自回歸序列

自回歸序列(autoregressive sequence)亦稱平穩自回歸序列。簡稱AR序列一類重要的平穩序列.如果隨機序列{X(t),t=0，士1，士2,"..}滿足差分方程X(t)+a1X(t-1)+w+a}X(t-p)=u<t),其中{uCt),t=0，士1，士2，一}是方差為擴的白噪聲，A(z) = l+a:二+一+apz，的零點在單位圓外，則稱該序列是自回歸序列.當ap筍0時，p稱為自回歸的階一個p階自回歸序列必是寬平穩的，並通常簡稱AR (p)序列.AR (p)序列的譜密度