計量經濟學原理與操作(2009年重慶大學出版社出版的圖書)

《全國首批國家級特色專業市場行銷專業本科系列教材·計量經濟學原理與操作》是2009年重慶大學出版社出版的圖書。

基本介紹

• 中文名：計量經濟學原理與操作 
• 作者：李井奎
• 出版時間：2009年9月1日
• 出版社：重慶大學出版社
• 出版地：重慶
• 頁數：593 頁
• ISBN：9787562450771
• 類別：經濟
• 開本：16 開
• 裝幀：平裝

內容簡介

《計量經濟學原理與操作》內容分為基礎篇和提高篇。基礎篇為前10章的內容，主要包括：計量經濟學產生的背景、研究對象、工作原理和步驟、套用範圍以及它的方法變遷；符合經典假設的一元和多元經濟計量模型；違反經典假設的異方差、序列相關、多重共線性和隨機解釋變數等模型；虛擬變數、模型設定誤差、系統變參數、非線性回歸、聯立方程模型；需求函式、投資函式、生產函式、簡單巨觀計量模型。提高篇為後9章的內容，主要包括：時間序列中的趨勢預測模型、滯後變數模型、平穩時間序列模型、向量自回歸模型、條件異方差模型、面板數據模型和結構方程模型。在每一章中，《計量經濟學原理與操作》都利用實例進行講解，之後又利用案例進行操作示範，力求理論與實踐的結合。

目錄

第1章 緒論

1.1 計量經濟學的產生和發展

1.2 計量經濟學的學科特點

1.3 計量經濟學研究的內容

1.4 計量經濟學建模方法的發展

1.5 計量經濟學的工作方法和步驟

人物小記

第2章 一元線性回歸模型

2.1 回歸模型的基本知識

2.2 一元線性回歸的模型的形式及假設

2.3 參數的估計

2.4 模型的檢驗

2.5 回歸係數的置信區間

2.6 一元線性回歸模型的運用

2.7 案例操作

本章小結

第3章 多元線性回歸模型

3.1 模型的形式與假設

3.2 參數的估計

3.3 模型的檢驗

3.4 回歸係數的置信區間

3.5 預測

3.6 案例操作

本章小結

第4章 異方差

4.1 異方差性

4.2 異方差產生的原因

4.3 異方差問題的後果

4.4 異方差問題的檢驗

4.5 異方差問題的修正

4.6 案例操作

本章小結

第5章 序列相關性

5.1 序列相關問題的概念

5.2 序列相關問題產生的原因

5.3 序列相關問題的後果

5.4 序列相關問題的檢驗

5.5 序列相關問題的修正

5.6 案例操作

本章小結

第6章 多重共線性

6.1 多重共線性的概念

6.2 實際經濟問題中的多重共線性

6.3 多重共線性問題的後果

6.4 多重共線性問題的檢驗

6.5 多重共線性問題的解決

6.6 案例操作

本章小結

第7章 隨機解釋變數

7.1 隨機解釋變數問題的概念

7.2 實際經濟問題中的隨機解釋變數

7.3 隨機解釋變數的後果

7.4 隨機解釋變數的檢驗(內生性)

7.5 隨機解釋變數的解決

7.6 案例操作

本章小結

第8章 經典單方程模型的專門問題

8.1 虛擬變數模型

8.2 模型設定偏誤問題

8.3 系統變參數模型

8.4 簡單的非線性單方程模型

本章小結

第9章 聯立方程模型的理論與方法

9.1 聯立方程模型的提出

9.2 有關聯立方程的基本概念

9.3 聯立方程模型的分類

9.4 聯立方程模型的識別

9.5 聯立方程模型的估計

9.6 聯立方程模型若干問題的討論

9.7 案例分析

本章小結

第10章 幾種典型計量經濟模型的套用.

10.1 生產函式模型

10.2 需求函式模型

10.3 消費函式模型

10.4 投資函式模型

10.5 簡單巨觀計量經濟學模型

本章小結

第11章 時問序列趨勢分析

11.1 趨勢變數模型

11.2 移動平均方法

11.3 季節調整

本章小結

第12章 滯後變數模型

12.1 滯後效應及其產生的原因

12.2 滯後變數模型

12.3 分布滯後模型的估計

12.4 自回歸滯後模型的構建

12.5 自回歸滯後模型的估計

本章小結

第13章 平穩時問序列模型

13.1 時間序列模型產生的背景

13.2 數據的平穩性、協整性和因果性

13.3 平穩時間序列數據AR，MA和ARMA模型

13.4 AR，MA和ARMA模型的識別

13.5 AR，MA和ARMA模型的參數估計

13.6 時間序列模型的檢驗

13.7 AR，MA和ARMA模型的預測

本章小結

第14章 向量自回歸模型

14.1 VAR模型的背景及數學表達式

14.2 VAR模型的估計

14.3 VAR模型的診斷

14.4 VAR模型具體案例操作及原理

14.5 VAR脈衝回響與方差分解

本章小結

第15章 條件異方差

15.1 自回歸條件異方差模型

15.2 非對稱的ARCH模型

15.3 成分ARCH模型

15.4 案例操作

本章小結

第16章 靜態面板數據模型

16.1 面板數據模型建模的基本原理

16.2 固定效應變截距模型

16.3 固定效應變截距模型另外兩種估計方法

16.4 隨機效應變截距模型

16.5 變係數回歸模型

16.6 案例分析

本章小結

第17章 動態面板數據模型

17.1 動態面板數據模型

17.2 面板數據的單位根檢驗

17.3 面板數據的協整檢驗

17.4 面板Gfanger因果檢驗

17.5 案例分析

本章小結

第18章 離散選擇模型和受限因變數模型

18.1 概述

18.2 二元因變數模型

18.3 排序選擇模型

18.4 受限因變數模型

18.5 計數模型

18.6 案例操作

本章 小結

第19章 結構方程模型

19.1 結構方程簡介

19.2 結構方程模型的基本概念介紹

19.3 結構方程的數學模型及含義

19.4 案例操作

本章小結

參考文獻