華富中證100指數證券投資基金是華富基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：華富中證100指數
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：華富基金
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：3.37億
- 託管銀行：交通銀行股份有限公司
- 基金代碼：410008
- 成立日期：20091230
- 基金託管費：0.15%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金進行被動式指數化投資，通過嚴格的投資約束和數量化風險控制，力爭控制淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%和年跟蹤誤差不超過4%，以實現對中證100指數的有效跟蹤。
投資範圍
本基金資產投資於具有良好流動性的金融工具，包括中證100指數的成份股及其備選成份股、新股、現金或者到期日在一年以內的政府債券等。
投資策略
本基金為被動式指數基金，本基金的標的指數為中證100指數。本基金原則上採用完全複製指數的投資策略，即按照標的指數成股份及其權重構建股票組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整，力爭淨值增長率與業績比較基準之間的跟蹤誤差最小化。
1：資產配置策略
本基金採用兩層次的自上而下資產配置策略，首先確定基金資產在股票和現金之間的配置比例，再按照中證100指數成份股的權重確定個股的配置比例。
2：指數化投資管理的限度和控制
本基金力爭淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值和年平均誤差最小化，日均跟蹤偏離度的絕對值最大容忍值設定為0.35%，年平均誤差不得超過4%。
3：股票組合構建
本基金在建倉期內，將按照中證100指數各成份股及其權重對其逐步買入。本基金可以根據市場情況適時買入，以降低建倉成本。
4：股票組合調整
本基金根據中證100指數成份股及其權重的變動進行相應調整。本基金還將根據基金份額申購贖回情況、法律法規中的投資比例限制等因素對股票組合進行適時調整。
（1）定期調整
中證指數委員會每半年召開審核會議，根據指數編制規則，使用最後一個交易日收盤後的資料進行成份股審核，決定成份股審核結果（指數成份股及其權重）。本基金將按照中證100指數對成份股及其權重的調整方案，對股票投資組合進行相應調整。
（2）不定期調整
① 當中證100指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重調整時，本基金將根據中證指數公司在股權變動公告日次日發布的臨時調整決定及其需調整的權重比例，進行相應調整。調整期間原則上定為：中證指數公司調整決定公布日至該股票除權日之前。
② 如果預期中證100指數的成份股將發生調整，本基金可對投資組合進行前瞻性調整。
③ 本基金根據申購和贖回情況，結合現金頭寸管理，調整投資股票資產配置比例。
5：成份股替代股票的選擇
如果因成份股停牌、流動性不足或法律法規中的投資比例限制等因素使得本基金無法購買中證100指數某成份股或者無法按照中證100指數某成份股的權重購買足夠數量的該成份股時，本基金可以根據市場情況，買入該成份股的替代股票，以維持該成份股在本基金股票資產中的配置比例。
6：跟蹤偏離的監控與管理
由於成份股調整和流動性衝擊等因素可能會導致基金實際組合與標的指數表現的出現偏離。本基金每日跟蹤基金實際組合與標的指數表現的偏離度，每月末、每季度末分析基金實際組合與標的指數表現的累計偏離度，並對跟蹤誤差等進行分析，確定跟蹤誤差來源，最佳化跟蹤方案。
1：資產配置策略
本基金採用兩層次的自上而下資產配置策略，首先確定基金資產在股票和現金之間的配置比例，再按照中證100指數成份股的權重確定個股的配置比例。
2：指數化投資管理的限度和控制
本基金力爭淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值和年平均誤差最小化，日均跟蹤偏離度的絕對值最大容忍值設定為0.35%，年平均誤差不得超過4%。
3：股票組合構建
本基金在建倉期內，將按照中證100指數各成份股及其權重對其逐步買入。本基金可以根據市場情況適時買入，以降低建倉成本。
4：股票組合調整
本基金根據中證100指數成份股及其權重的變動進行相應調整。本基金還將根據基金份額申購贖回情況、法律法規中的投資比例限制等因素對股票組合進行適時調整。
（1）定期調整
中證指數委員會每半年召開審核會議，根據指數編制規則，使用最後一個交易日收盤後的資料進行成份股審核，決定成份股審核結果（指數成份股及其權重）。本基金將按照中證100指數對成份股及其權重的調整方案，對股票投資組合進行相應調整。
（2）不定期調整
① 當中證100指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重調整時，本基金將根據中證指數公司在股權變動公告日次日發布的臨時調整決定及其需調整的權重比例，進行相應調整。調整期間原則上定為：中證指數公司調整決定公布日至該股票除權日之前。
② 如果預期中證100指數的成份股將發生調整，本基金可對投資組合進行前瞻性調整。
③ 本基金根據申購和贖回情況，結合現金頭寸管理，調整投資股票資產配置比例。
5：成份股替代股票的選擇
如果因成份股停牌、流動性不足或法律法規中的投資比例限制等因素使得本基金無法購買中證100指數某成份股或者無法按照中證100指數某成份股的權重購買足夠數量的該成份股時，本基金可以根據市場情況，買入該成份股的替代股票，以維持該成份股在本基金股票資產中的配置比例。
6：跟蹤偏離的監控與管理
由於成份股調整和流動性衝擊等因素可能會導致基金實際組合與標的指數表現的出現偏離。本基金每日跟蹤基金實際組合與標的指數表現的偏離度，每月末、每季度末分析基金實際組合與標的指數表現的累計偏離度，並對跟蹤誤差等進行分析，確定跟蹤誤差來源，最佳化跟蹤方案。
收益分配原則
1．本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2．若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
3．本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
4．收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記結算機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額；
5．本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低於期末（即基金收益分配基準日）可供分配利潤的50%；期末可供分配利潤指期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。
6．基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即指基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
7．本基金紅利發放日距離收益分配基準日的時間不得超過15個工作日；
8．法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
2．若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
3．本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
4．收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記結算機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額；
5．本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低於期末（即基金收益分配基準日）可供分配利潤的50%；期末可供分配利潤指期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。
6．基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即指基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
7．本基金紅利發放日距離收益分配基準日的時間不得超過15個工作日；
8．法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
