股指期貨避險比率與效率研究

內容簡介

　　《股指期貨避險比率與效率研究》涵蓋兩方面的內容：

　　1. 通過我國當前股指期貨交易制度與其他發達資本市場國家相關制度進行橫向比較，採用制度分析的方式，考察了股指期貨交易設計、交易監管等方面的差異並通過這種對比給出交易制度和監管制度方面改進的可能性。

　　2. 通過數學建模的方式，利用基於VaR (Value at Risk) 模型的期貨zu1優套期保值比率、基於M-GARCH模型的zu1優套期保值比率，以及基於Copula-Garch模型的zu1優方差套期保值模型對我國當前股指期貨交易中zu1優套期保值比率進行實證研究，特別是基於Copula-Garch模型的方法，當前國內較少涉及，但它是更適用於相依數據分析的方法，本書將在研究方法上對套期保值比率的研究進行有益的嘗試本書將給出當前能夠zu1準確刻畫我國股指期貨zu1優套期保值交易比率的模型。

　　本書適合從事金融市場以及金融市場監管制度理論研究和實務的工作者作為參考用書。

圖書目錄

第一章緒論

第二章全球股指期貨的發展歷史與現狀

21全球股指期貨的發展歷史

22股指期貨推出的背景與特徵

23股指期貨保值避險機制

24各國股指期貨相關制度保障

25中國股指期貨市場的發展歷程和現狀

第三章文獻綜述

31股指期貨與現貨市場的互動關係研究

32股指期貨最優保證金制度相關研究

33股指期貨最優套期保值比例相關研究

第四章研究方法和樣本選擇

41最優避險比率策略數學模型

42基於VaR模型的期貨最優套期保值比率

模型

43最優避險比率方法

44基於CopulaGARCH模型的最優方差套期

保值

45樣本選擇

第五章數據檢驗

51平穩性檢驗

52動態相關性分析

53分整檢驗

第六章實證分析

61基於CopulaGARCH模型的最優套期

保值比率

62基於MGARCH模型的最優套期保值比率

63基於MGARCH模型的最優套期保值效率

第七章結論

參考文獻

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基本介紹

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