原則運用股票指數期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風險水平，以更好地實現本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得套用於投機交易目的，或用作槓桿工具放大基金的投資。
收益分配原則
本基金收益分配應遵循下列原則：
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額；
3、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益
分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的10%；
4、若基金契約生效不滿3 個月則可不進行收益分配；
5、本基金收益分配方式
（1）本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
（2）分紅方式的設定與變更
投資人可在銷售機構處對託管在該處的基金通過賬戶分紅方式或基金分紅方式的設定和變更進行分紅方式的選擇；
投資人在銷售機構處選擇的賬戶分紅方式，是針對該銷售機構賬戶內所有的該項選擇後新增的且未作基金分紅方式選擇的基金品種的分紅方式。投資人若要修改某銷售機構基金交易賬戶內單個基金品種的分紅方式需提交變更基金分紅方式的申請，基金分紅方式變更確認後對該銷售機構賬戶內託管的該基金品種全部份額有效。
投資人既未作賬戶分紅方式選擇也未作基金分紅方式選擇的情況下，分紅方式根據本條第（1）項所述的默認分紅方式確定，否則不再適用本條第（1）項所述的默認分紅方式規則。
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15 個工作日；
7、基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
8、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額；
3、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益
分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的10%；
4、若基金契約生效不滿3 個月則可不進行收益分配；
5、本基金收益分配方式
（1）本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
（2）分紅方式的設定與變更
投資人可在銷售機構處對託管在該處的基金通過賬戶分紅方式或基金分紅方式的設定和變更進行分紅方式的選擇；
投資人在銷售機構處選擇的賬戶分紅方式，是針對該銷售機構賬戶內所有的該項選擇後新增的且未作基金分紅方式選擇的基金品種的分紅方式。投資人若要修改某銷售機構基金交易賬戶內單個基金品種的分紅方式需提交變更基金分紅方式的申請，基金分紅方式變更確認後對該銷售機構賬戶內託管的該基金品種全部份額有效。
投資人既未作賬戶分紅方式選擇也未作基金分紅方式選擇的情況下，分紅方式根據本條第（1）項所述的默認分紅方式確定，否則不再適用本條第（1）項所述的默認分紅方式規則。
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15 個工作日；
7、基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
8、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
