海富通中證100指數證券投資基金(LOF)是海富通發行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：海富通中證100指數LOF
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：海富通
- 基金管理費：0.70%
- 首募規模：20.87億
- 託管銀行：中國銀行股份有限公司
- 基金代碼：162307
- 成立日期：20091030
- 基金託管費：0.12%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
採用指數化投資方式，通過有效的投資程式約束和數量化風險管理手段，控制基金投資組合相對於業績比較基準的偏離度，實現對業績比較基準的有效跟蹤。本基金管理人將力爭控制本基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差小於4%。
投資範圍
本基金投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股及備選成份股、新股（首次公開發行股票或增發）、固定收益產品、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資策略
本基金採取完全複製策略，即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等
對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金經理可以對投資組合進行適當調整，以便實現對跟蹤誤差的有效控制。
1．資產配置比例
本基金股票資產占基金資產的比例為90%-95%，本基金將根據市場的實際情況，適當調整基金資產的配置比例，以保證對標的指數的有效跟蹤。如果法律法規允許，本基金在履行適當程式後可以將股票投資比例提高到基金資產淨值的100%，業績比較基準同時相應變更，此事項無需召開基金份額持有人大會。
2．股票投資組合構建
（1）股票組合構建原則及方法
本基金股票資產投資採用完全複製標的指數的方法進行投資。通常情況下，本基金根據標的指數成分股票在指數中的權重確定成分股票的買賣數量。但在特殊情況下，本基金將選擇其它股票或股票組合對標的指數中的股票加以替換，這些情況包括但不限於以下情形：
1）法律法規的限制；
2）標的指數成份股流動性嚴重不足，或因受股票停牌的限制等其他市場因素，使基金管理人無法依指數權重購買某成份股；
3）本基金資產規模過大導致本基金持有該股票比例過高；
4）成份股上市公司存在重大虛假陳述等違規行為、或者面臨重大的不利行政處罰或司法訴訟；
5）預期標的指數的成份股即將調整。為了減小跟蹤誤差，本基金按照同行業，相近市值，相關性高及β值相近等原則來選擇替代股票。
（2） 股票組合調整
1）定期調整
本基金股票組合將根據標的指數的編制規則、備選股票的預期及調整公告，對股票投資組合及時進行調整。
2）不定期調整
a）標的指數成份股日常跟蹤
當成份股發生增發、配股、分紅等情況或其他原因而影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合。
b）標的指數成份股票臨時調整在標的指數成份股票調整周期內，若出現成份股票臨時調整的情形，本基金將密切關注樣本股票的調整，並及時制定相應的投資組合調整策略。
c）申購贖回調整
本基金將根據本基金的申購和贖回情況，結合基金的現金頭寸管理，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數。
3）跟蹤偏離的監控與管理
本基金管理人將每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度，每月末、季度末定期分析基金與標的指數表現的偏離，並對跟蹤誤差等進行分析，確定跟蹤誤差來源，最佳化指數跟蹤方案。
3．債券資產的配置策略
本基金債券投資為在跟蹤誤差與流動性風險雙重約束下的投資。本基金將以降低基金的跟蹤誤差為目的，在考慮流動性風險的前提下，構建債券投資組合。
對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金經理可以對投資組合進行適當調整，以便實現對跟蹤誤差的有效控制。
1．資產配置比例
本基金股票資產占基金資產的比例為90%-95%，本基金將根據市場的實際情況，適當調整基金資產的配置比例，以保證對標的指數的有效跟蹤。如果法律法規允許，本基金在履行適當程式後可以將股票投資比例提高到基金資產淨值的100%，業績比較基準同時相應變更，此事項無需召開基金份額持有人大會。
2．股票投資組合構建
（1）股票組合構建原則及方法
本基金股票資產投資採用完全複製標的指數的方法進行投資。通常情況下，本基金根據標的指數成分股票在指數中的權重確定成分股票的買賣數量。但在特殊情況下，本基金將選擇其它股票或股票組合對標的指數中的股票加以替換，這些情況包括但不限於以下情形：
1）法律法規的限制；
2）標的指數成份股流動性嚴重不足，或因受股票停牌的限制等其他市場因素，使基金管理人無法依指數權重購買某成份股；
3）本基金資產規模過大導致本基金持有該股票比例過高；
4）成份股上市公司存在重大虛假陳述等違規行為、或者面臨重大的不利行政處罰或司法訴訟；
5）預期標的指數的成份股即將調整。為了減小跟蹤誤差，本基金按照同行業，相近市值，相關性高及β值相近等原則來選擇替代股票。
（2） 股票組合調整
1）定期調整
本基金股票組合將根據標的指數的編制規則、備選股票的預期及調整公告，對股票投資組合及時進行調整。
2）不定期調整
a）標的指數成份股日常跟蹤
當成份股發生增發、配股、分紅等情況或其他原因而影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合。
b）標的指數成份股票臨時調整在標的指數成份股票調整周期內，若出現成份股票臨時調整的情形，本基金將密切關注樣本股票的調整，並及時制定相應的投資組合調整策略。
c）申購贖回調整
本基金將根據本基金的申購和贖回情況，結合基金的現金頭寸管理，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數。
3）跟蹤偏離的監控與管理
本基金管理人將每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度，每月末、季度末定期分析基金與標的指數表現的偏離，並對跟蹤誤差等進行分析，確定跟蹤誤差來源，最佳化指數跟蹤方案。
3．債券資產的配置策略
本基金債券投資為在跟蹤誤差與流動性風險雙重約束下的投資。本基金將以降低基金的跟蹤誤差為目的，在考慮流動性風險的前提下，構建債券投資組合。
收益分配原則
1、基金收益分配採用現金紅利方式或紅利再投資方式，登記在註冊登記系統的基金份額，其持有人可自行選擇收益分配方式，基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利；選擇紅利再投資的，現金紅利則按除權日經除權後的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；投資者可在不同銷售機構對本基金選擇相同的分紅方式，也可選擇不同的分紅方式，即在各銷售機構選擇的分紅方式相互獨立、互不影響。登記在證券登記結算系統中的基金份額只支持現金紅利方式，投資者不能選擇其他的分紅方式，具體權益分配程式等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定；
2、每一基金份額享有同等分配權；
3、基金當期收益先彌補前期虧損後，方可進行當期收益分配；
4、基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
5、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多6 次；每次基金收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的20%。基金契約生效不滿三個月，收益可不分配；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截至日）的時間不超過15 個工作日；
7、投資者的現金紅利和分紅再投資形成的基金份額均以四捨五入方式保留到小數點後兩位，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有；
8、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
2、每一基金份額享有同等分配權；
3、基金當期收益先彌補前期虧損後，方可進行當期收益分配；
4、基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
5、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多6 次；每次基金收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的20%。基金契約生效不滿三個月，收益可不分配；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截至日）的時間不超過15 個工作日；
7、投資者的現金紅利和分紅再投資形成的基金份額均以四捨五入方式保留到小數點後兩位，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有；
8、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
