寶盈中證100指數增強型證券投資基金是寶盈基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：寶盈中證100指數增強
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：寶盈基金
- 基金管理費：0.75%
- 首募規模：2.81億
- 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
- 基金代碼：213010
- 成立日期：20100208
- 基金託管費：0.15%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
在基金契約規定的範圍內，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，結合增強收益的主動投資，力爭取得基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.75%、基金總體投資業績超越中證100指數的表現。
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資策略
本基金為增強型指數基金，對指數投資部分採用完全複製法，按照成份股在中證100指數中的基準權重構建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。本基金對主動投資部分實行雙向積極配置策略。
1、資產配置策略
本基金將不低於80%的基金資產投資於中證100指數成份股和備選成分股，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值5%。
本基金將根據市場的實際情況，在基金契約規定的範圍內適當調整主動投資部分基金資產的配置比例，以爭取實現對標的指數的超越。
2、股票投資策略
（1）股票投資組合的構建
本基金在建倉期內，指數化投資部分將按照中證100 指數各成份股的基準權重對其逐步買入，在力求跟蹤誤差最小化的前提下，本基金可採取適當方法，以降低買入成本。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，最終使跟蹤誤差控制在一定的範圍之內。
本基金對主動投資部分實行雙向積極配置策略，通過公司內部的數量化選股模型，選出流動性高投資價值好的品種，預期股票市場向上時對該類品種進行積極配置，預期股票市場向下時對股票進行低配或者不配並視情況適當提高固定收益類產品的配置。
（2）指數化投資部分股票組合的調整
本基金所構建的指數化投資部分股票投資組合將根據中證100 指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。
1）定期調整
根據標的指數的調整規則和備選股票的預期，對該部分股票投資組合及時進行調整。
2）不定期調整
①如果預期目標指數的成份股將會發生調整，本基金管理人將視當時具體情況，在綜合考慮跟蹤誤差和投資者利益的基礎上，決定是否提前納入部分備選成份股；
②當成份股發生配股、增發、分紅等情況而影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時該部分調整股票投資組合；
③根據本基金的申購和贖回情況，對該部分股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數；
④因基準指數成份股停牌限制、交易量不足等市場流動性因素，使得本基金無法依照目標指數權重購買某成份股。本基金管理人將視當時具體情況，在綜合考慮跟蹤誤差和投資者利益的基礎上，決定是否買入相關的替代性股票；
⑤根據法律法規中針對基金投資比例的相關規定，當基金投資組合中按標的指數權重投資的股票資產比例或個股比例超過規定限制時，本基金將對其進行實時調整，並相應對其他資產或個股進行微調，以保證基金合法規範運作；
⑥根據法律、法規和基金契約的規定，成份股在標的指數中的權重因其它特殊原因發生相應變化的，本基金可以對該部分股票投資組合進行適當變通和調整，並在法律法規允許的範圍內輔之以金融衍生產品投資管理等，最終使跟蹤誤差控制在一定的範圍之內。
（3）主動投資部分股票組合的調整
1）在成份股內進行有限度調整。
本基金通過公司內部的數量化選股模型，判斷成份股的流動性和投資價值。綜合考慮交易成本、交易衝擊、流動性、投資比例限制等因素後，本基金將有限度地對成份股進行增強性投資。
2）對非成份股進行有限度調整。
本基金在充分研究的基礎上，選出流動性高投資價值好的非成份股。
在預期股票市場向上時，精選其中的部分或者大部分股票進行積極配置。
在預期股票市場向下時，對非成份股進行低配或者不配。
此外，本基金還將及時把握一級市場上新股申購與增發的盈利機會，並適度進行成份股與相應可轉換債券之間的套利操作，以求提高資金運用效率。
3、債券投資策略
本基金可以根據流動性管理的需要，選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。
在預期股票市場向下時，本基金也可以對包括到期日在一年以內的政府債券在內的各類固定收益類產品進行配置。
本基金債券投資將採用利率預期、收益率曲線變動分析、信用度分析、收益率利差分析、相對價值評估等策略。
4、金融衍生產品投資策略
本基金採用市場公認的定價技術，適當參與金融衍生產品的投資，以實現以下目的：
①對沖某些成份股的特殊突發風險和某些特殊情況下的流動性風險；
②適當利用金融衍生產品組合的持有收益覆蓋一定的基金固定費用；
③利用金融衍生產品的槓桿作用，減少現金及債券對跟蹤指數的拖累。
1、資產配置策略
本基金將不低於80%的基金資產投資於中證100指數成份股和備選成分股，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值5%。
本基金將根據市場的實際情況，在基金契約規定的範圍內適當調整主動投資部分基金資產的配置比例，以爭取實現對標的指數的超越。
2、股票投資策略
（1）股票投資組合的構建
本基金在建倉期內，指數化投資部分將按照中證100 指數各成份股的基準權重對其逐步買入，在力求跟蹤誤差最小化的前提下，本基金可採取適當方法，以降低買入成本。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，最終使跟蹤誤差控制在一定的範圍之內。
本基金對主動投資部分實行雙向積極配置策略，通過公司內部的數量化選股模型，選出流動性高投資價值好的品種，預期股票市場向上時對該類品種進行積極配置，預期股票市場向下時對股票進行低配或者不配並視情況適當提高固定收益類產品的配置。
（2）指數化投資部分股票組合的調整
本基金所構建的指數化投資部分股票投資組合將根據中證100 指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。
1）定期調整
根據標的指數的調整規則和備選股票的預期，對該部分股票投資組合及時進行調整。
2）不定期調整
①如果預期目標指數的成份股將會發生調整，本基金管理人將視當時具體情況，在綜合考慮跟蹤誤差和投資者利益的基礎上，決定是否提前納入部分備選成份股；
②當成份股發生配股、增發、分紅等情況而影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時該部分調整股票投資組合；
③根據本基金的申購和贖回情況，對該部分股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數；
④因基準指數成份股停牌限制、交易量不足等市場流動性因素，使得本基金無法依照目標指數權重購買某成份股。本基金管理人將視當時具體情況，在綜合考慮跟蹤誤差和投資者利益的基礎上，決定是否買入相關的替代性股票；
⑤根據法律法規中針對基金投資比例的相關規定，當基金投資組合中按標的指數權重投資的股票資產比例或個股比例超過規定限制時，本基金將對其進行實時調整，並相應對其他資產或個股進行微調，以保證基金合法規範運作；
⑥根據法律、法規和基金契約的規定，成份股在標的指數中的權重因其它特殊原因發生相應變化的，本基金可以對該部分股票投資組合進行適當變通和調整，並在法律法規允許的範圍內輔之以金融衍生產品投資管理等，最終使跟蹤誤差控制在一定的範圍之內。
（3）主動投資部分股票組合的調整
1）在成份股內進行有限度調整。
本基金通過公司內部的數量化選股模型，判斷成份股的流動性和投資價值。綜合考慮交易成本、交易衝擊、流動性、投資比例限制等因素後，本基金將有限度地對成份股進行增強性投資。
2）對非成份股進行有限度調整。
本基金在充分研究的基礎上，選出流動性高投資價值好的非成份股。
在預期股票市場向上時，精選其中的部分或者大部分股票進行積極配置。
在預期股票市場向下時，對非成份股進行低配或者不配。
此外，本基金還將及時把握一級市場上新股申購與增發的盈利機會，並適度進行成份股與相應可轉換債券之間的套利操作，以求提高資金運用效率。
3、債券投資策略
本基金可以根據流動性管理的需要，選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。
在預期股票市場向下時，本基金也可以對包括到期日在一年以內的政府債券在內的各類固定收益類產品進行配置。
本基金債券投資將採用利率預期、收益率曲線變動分析、信用度分析、收益率利差分析、相對價值評估等策略。
4、金融衍生產品投資策略
本基金採用市場公認的定價技術，適當參與金融衍生產品的投資，以實現以下目的：
①對沖某些成份股的特殊突發風險和某些特殊情況下的流動性風險；
②適當利用金融衍生產品組合的持有收益覆蓋一定的基金固定費用；
③利用金融衍生產品的槓桿作用，減少現金及債券對跟蹤指數的拖累。
收益分配原則
本基金收益分配應遵循下列原則：
1.本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2.收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除權後的單位淨值自動轉為基金份額；
3. 在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配12 次，每次基金收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的20%；
4.若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
5.本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除權後的單位淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
6. 基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
7. 基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
8．法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
1.本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2.收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除權後的單位淨值自動轉為基金份額；
3. 在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配12 次，每次基金收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的20%；
4.若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
5.本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除權後的單位淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
6. 基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
7. 基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
8．法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
