結構向量自回歸模型(structural vector autoregression model )是2016年公布的管理科學技術名詞。
基本介紹
- 中文名:結構向量自回歸模型
- 外文名:structural vector autoregression model
- 所屬學科:管理科學技術
- 公布時間:2016年
結構向量自回歸模型(structural vector autoregression model )是2016年公布的管理科學技術名詞。
一個結構向量自回歸(Structural VAR)模型可以寫成為:其中:c0是n × 1常數向量,Bi是n × n矩陣,εt是n × 1誤差向量。一個有兩個變數的結構VAR(1)可以表示為:其中:簡化向量自回歸 把結構向量自回歸與B0的逆矩陣相乘:讓...
《基於Markov因果結構推斷的結構向量自回歸模型識別》是2015年中國社會科學出版社出版的圖書,作者是張二華。內容簡介 利用圖方法中的Markov因果結構推斷來構建SVAR模型識別條件,是近年來發展起來的一種新識別方法,在實證分析中得到了廣泛的...
《SVAR模型結構識別:前沿進展與套用研究》是2023年上海人民出版社出版的圖書。內容簡介 本書對計量經濟學中比較專業的技術——結構向量自回歸模型機構識別模型(SVAR)的前沿研究進展與套用進行了系統性的綜述和原創性的研究。SVAR它可以...
二長期約束的結構識別:持久衝擊和瞬時衝擊 第十節VAR和VEC模型的脈衝回響分析 一移動平均表達式和脈衝回響函式 二脈衝回響的計算 三衝擊反應函式的漸近性質以及自舉法(bootstrapping)四預測誤差的方差分解 參考文獻 第三章向量自回歸模型...
空間模型和半參數模型及其方法是當前計量經濟學領域的前沿內容,面板數據模型和向量自回歸模型及其方法是計量經濟學領域的傳統研究內容。本項目將四者結合,研究橫截面數據半參數空間向量自回歸模型、橫截面數據半參數空間結構向量自回歸模型、...
全局向量自回歸模型和半參數回歸模型及其方法是當前計量經濟學領域的前沿研究內容。本項目將兩者結合,研究半參數全局向量自回歸模型、半參數分組全局向量自回歸模型、半參數結構全局向量自回歸模型和半參數分組結構全局向量自回歸模型的估計理論...
向量自回歸移動平均模型 向量自回歸移動平均模型(vector ARMA model; VARMA model)是2016年公布的管理科學技術名詞。公布時間 2016年經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處 《管理科學技術名詞》第一版。
五 CGE模型的資料庫 ………131 六 CGE模型的基本結構 ………137 七 CGE模型的閉合 ………139 八 CGE模型分析評估示例 ………139 第四節 產業損害原因分析框架………142 一 確定進口是否損害主因的方法………...
《基於期限結構模型的中國債券信用利差體系研究》是依託北京化工大學,由周榮喜擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 針對中國債券市場實際,推廣信用利差的概念,對中國債券信用利差體系進行系統研究。一方面,基於多項式樣條、指數樣條、B-樣條...
《中國經濟波動的結構分析》是2012年中國金融出版社出版的圖書,作者是高士成。內容介紹 《中國經濟波動的結構分析:一個財政與貨幣政策協調的視角》首先採用理論假設條件相對較少的結構向量自回歸方法,對我國經濟波動的原因進行分析,初步...
本項目將研究兩大類半參數統計模型的變數選擇方法,一類是具有可加結構的回歸模型,包括可加模型,線性可加模型,可加混合模型等等;另一類是指標模型和充分降維模型。我們將根據不同模型的特點,借鑑關於參數模型的最新研究成果,構造半...
ECM) ;第三部分基於AR的多變數時序分析,包括向量自回歸模型(VAR)、結構向量自回歸模型(SVAR)、向量誤差修正模型(VECM);第四部分截面數據和時序數據結合的多變數時序分析,主要是在經典線性回歸模型基礎上發展起來的各種Panel Data 模型...
7.3 結構向量自回歸模型 7.3.1 SVAR模型形式 7.3.2脈衝回響與方差分解 7.4 向量誤差修正模型 7.4.1 Johansen 協整檢驗 7.4.2 向量誤差修正模型 7.4.3 向量誤差修正模型的EViews實現 第八章 其它回歸模型 8.1 排序選擇...
第二章介紹價格形勢分析的主要方法模型,包括季節調整方法、翹尾因素和新漲價因素方法、協整和向量誤差修正模型、結構向量自回歸模型。第三章為價格總水平的跟蹤和預測,重點搭建CPI和PPI短期走勢分析框架,分析豬肉價格上漲、增值稅稅率下調對...
第七章是時間序列分析,包括時間序列數據的性質、時間序列分析的一些例子、時間序列的平穩性及檢驗、協整與誤差修正模型及其套用、向量自回歸模型和結構向量自回歸模型。第八章是面板數據模型,介紹對面板數據套用廣泛的變截距模型以及面板數據...
本書作為一本學者專著,對中國高儲蓄現象做了全面的梳理和研究,以生命周期/持久收入假說以及各種消費理論作為研究的理論基礎,運用隨機動態一般均衡模型、結構向量自回歸模型、動態面板等建模技術與計量方法進行研究,結合中國經濟轉型期的特徵...
提高篇為後9章的內容,主要包括:時間序列中的趨勢預測模型、滯後變數模型、平穩時間序列模型、向量自回歸模型、條件異方差模型、面板數據模型和結構方程模型。在每一章中,《計量經濟學原理與操作》都利用實例進行講解,之後又利用案例進行...
8.2 結構化的向量自回歸模型 8.3 向量誤差修正模型 第9章 條件異方差模型 9.1 自回歸條件異方差模型 9.2 廣義自回歸條件異方差模型 9.3 其他類型的條件異方差模型 9.4 多變數ARCH模型 第10章 狀態空間模型 10.1 狀態空間...
提高篇為後9章的內容,主要包括:時間序列中的趨勢預測模型、滯後變數模型、平穩時間序列模型、向量自回歸模型、條件異方差模型、面板數據模型和結構方程模型。在每一章中,《計量經濟學原理與操作》都利用實例進行講解,之後又利用案例進行...
7.1 向量自回歸(VAR)模型介紹 7.2 VAR模型的估計與相關檢驗 7.3 格蘭傑因果關係 7.4 向量自回歸(VAR)模型與脈衝相應分析 7.5 VAR模型與方差分解 練習7 本章參考文獻 第8章 結構向量自回歸(SVAR)模型 導讀 8.1 結構向量...
《套用時間序列計量經濟學》對20年來時間序列模型的發展及其套用做了一個系統的整理和介紹,以單位根和協整為核心,包括結構向量自回歸模型、條件異方差模型、非線性和非參數時間序列模型、平滑轉移回歸模型等,最後《套用時間序列計量經濟學...
[108]李仲飛,高金窯,模型不確定性條件下的一般均衡定價,《系統工程理論與實踐》,31(12),2011,2272-2280. (EI)[109]李雲峰,李仲飛,匯率溝通、實際干預與人民幣匯率變動---基於結構向量自回歸模型的實證分析,《國際金融研究》,...
國家政治風險因素對中國OFDI的影響和國家金融風險因素對中國OFDI的影響;第二部分包括第五章和第六章,第二部分研究了人民幣國際化對中國在“一帶一路”沿線國家直接投資的影響,分別構建了結構化向量自回歸模型和面板數據模型進行實證研究...
他們使用了菲利浦斯曲線模型、真實經濟周期模型和向量自回歸模型等巨觀經濟結構模型。比較這些規則在不同的模型假設之下的表現。結果發現。與沒有規則時相比。使用上述規則可以使平均通貨膨脹率為零。而且還可以使通貨膨脹的波動比沒有規則時...
6.投資的調整成本模型 7.永久收入模型 附錄A 附錄B 附錄C 第8章 用於連續時間線性理性預期模型的預測公式 1.卷積與預測 2.變換 3.例子 4.向量信息結構 5.非平穩性 第9章 離散時間數據的連續時間理性預期模型識別 1.引言 2.連續...
8.3GARCH模型的估計 8.4平穩ARMA-GARCH模型 8.5拉格朗日乘數檢驗 8.6GARCH模型的變形 8.7GARCH模型預測 8.8多元GARCH結構 附錄:GARCH(1,1)模型的性質分析 本章概念(按照出現先後排序)第9章向量自回歸模型Ⅰ 9.1VAR模型的...
第三篇聯立方程模型的理論及其套用 第9章聯立方程模型和識別 9.1聯立方程模型的概念 9.2結構式模型與簡化式模型 9.3模型識別以及識別方法 9.4案例分析 思考與練習 第10章聯立方程模型的參數估計方法 10.1普通最小二乘法與遞歸模型...